ｎ次元による価格変動解析とマーケットモデル化 番外編3
さて、前回の番外編2 のクーロン力を使ったという解説で最後
を締めましたが、パフォーマンスやら具体的な使い方やらを教えて欲しいと
いうことで簡単ながらお答えしまする。
まずは
★ｎ次元システムクーロン力組み込みバージョンパフォーマンス
から！
ドル円 5分足 クーロン力をフィルターとして組み込んだバージョン
【パフォーマンス】 測定期間 2001年1月3日～2010年5月6日
Net Profit 194.34 前回231.82から悪化
Profit Factor 1.130154372 前回1.104から改善
Max Strategy Drawdown -19.07 前回-21.23から改善
Total # of Trades 20189 前回47025回から削減
Total # of Open Trades 1
Number Winning Trades 13110
Number Losing Trades 6460
% Profitable 64.93635148 前回65.29より若干悪化
Avg Trade (win & loss) 0.009626034 前回0.004から改善
Average Winning Trade 0.128717773
Average Losing Trade -0.231137771
Ratio Avg Win / Avg Loss -0.556887661 前回-0.51より若干悪化
Largest Winning Trade 2.67
Largest Losing Trade -3.61
さて、フィルターとしてクーロン力値を活用したわけですが、使い方は
適当で、
クーロン力が0じゃない時 ⇒ 何らかの力が働いている ⇒ シグナル採用
と斥力も引力も関係無し状態で組み込みしてまする。要は、デフォルト
だとトレード回数が多すぎるから、うまく削減してパフォーマンスの良い部分
だけを引き継ごうっていうのが、クーロン力というアイデアで可能かどうかっ
て調べただけだからロジックとしては適当よｗ
ちなみに、フィルターを付けたこと以外はデフォルトと変わりませぬ、よって、
ナンピンもロスカットも無しのドテンシステムですたい！
で、結果として
思惑は一致！ これは使えるｗ
という結果ですな。まだ多いぐらいだし、平均損益をもっと大きくしないと
実践できませぬな。まあ他市場の軸を入れたら改善することはわかって
いるけど、
銘柄の価格のみでどこまで精度を上げられるか！
に拘ってみたいから様々な方法を考えて頑張ってるわけです！
実践バージョンはありますが未だに研究中でありますので、今後のご報
告に期待していてくだされ (＾～＾)
次にｎ次元価格解析の仕様とか使い方とか・・・・
考え方次第だけど共通することが、
空間として捉えること表現すること φ(．． )
ですかね。次に、
★chapon式のｎ次元系システムの仕様
は、
【パラメーター】
① 基準時間
② 銘柄の最低刻み
【対象銘柄】
制限無し
【タイムフレーム】
制限無し
【トレードスタンス】
デイトレ形態 標準仕様
スウィング形態 対応可能
長期ポジション形態 対応可能
アービトラージ形態 対応可能
ちなみにパラメーターの基準時間はどんな時間でもかまわないけど、
一応は市場の開始時間となりまする。だからパラメーターとは呼べな
いパラメーター。銘柄の最低刻みも各種銘柄に対応させるぐらいで、
どちらのパラメーターも過剰最適化をもたらすものでもパフォーマンス
を向上させるものではない。
で、ロスカットもありませぬ。決済の基準はありますが、ロスをカットさ
せるものではありませぬ。
これぐらいですかな。仕様って呼べるものは・・
で、ｎ次元系のシステムの使い方として基本なのは、
裁量トレードだったらどう判断するか？
ということですな。それをｎ次元ベースでどう表現するかというところか
らロジックの構築は始まるのです！
優位性がありそうだからってことで、説明がつかない法則化なんかは
どこかに弱点がある可能性が高く、結局は、
なぜ、そのポイントでエントリーやイグジットをするのか？
っていうことがちゃんと理論として成り立たせられるかが重要なのです
な。で、それらを可能にするためには、
値動きの現状を限界まで正確に把握し表現すること
が求められるわけです。未来を予測することは不可能じゃないかなって
思うけど、
未来にも継続していく流れかどうか
は現状を正確に把握すれば多少なりとも見えてくるはず。だから他市場
とか色々な情報を加えてみるわけですな。ただ、1市場さえある程度の精度
で現状把握ができないなら、他市場の情報を加えても大して効果は無い
から、
まずは1市場を正確に把握する術を考えてから他市場
って感じで考えていけば悪いシステムはできないと思われまする。どうです
かね、こんなもんで。ご意見・ご質問はいつでも受け付けておりますので
遠慮なくコメントかメッセくださいな♪
ということで病院とお出かけしてきますｗ
見舞いを兼ねたクリックでもお待ちします
(＃⌒∇⌒＃)ゞ
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