ベイズ統計学で自動株取引ゼロからの挑戦

とりあえずの分析対象を決めました。

日経225先物とオプション

です。理由は一言で言ってしまえば平均を取っているため個々の特殊事情が薄まってる→コンピュータ向きな感じというのとハイレバレッジだから。

儲かるシステムを構築するつもりなので、レバレッジは大きい方がいいですね。

ただ、「ハイレバレッジ」だと許容できるドローダウンも圧縮されるので注意が必要。

そんな感じで、次ぐらいから分析をはじめたいと思います。

今日はネット上で論文の検索をやっていました。

とりあえず軽く読める日本語のものを中心に。

英語だと時間が5倍以上かかってしまうので.........。

適当に検索して見つかった論文などをメモ。

オプションの価格付けに興味があるのでそれ関係。

あとMCMC関係。

（まだ読んでいないものもあるので、しょぼかったらごめんなさい）

今日はここから日経平均のデータを数年分取得しました。

ザラ場のデータは無いんですね。（どこかからデータを買わないといけないんですかね？）

もちろん自動でダウンロードするスクリプトを書きました。

とりあえず単純なモデルでも良いので「一通り分析する」のを目標にしたいなと思います。

どうもはじめまして。

最近自動トレードに興味を持ちはじめて、いろいろと情報収集をしているところです。

私は情報系の大学院で統計の研究室にいるので、それも生かせればなあと思っています。

そんなわけで、このブログを開設しました。

プログラム作成、アルゴリズム作成、情報収集など、途中経過を書いていきたいと思います。

よろしくお願いします。

統計を使って自動で儲かるシステムが出来ればよいな。の途中経過を記録するブログ。スパムが多いのでトラックバックとめました。リンクを張っていただいてご連絡いただければ、お返しリンクします。