ｎ次元による価格変動解析とマーケットモデル化 番外編5 テクニカルは役にたたない！？
さて、現在のロジック開発の中である程度判明したことを書いていこうと
思います～
データーから解釈できることで皆さんの気になるだろう内容としては、
テクニカル分析は役に立つの？？
ってことだと勝手に判断しますた (●´ω｀●)ゞ
まずはFXチャート情報で使っている分析画面
【説明に必要な線の意味】
★水色線
横ばい時は、その時点での中心価格で中心価格が上下したら現在の周期
は終了って意味
★黄色線
いつもはないけど、この線は同一周期上での値段の動きっていうか波動の
意味
で、統計を採取したのが、
① 周期の長さ
② 水色線と黄色線の差
でございまする。統計の意味合いとしては、
① ⇒ どれぐらい周期の変化があるか？ 周期の長さは一定範囲に収まるか？
② ⇒ どれぐらい値幅的動きが同一周期内であるか？ 一定範囲内に収まるか？
ってことですな。じゃあ簡単に説明するためにヒストグラムを用いて簡単に
解説しまする～
今回の材料は！
ドル円 2010年年初～5月26日現在 5分足
で～す。長い区間はデーター量が多いので近似的に理解してもらったら
いいかも！これだけしか区間なくても傾向はでてるので参考にはなると
思うよ～
【周期の長さに関して調べる】
当然のことながら、短い周期の方にデーターの偏りがみられますな。
標準偏差とか小難しいことは省略するけど、グラフだけみてもある程度
わかるべ。
短い周期に集まっているけど、24バー以降も結構データーがある
ってのはグラフから。次にデーターからは、
95％カバーするなら62バー（5分足だから310分）、その中の最大値は
64バーだから64バー（320分）まで周期として許容しないといかん
ってのがわかる。テクニカル分析に用いるパラメーターは20前後が多いか
ら20バーまでがどれほどのカバー率かはデーターからわかるよね！
20バー以内に24バーがあるから減算して63.05％だべ
36.95％カバーできていないわけだ。パラメーター20以下のカバー率はさ
らに下がっていくね。
データーに間違い発見！ 中央にあるデータ区間の項目は全部+1で考えてね！
左端にあるデーター区間は修正済みだからOK！
で、最も頻度の多いのは6（修正後は7）の232回だけど、6バー周期でどうのよう
な動きをしているかって考えてみれば、
しかないよねｗ
点は4つだけど、あと2点は横か逆行で消化ぐらいでしょうな。となれば、頻度が
多い6バー周期をパラメーター20バーで分析しても中途半端っしょ！次の周期
が同じぐらいならいいんだけど、20バーだから6バーが3回連続してようやく、
パラメーター20バーのテクニカル分析は効果を発揮する
となるよね。6バー周期が3連続は少ないと思うから、2周期分を加算して再度
ヒストグラムを採取すると・・・
とまあ、散々たる結果ですなあ。周期20バーの半分より↑は誤差範囲内として
許容しても、
22.84％
のカバー率だから、
テクニカル分析は固定的なパラメーターがある時点でアウト
と思える結果となりますた。まあ、この周期測定が
精度の高いもの
という仮定があるので絶対にアウトというわけではございません。ま、一応は希望
の光を残して次の統計に移りましょうかね。
あ～ちなみに、FX情報の時に時間を書くことがあるけど、
約40バー前後が適当で機能しやすい
ことを中心として、現在の周期が拡大か縮小しているかの観察を加えて若干の
微調整を行って算出したサイクルを使ってまする。40バーは元の位置に戻ると
いう意味だから上下に対しては半周期の20バーで転換時間としているわけでっさ。
まあまあ一致してるでしょ？
してない ＼(*｀∧´)／
そうでしか・・ ( p_q)
冗談はさておき次にGo！！
【同一周期内での値段の動きを調べる】
データーはポイントに直してあるので、例えば-350っていうのはドル円の
刻み0.01で割って-3.5円（軌道に対して下がった値幅）となりますです。
で、全体の95％をカバーする値幅は、
