サイクル理論

サイクル理論は天底を予言できるような、風評もあるようですが、ちょっと大げさな気がします。

おそらく、私も含めて大半のトレーダーは無意識にサイクル理論を使ってトレードしてます。

持続的に続く下げトレンドの中で、どこかでリバウンドがあるのではないか？

そのどこかという判断は時間的な長さと密接に関係しているからです。

例えば、下げトレンドが10日間も続くとそろそろ終わるんじゃないか？と思うわけです。

トレンド期間は主要トレンド、二次トレンド、小トレンドとありますが、リバウンドについては、特定のトレンド期間によらず、全てのトレンド期間で発生しているようです。

念のためダウ理論の中にあるサイクルについて明記しておきます。

トレンドには3種類ある
　　ダウ理論では、価格変動の分析において市場動向（トレンド）を重視する。そのトレンドを以下の3つに分類している。
　　１．　主要トレンド：1年～数年のサイクル。
　　２．　二次トレンド：3週間～3ヶ月のサイクル。
　　３．　小トレンド　：3週間未満のサイクル。
　　これらのトレンドは互いに独立しているのではなく、二次トレンドは主要トレンドの調整局面であり、小トレンドは二次トレンドの調整局面として捉えられる。

主要トレンドは3段階からなる
　　また、主要トレンドは買い手の動向によって3つの段階からなるとしている。
　　１．　先行期　：市場価格が下落し全ての悪材料は織り込み済みと判断した少数の投資家が、いわゆる"底値買い"をする時期。価格は、下落しているか底値圏で上下している。
　　２．　追随期　：市場価格の上昇を見て追随者が買いを入れる時期。価格は、上昇局面にある。
　　３．　利食い期：価格が充分に上昇したところを見て、先行期に買いを入れた投資家が売りに出て利益を確定する時期。価格は既にその前から上昇局面にあるものの、その上昇する値幅は小さくなっている。

Wikipediaより出典

そして、どこかのタイミングで戻りが発生するのですが、この戻りの期間が下げトレンドの続いた期間と非常に近似しています。

私が研究している5分足チャートですが、同様の事が観測できます。

LR_R2_Trend_Sqzで見た場合、山から谷、谷から山への間隔はほぼ同じです。

これはリバウンドが同じ価格まで戻るか別として、リバウンドが続く期間はほぼ同じということです。

但し、LR_R2_Trend_Sqzの説明であったように、より長い期間のトレンドが発生している場合、ダイバージェンスを起こしますので注意が必要です。

この特性を利用するとハイレバレッジなトレードには利用できませんが、手堅いトレードができるのではないかと思います。

MetaTrade4 (LR_R2_Trend_Sqz)

MTF(Multi Time Frame)対応のATR（Average True Range)オシレータです。

ATRの標準偏差と価格の線形回帰を使っています。

価格の線形回帰を過去と比較してオシレーターの色を反転させています。

しかし、こういった線形回帰や標準偏差でも言えることは、サンプルした期間における偏差であり、線形回帰なので、サンプルした期間を超えるトレンドが発生するとダイバージェンスと呼ばれる、反転現象が起こります。

これを避ける為に、サンプル期間をなるべく長く取る事が必要なのですが、サンプル期間が長すぎるとトレンドに対する反応が遅くなります。

よって、サンプル期間を多数用意して、その傾向を掴む事が必要です。

その点、MTFに対応している、LR_R2_Trend_Sqzは使い勝手が良いといえます。

ただ、ZigZagというインジゲータと同様、結果論を描くだけなので判った気になります。

ZigZagは前回との高値安値の更新を判断するのに使いますが、L2R2Trendは今どの期間のトレンドに反応しているのか掴むのに適しています。

サイクル理論を研究していますが、これを使うと分かり易いので重宝しています。

デイトレードシステム

日足では、期間あたりの収益に限界があります。

短期間に収益を出す仕組みを作る為に、まずデイトレードシステムを開発しました。

タイムスコープは5分足としました。

RBOの仕組みとは全く異なり、メインロジックは1から作り直しました。

使ったテクニカルはダウ理論だけです。

検証期間

2009/12/01～2009/12/16

Bars in test 4717
Ticks modelled 607432
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 83
Initial deposit 10000.00
Total net profit 1900.48
Gross profit 2685.22
Gross loss -784.74
Profit factor 3.42
Expected payoff 105.58
Absolute drawdown 64.88
Maximal drawdown 499.21 (4.18%)
Relative drawdown 4.18% (499.21)
Total trades 18
Short positions (won %) 6 (50.00%)
Long positions (won %) 12 (91.67%)
Profit trades (% of total) 14 (77.78%)
Loss trades (% of total) 4 (22.22%)
Largest
profit trade 442.74
loss trade -293.39
Average
profit trade 191.80
loss trade -196.19
Maximum
consecutive wins (profit in money) 7 (1788.67)
consecutive losses (loss in money) 1 (-293.39)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 1788.67 (7)
consecutive loss (count of losses) -293.39 (1)
Average
consecutive wins 3
consecutive losses 1

5分足だとこのぐらいの検証期間でも結構時間が掛かります。

ところで、

開発途中に偶然出来たロジックがあり、それはどこの期間でやってみても勝率が100%でした。

ただ、トレードが月に４～５回しかないのと、Profit Pipsがあまり多くないので微妙です。

これが不思議な事に、エントリーして暫く反対方向に行ってしまうのですが戻ってきてプラスになります。

非常に無駄なトレードに見えるのですがロストカットに届かないのです。

これは面白いので、少し研究してみようと思っています。