【騙されないための知識10】タイトルがない記事は見られないの巻

さて騙されない為の知識も最終回を迎えました

勝手に始めて勝手に終わっているカテゴリーですが、

システム販売者

システム購入者

にとっては、

ひじょ～に大切な

知識だと思うよ！

システムトレードっていうものが認知されて間もないけど、認知されれ

ばされるほど、

間違った知識ばかり溢れている

状態だと、どれほどの人が理解しているだろうね。まあ、

精神的に耐えられなくなった時点でしか間違っていたと理解できない

だろうし、

間違った知識ってことを証明すること自体が難しい

ってことが原因だろうけど・・。それにしても

シストレ＝業者の巣窟

みたいな状態になっているのは悲しいかなぁ。ブログやりだして初めて

認識したけどねえ。単純に思うわｗ

そんなに勝てるシステムなら自分でやるか

ヘッジファンド立ち上げたら良い　(・∀・)

ってね。でも全てが全てインチキじゃあないってこともある。

そこで、

「トレーディングシステムの商材として購入を考えても良い

ものって何？」

「勝てる可能性のあるトレーディングシステムってどんなの？」

ということをchaponの知識と経験と現状を基に情報化してみまする。

キチガイchaponが大層なことを言うな　ヾ(▼ﾍ▼；)

ごもっともで　( p_q)

