【騙されないための知識9】怪しいものは怪しいの巻
さて、全く反響の無い騙されないための知識シリーズですが
懲りずに更新します (●´ω｀●)ゞ
（たぶん次回で一旦はシリーズ終了予定）
何のための知識かって？？
そりゃ～ あれですよ個人投資家同士の情報交換みたいなもん
ですよ。同時にシストレをされる方への実務レベルでの確認事項
にもなっとります。
で、今回はディスクロージャーについて勝手な解説を♪
～ディスクロージャーとは？～
企業が株主 ・債権者 などの投資者や取引先を保護するために、
経営成績・財政状態・業務状況などの内容を公開すること。
企業内容開示。
と説明されとりますが、トレーディングシステムも使う際も売る際も
かなりの提示事項があるってことを過去の記事を使って再点検し
ましょってことです！
別に商売の邪魔はしてないからね！
トレーディングシステムってのは、
① 融通が効かない
② 常にパフォーマンスが常に求められる
③ 効率的でなければいけない
とな具合に開発者並びにシステムには相当なプレッシャーがかかる
わけですよ～。だから、システムを販売するって結構手間暇かかる
はずなのね。けど、ネットを垣間見ると・・
システムが不調 ⇒ システムのせいにする
⇒ 市場のせいにする
とシステムと市場に責任を擦り付ける開発者が多いこと・・。シグナル
配信に至っては、
ドローダウン期間に突入 ⇒ 配信が来なくなる
⇒ たまたまと言い張る
⇒ 市場のせいにする
⇒ 配信を間違ったと言い張る
とまあ、すごく対応は適当で・・お金が絡むと人間は醜くなりますなあ。
こりゃ システムや市場が可哀そうだぬ ( p_q)
で、開発者や購入者は何に注意せないかんのか？********************
① トレーディングシステムの特性を公開・把握
② バックテスト期間とパフォーマンスを公開・把握
上記2点は必須項目でありますな。
項目数が多いのでトレーディングシステムの特性についておさらい♪
①-ⅰ スキャルピング？ デイトレ？ スウィング？ ナンピンは？
①-ⅱ 何をシグナル抽出の核としているのか（大まかで良し）？
⇒これは次回扱いまする～
①-ⅱ エントリー・イグジットポイント 日中なのか寄り・引けなのか？
①-ⅲ コストとスリッページに対してどうなのか？
②-ⅰバックテストとパフォーマンスについては過去の記事を（手抜きｗ）
で、次に最大の見極めポイントを2つ。
1つは結構単純♪
① マーケットインパクトを意識しているのか？
これに触れずに販売しているのは滑稽ですよね～。本当に機能する
システムであれば販売するよりも自分で使った方が早いってのは当
たり前の判断だけど、勝てるトレーディングシステムも確かに販売さ
れているのだね。勝てるシステムを販売しているところは、
マーケットインパクト ((ﾟmﾟ;)
について書いてある場合が多いよ。で、最終判断！！！！
② パフォーマンスの値を最大限生かした理想資金額
が明記されていればOK。*****************************************
これらは業者さんだけじゃなくて、システム開発者として確認しなきゃ
いかん事項ってことだべ。他人に売るとかは自由なんだけど、
他人が使いたいって思うレベル
ってのが実践で使えるレベルであって、そのレベルに到達しているの
であれば、
他人には教えたくない
ってのが普通だと思うけどね。中にはお構いなしに公開している賢者
もいるけど・・。で、やっぱり賢者の方は、
システムのディスクロジャー
には気を使っているよね♪
色々な商材があるけど、上記の内容をきっちり守っていて、尚且つ公開型
でカスタマイズできるもんを選んだ方があらゆる意味でお買い得かもね。
おまけ！*******************************
逆に全く必要無い情報♪
① 購入者の言葉
② シストレじゃないと勝てないっていう系の文言
③ サイトが縦長に無駄にダラダラと説明
④ システムエンジニア・プログラマーが作ったうんたらかんたら・・
どうせ、大多数のトレーダーが規律を守れないんだから、ちょっとは
内容を暴露しても良いのにねえ～。心理的側面でトレーディングシステム
を勧めている開発者は個人的には好かないのね。
あと、システムエンジニアやプログラマーが作ったとか結構見かけるけど、
確かに彼らの専門性は高いし技術力も高い。けど、
何年技術屋やっても所詮は相場に関しては素人
（絶対ってわけじゃない！中には極めている人もいるよ）
なのだね。
パラメーターいじくり ＝ オーバーフィッティング（カーブフィッティング）
に気付かないのは論外。ちょっとかじって、
パラメーター無しシステム ＝ オーバーフィッティングが無い
と謳ってるのは要注意。なぜなら、
ロジックそのもの ＝ オーバーフィッティング
の可能性があるから。ちゃんと相場に対するアプローチっていう
持論を展開
しているシステムの方が良いよ。だって～、システムエンジニアさんの
システムで長いところ生き残った事例少ないよ。かな～り昔からネット
内の情報を探っている限りではね・・
けど、ロジックそのものにオーバーフィッティングの可能性があるかどう
かは見分けがつき難い。絶対に疑わしいっていう見極め方じゃないけど、
ロング・ショートのロジックが対称
かどうかが1つのポイント。
ロング・ショートのロジックが非対称
（つまりシグナル発生ロジックに違いが一部なりある）
ってのが曲者。統計をフルに活用して攻めてしまうと、非対称のロジック
に辿りついちゃう。けど、それは未来に対する再現性に疑問が残るのよ
ね。けど、神がかった傾向であれば通用はする・・
出たところ勝負のシステム
ってことだね。対称か非対称のどっちが正統かは意見が分かれるところ。
ここでは非対称に疑問を投げているけど、マザーマーケットを同時に観察
しているロジックは使える可能性が高い。
シグナル発生条件に他のファクターが絡んでいるのか調べられるのであれ
ば調べた方が無難だねえ。
これだけ知っていれば、少なからず騙されることはないと思うよ！
良かれと思ったトレーディングシステム
(°∀°)b
実際はこんな代物だった・・
・°・(ノД｀)・°・
ってならないように皆さん気をつけましょう！！
あと、何度も言ってるけど、
商売の邪魔はしていないですよｗ
開発者であれば当然の確認項目を並べているだけですから！！
このブログうぜぇ～って思った方
クリック宜しくね♪
にほんブログ村