ｎ次元による価格変動解析とマーケットモデル化 下巻
前回は具現化 を扱いましたが、今回は解説のラストということで
パフォーマンスについて解説しまする。
恐らく気になるのは、いつも公開されているチャートがどの程度
の効果があるかということでしょうな。どのように表現しようか迷い
ますが、
初期の考え方であるデフォルト環境
を参考事例として示したく思いまする。
あえてソースを先に載せますと、
condition1=( close > Dclosetime[numberspred] and close > Dcloseprice[numberspred] ) ;
condition2=( close < Dclosetime[numberspred] and close < Dcloseprice[numberspred] ) ;
If condition1 and close > Dclosetimeprice then sellshort this bar on close;
If condition2 and close <Dclosetimeprice then buy this bar on close;
【変数説明】
Dclosetime ⇒ 時間軸の変動を表す価格
Dcloseprice ⇒ 価格軸の変動を表す価格
Dclosetimeprice ⇒ 時間と価格軸が一致する変動を表す価格
numberspred ⇒ トレードを行う時間
【意味】
ショート条件 ⇒ 現在値が時間軸、価格軸より上に位置し、均衡ポイントよりも上に位置する
⇒ すなわち買われ過ぎ評価
ロング条件 ⇒ 現在値が時間軸、価格軸より下に位置し、均衡ポイントよりも下に位置する
⇒ すなわち売られ過ぎ評価
簡単かつ馴染みのある考え方がデフォルトの環境です。3次元を
生み出す処理に関しては
秘密
ってことでご勘弁を Y(＞_＜、)Y
で、あまりにも簡単な、「買われ過ぎ、売られ過ぎ」条件なので、
多くの方はパフォーマンスはショボイだろうなと思っているかと
思いまする。
なのでパフォーマンスを！！
ドル円 5分足 デフォルトバージョン
【パフォーマンス】 測定期間 2001年1月3日～2010年5月6日
Net Profit 231.82
Profit Factor 1.104213119
Max Strategy Drawdown -21.23
Total # of Trades 47025
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 30704
Number Losing Trades 14285
% Profitable 65.29292929
Avg Trade (win & loss) 0.004929718
Average Winning Trade 0.079999349
Average Losing Trade -0.155721386
Ratio Avg Win / Avg Loss -0.513733859
Largest Winning Trade 1.27
Largest Losing Trade -3.86
特別な条件は一切無し、何の小細工もしておりませぬ！！
もちろんナンピンは無し、ひたすらドテンを繰り返した一見、超不利な
スキャルピングに近い形になりまする。
で、その特徴は？？
損益・Profit Factorはショボイけど勝率は高い
という特徴があるよね。3次元処理をして現在値との位置を確認する
だけのデフォルト状態でこのパフォーマンスは素晴らしいとも言える
よね。平均損益に難があるように思えるけど、実は改善することは
全く難しくはありませぬ！
そうです！ 次元連結システムの応用です、メイオーなんです
（ってわかる人いないか・・）
というのは冗談で、獲得幅を左右するのは例えば「他市場」という
4次元目
を導入すれば、
勝つための優位性 ＋ 十分に潤う獲得値幅
が実現できるわけです。ということは、アラサーでもアラフォーでも
お肌の潤いは4次元をもってすればツルツルに・・・
ということは無理でしょうが、システムロジックでは可能だということ
がわかっております。
話は戻って、ドル円以外のペア、もしくは他市場でも同じことが言え
ますが、ファイルを作るのに1撃40minかかるので、時間をみつけて
は更新していこうと思うております。デフォルト環境は、トレード数が
半端ないから処理が大変 ( p_q)
で、最後にデメリットはないのか？
実はあります・・
変動幅が少ない銘柄や刻みが大きい銘柄には効果が薄い
225先物もラージよりミニの方が精度が高くなりまする。これは、
各次元の情報量が少ないためと思われます。具体的にデメリット
を述べると、効果はあるけど、
トレードチャンスが少なくなる
という現象が発生するわけです。よって、他銘柄・他市場に比べて
効果が薄くなるわけです。
で、普段FX情報で載せているチャートの効果と、なぜ他市場をいつ
も載せているかはご理解頂けたかと思いまする。具体的な指示とい
う形で出さないのは、
リアルタイムの変動を観察することが大切であり更新が追い付かない
ためというのが理由です。朝・昼・夕・夜とブツ切り情報でもある程度は
効果あると思うけどなあ。まあ、
ｎ次元による価格変動解析
の概略は説明できたと思うので興味ある方は試してみてくだされ。ちな
みにchaponは、これだけを実践として使っているわけではありませぬ。
様々なシステムを同時並行で動かしシステムのポートフォリオを構築
してますので、この情報だけを信用してトレードするのはお勧めできな
いのであります！
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