デビットスプレッド【リスク・利益限定】【方向性を当てる】

ATMに近い方を買って遠い方を売る組み合わせ。

相場が現時点から上がると予想した場合に組むスプレッド。

こちらの画像はコールデビットスプレッド。

画像作成時はATMが28100円

C28500＠370円 +1枚

C29000＠195円 -1枚

SQ時損益分岐 28675円 → 28500円からポジション組成時支払いの175円分上。

SQ時MAX損失 28500円以下で-175000円

SQ時MAX利益 29000円以上で+325000円

手数料考慮なし

期中の値動きは赤の曲線。

SQ時の損益は青の直線。

こちらの画像はプットデビッドスプレッド。

コールデビッドと同じ考え方で、ATMに近い方を買って遠い方を売るスプレッド。

相場が下がると考えたときに組むスプレッド。

P27500＠325円 +1枚

P27000＠205円 -1枚

SQ時損益分岐 27380円 → 27500円からポジション組成時支払いの120円分下。

SQ時MAX損失 27500円以上で-120000円

SQ時MAX利益 27000円以下で+380000円

11/11 CPIでインフレ改善傾向が顕著でNY、日経大幅上昇

前日NYは大幅上昇。連れて日本も大幅上昇。

ダウ1200ドル以上 +3.7％

ナスダック760ポイント以上 +7.35％

日経225 817円 +2.98％

TOPIX+2.1％

マザーズ+3.4％

10時過ぎに焦ってポジションを色々いじってしまったが、結局何もしないのが良かったかも。

結果的に取ったポジションでザラバ引けでは-7万円の含み損に。

ナイトに入ってから含み損はかなり減って-2万円～+-0くらいに。

IVが高かった？

ゑもんレポートを見ると-7％くらいになっていた。

ゑもんレポートはなるべくチェックして、IVの推移を見る。

IVがなるべく高いときに売りを入れた方が良いか。

逆に売りを入れている場合はIVの上昇で含み益が減るので、そこは冷静に判断。

先物を組み込むなら目先の動きは気にせず、含み損も込でのリスクヘッジと考える。