でもまあ、ちょっと読んで下さいな　(*ﾟｰﾟ)ゞ

内容は簡単で、

抽出されるシグナルは何を基準にしているのか？

いわゆる「コンセプト」これだけですな。

別にロジックの詳細じゃなくてもいいのだ。コンセプトがわからんシステム

なんか誰も購入しないっしょ？ある程度、何を判断基準にしているのかが

書いてあれば考える価値はあるトレーディングシステムってところ。

コンセプトってのはロジックの中核を簡略化した説明

ってことね。最初に悪いコンセプト紹介の事例を紹介！

理由も簡単に書きまする

【コンセプト表現として悪い事例】

Ⅰ　勝率が高い　

⇒　勝率だけが売りのシステムはロバスト性に欠ける

Ⅱ　ナンピンのデメリットを克服した・・　

⇒　ナンピンはロジックでも何でもない

　　 ナンピンの優位性を説いているシステムは論外

　　 トレーディングシステムはナンピンしなくても勝てるものじゃないとダメ

Ⅲ　日経225先物に適した・・・とか対象銘柄が1つだけのシステム　

⇒　対称銘柄を絞ったことにより、どんなリスクが潜んでいるか分からない

Ⅳ　X年間無敗　

⇒　そもそもコンセプトではなく、未来に対してのシステムの優位性を示すものでもない

Ⅴ　上昇の時は上昇専用ロジックで、下降の時は下降専用ロジックで・・

⇒　ロジック自体が過剰最適化を招いている可能性が高い

Ⅵ　スキャルピングシステム

⇒　スキャルピングシステムは実は簡単に構築できる

　　 FXはまだしも株式関連ではHFTの主戦場であり個人ベースでは現実的な手法ではない

Ⅶ　自分の資産に見合ったロスカット設定が可能

⇒　そんな自在に個別にロスカット設定が可能なシステムはほぼ存在しない

Ⅷ　複数のテクニカル分析を組み合わせた

⇒　一目均衡表以外、というか西洋物は全く役に立たないと言っても過言ではない

じゃあ、どんなコンセプト表現が良いか

【コンセプト表現として良い事例】

ⅰ　移動平均線類などマーケットモデルを基にシグナルの抽出を行っている

⇒　マーケットモデルを設定し、それに従う類のシステムは少なからず優位性は

　 　ある。但しトレンドフォロー型のみ

ⅱ　価格と時間分析を軸にしたシグナル抽出を行っている

⇒　2次元以上の解析を行うシステムは基本的に機能しやすい

ⅲ　日経平均と連動した・・・　他市場と連動した・・・

⇒　マザーマーケットを定めるシステムはマザーマーケットが崩壊しない限り通用

　 　する可能性が高くロバスト性が高い傾向がある。複数の監視先を設定するシス

　 　テムであればかなり有望

ⅳ　その都度、期待値判定可能でそれに基づいた～

⇒　ポジションサイジングがストラテジベースで行われているシステム。この手の

　　　システムはロジックの土台がしっかりしていないと出来ないため、かなりハイ

　　　レベルなトレーディングシステムの可能性が高い

ⅴ　パターン分析を採用

⇒　パターン分析については未知な部分が実は多い。明確にパターンに沿っている

　　 ことが明記されていれば考えるに値する

【判定が難しいコンセプト表現】

①　金融工学という言葉を使っている

⇒　金融工学は相場に勝つ為に活用するものじゃない。これは本当！！

　　 金融工学は、金融商品の管理もしくは組成に使うもの。知らない

　　 投資家が見れば魅力的な表現だけど・・

　　 確かに使い方によっては攻撃的なロジックを組むことができるけど、

　　 そこまで出来るなら金融機関に勤めた方が高収入間違いなし

　　 大半が名ばかりのため避けた方が無難

②　クォンツという言葉を使っている

⇒　数学的モデルを利用し統計的・計量的に分析をすることをクォンツ

　　 っていうけど、本当に使用しているのであれば、ある程度の統計的

　　 データーに資料が開示資料にあるはず。また、クォンツは数年単位

　　 の少ないデーターには絶対に頼らない。これは重要！

こんなところかなあ。不真面目な業者さん　ごめんね　m(_ _ )m

まあ、

勝てるよ～勝てるよ～　(｀∀´)

っていう情報が氾濫している中で、1ブログぐらい反乱起こしてていても

注目されないっしょ！

本当にやる気ある商材は上記の例に必ず沿っているし、勝っているシス

テムも上記の内容にほとんど当てはまるはず。まあ、全部知っているわけ

じゃあないから、新種がでたときは身を持って調査してくらはいｗ

★　最後にリスク管理についてどう解説されているか！

（ここは新シリーズの布石につき詳細は待たれよ！！）

勝ち負けより、リスク管理に気を使うトレーダーが多いと思うけど、リスク管理

に重点を置いたトレーディングシステムは基本的に勝てん。

むちゃ批判来ること承知で書くけど、

ロスカットが重要というシステム構築者は経験が足りない

でしょうな。本当に優位性あるシステムを持っている人なら知ってる

と思うけど、

ロスカットはおまけ

みたいなもんじゃ。優位性あるシステムの前ではロスカットは重要じゃない

のだな。特に金融市場全体の動きを把握する他市場間連動システムなんか

はロスカットがいらん。

事例がないとお話にならんと思うので↓に載せまする

【優位性があると思われるシステムによる事例】

　・　システムタイプ・・他市場監視タイプのデイトレ

　・　ロスカットデフォルト・・40円幅

　・　ナンピンは無、ピラミッティングは有（合計2枚まで）

【パフォーマンス】　測定期間5年

Net Profit 2288500
Profit Factor 1.617262306
Max Close To Close Drawdown -318000
Total # of Trades 588
Total # of Open Trades 0
Number Winning Trades 324
Number Losing Trades 257
% Profitable 55.10204082
Avg Trade (win & loss) 3892.006803
Average Winning Trade 18506.17284
Average Losing Trade -14426.07004
Ratio Avg Win / Avg Loss 1.282828434
Largest Winning Trade 98000
Largest Losing Trade -132000

このトレーディングシステムは他市場の動きをトリガーとして、トレード

する銘柄にはフィルターが1つついているだけのシンプルなもん。

ロスカットは40円で設定したパフォーマンスですだ。で、

わかりやすいように金額ベースで表示しますた。手数料とスリッページ

は必要以上に負荷をかけてロスカットの影響力が過大になるようにし

てロスカット幅に対して最適化をかけてみまする。

普段は上下に100円幅も動かないですが、極端な事例ということで

ロスカット幅　1円～200円

で最適化をかけますた。3D表示がしたかったので、もう1つのパラメーター

を動かしてます。手前のロスカット幅の軸を参照しまする。

で、わかることは・・

ロスカット幅40円

を境に、

40円以下　⇒　パフォーマンスは落ちる

40円以上　⇒　パフォーマンスはほぼ一定

要は

ロスカット幅が狭いと無駄に売買を繰り返しパフォーマンスは低下

してしまうという典型的な結果ですな。ロスカットに引っかからない方が

パフォーマンスは安定するっていうことですだ。

監視する他市場とトレードする銘柄に不都合な関係が生じたらイグジット

するわけで、ロスカットは逆に邪魔になる典型例ですた。

ロスカットは絶対に不必要

とは言わんけど、

ロスカットルールは重要ではない

とは言えると思うな。ということで、

【騙されないための知識】に代わって【ロスカットはカットできるか？】

シリーズを新たに創設しますｗ

期待したい方！！

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