-40（40銭下げ）で範囲内に55があるから、中心から上下55（55銭）の動き
となりますな。グラフからは中心線から±80（80銭）の動きしかないと許容
すれば大半がカバーできるってのが観測期間内のドル円の特徴とも言え
るわけです。今回は↑の限界変動幅については扱わないの ( p_q)
真に重要なのは、データーには載せていない中心線と波動が一致する、
データー区間0の頻度なんです！実は、
0の区間の頻度は・・・ なんと！！ 14126回 ( ﾟ ▽ ﾟ ;)
もあるんですなあ。
0以外の頻度の全合計が 16485回
なので大半が動かない展開であるわけですよ。単なる横ばいじゃありませんぜ！
中心線からだから、
上下トレンドの頻度なんて微々たるもの ( p_q)
と言わざるを得ないよね。動かないってことは本質的な動きではないから、
価格変動のノイズ 。(´д｀lll)
と考えてもいいかもしれない。で・・・
ノイズも含めて算出式にぶち込んでしまう
テクニカル分析の精度は如何に？？ (((゜д゜;)))
ということにもつながるよねえ。テクニカル分析派の方はどう思うのかなあ・・・
どのみち各種テクニカル指標のバックテストしても萎える結果ばかりだけど
ねえ。今更、テクニカル分析の穴を指摘しても驚きは無いってこっちゃね！
【まとめ】
① 価格変動だけではなく時間という周期も変動する
② よって、テクニカル分析は変化する周期に対応しない限り使えない
③ それは、パラメーターが入力した値という固定的だから周期変動に対応できない
ⅰ 価格変動にはノイズが存在する
ⅱ ノイズを含めて計算された数値は精度が低くなる可能性が考えられる
ってことですな。結論じゃないから決めつけることはできないけど、恐らくは
テクニカル分析は使えない
当たってもたまたま現在の周期と一致しただけ
ということになるっぽいということで～す。
ただね、一目均衡表だけは違うのよね・・・。あと、時間と値幅を考慮した分析
とフィボナッチ関連の分析も実は使える分析なのよね。この理由は実は把握
してるのだ！一目、フィボなどが勝てるってことは、同時に↑の記事のこじ付
け内容も強ち嘘じゃなくて真実かもしれないってことにもつながるのね。これは
またの機会に記事にしてみまする！！
【こっからキチガイ内容 要注意！！】
え～水色線と黄色線についての概念を簡単に説明！！
水色線は中央となる核とすると、黄色線は核を中心に回っていると思われ！
1バー単位では、
水色ポイントを中心とする円運動
が実は行われていて、その円運動がバーが進む毎には、
ある周波数と波長である波形を描きながら進んでいる
ってのが概念になりまする。イメージとしては↓の瓢箪
栓の軸が水色の中心線と思っておくれ (*ﾟｰﾟ)ゞ
で、1バーは瓢箪を割るって、入口から底に向かってみると円になるっしょ？
それに値する。バーが進む時は、瓢箪を真横からみておくれ！
瓢箪シルエットとなって波にみえるっしょ？
チャートを見た目で判断しても情報としては薄い。けど、立体的に見たら
見る角度によって違う形になる。
絵心が全くない絵も面白いでしょ！？
じゃなくて、考え方としては面白いでしょ！？
で、現在のチャートに移っている価格の動きは、価格なんだけど価格じゃない
要因で動いていて、その要因は
運動エネルギー と 位置エネルギー
て構成されていて、さらに時間の流れに逆らうことなく時系列で動いているって
な感じになっていると思われ。またキチガイな理論が飛んできたと思った、あなた！
上昇は緩やかで下降は急激になる現象を説明せよ
と問題がでたときに納得できる答えを出すことができるのでしょうか？？
行動ファイナンスで・・・ 一理はあるけど極めて抽象的かつ検証ができていない
ってことは非科学的な部類かもしれん。あくまでも「しれん」だからｗ
まあ量子力学に力を入れているのは、なんとなく一致していると思っているからで
未だ研究中。使えなくても知識は残るから損は無し！
また研究が進んだらご報告兼ねて記事にしてみま～す
相変わらずキチガイだって思った方！！
クリック宜しくね♪
(＃⌒∇⌒＃)ゞ
にほんブログ村