＜１時間足＞
106.95で何度か頭を抑えられている。
ここを抜けたら、107.5までは上昇する可能性あり。
下げてきた場合のショートのタイミングはつかみづらい。
＜結果＞
今週は106.95の壁は破れなかった。
やはり①のほうが安定感ありますね。PFはあまり差がありませんが、取引回数が大きく違います。
勝率は②のほうがやや悪いですね。
これは、保合いからのブレイクを狙うシステムになっているからだと推測します。
次にレートが過去N時間移動平均線に触れていないことを確認しエントリーした場合を観てみます。
まずはN=20
純益 103107.00
プロフィットファクタ 1.39
最大ドローダウン 29240.00 (0.03%)
総取引数 498
勝率(%) 187 (37.55%)
最大連敗(金額) 13 (-12157.00)
うーん、いまいちです。レンジではレートはEMAに触れやすいという前提で過去N時間触れていない
ことをフィルタにしたつもりだったのですが、、、
今日のところは、EMA120より上でシグナルがでたらロング、
下でシグナルがでたらショートにしたほうが、若干安定する。
という結果ですね。この結果ではまだまだですね。
トレンドとレンジの判定に使われるインディケータとしてADXがありますが、
できるだけ少ないインディケータで取引することも目標としているため、今のところ考えないようにします。
上が前回の資産曲線、下が損切を早くした資産曲線
PF1.39→1.38に落ちましたが、損切を早めた結果、エントリー数が増え
利益は183217円→271157円
になっています。
システムトレーダーとしてはPFを重視したいところですが、
①システムの性能上（ストップを短くするのは）合理的
②ドローダウンも減っている
ということから、見逃せない改善ですね。
一つ問題なのが、勝率が28％、最大18連敗になってしまうこと。
これは精神的に辛い。
ということで、無駄なエントリーを減らすため、次回は
「３、保合い期間でもエントリーしてしまう」問題を解決していきましょう。
（「２、一時的な戻りでストップにひっかかる」問題は後回しです）
このグラフはGBPJPY1ｈの2006-2016の成績で、全体的に上昇傾向にありますが、
半年から１年程度、横這い又は落ち込んでから上昇するという傾向にあります。
現在が落ち込んでいる最中と考えれば、想定内ということになります。が、実際運用してみると、
この落ち込み期間が精神的にきついことは確かです。
そこで、システム改善のため、悪影響となっている原因の追究と解決をしていきたいと思います。
その前に、このシステムの良いところは以下２点
１、シンプルな構成
２、設定できるパラメータが少ないため、カーブフィッティングしづらい
※HLBandは長期、中期、短期とあるが、パラメータは480(20日)、120(5日)、24(1日)で固定、
ストップも24で固定していて、設定できるパラメータはテイクプロフィットのみ。
良いところは残しつつ改善する必要があります。
改善点
１、エントリーが遅れる
２、一時的な戻りでストップにひっかかる
３、保合い期間でもエントリーしてしまう。
まず、１の問題から、エントリーを早めるため、長期、中期HLBandをなくし、
EMA480、120、24を使用し、トレンドを判定する。
（移動平均のトレンド判定が早いかというと、そうは思いませんが、それ以上にHLBandのブレイクは
遅いということです。）
HLBand24をブレイクしたらエントリー
このやり方だと
こんな感じの成績になります。パッと見改善前のほうがなだらかで良い感じがしますが、
総取引数は622回で、改善前の倍程度になっています。PFも1.4と悪くありません。
次に、EMA480を削除しより速いエントリーをしてみると、
資産曲線は少しよくなった感じがします。総取引数も1055回になります。
総利益も134316円→162113円に改善。PFは1.29にに落ち込みましたが、取引数が増えれば、
当然PFは下がります。
次に、EMA480は残し、EMA24を削除すると、
資産曲線はあまり変わった感じがしません。データを見てみると、総取引数900回、
総利益183217円、PF1.39と上２つより良い成績となります。
長期、中期のトレンドは移動平均で判定し、短期HLBandのブレイクをシグナルにするとよさそうです。
EURJPY
ほとんどの通貨ペアは①、②共に似たような結果となりましたが、PF、勝率共に①のほうが
高い傾向にあります。
また、GBPUSDは①は右肩上がり、②は右肩下がりと、極端な差がでました。この通貨ペアは
短期的にはもみ合うことが多いが、一度トレンドが発生すると長期に渡って継続しやすい
ということでしょうか？
また、AUDUSDは逆に①は右肩下がり、②は右肩上がりとなっています。これは、長期的には
レンジになりやすく、短期的にレンジ内で動いた結果と言えるでしょう。
ここまでハッキリしていると、戦略がたてやすくていいですね。
次回は、ストップとテイクプロフィットについて検討してみます。
