ATR

ATR（Average True Range、真の値幅の平均）は、直近一定期間のTR（True Range、真の値幅）を平均したものです。

xにおける高値をH(x)、xにおける安値をL(x)、xにおける終値をC(x)とすると、x＝t におけるTRは次の式から求められます。
　TR(t) ＝ Max(｜H(t)－L(t)｜, ｜C(t-1)－H(t)｜, ｜C(t-1)－L(t)｜)
　　※｜a｜はaの絶対値を表します。
　　※Max(a, …, z) はa～zのうち最大のものを表します。

x＝t における期間n のATRは次の式から求められます。
　ATR(t) ＝ {TR(t)＋TR(t-1)＋…＋TR(t-n+1)}÷n

このATRにより、「どの程度の値動きがあるか」＝「任意の期間で想定される値動き幅」を知ることができます。
例えば日足の場合、1日でATR×1倍の値動き、2日でATR×2倍の値動き、…といった具合です。

これを活用して
　「発注後に想定していた方向にATRの○倍動けば利益確定する」
　「発注後に想定していた方向とは逆にATRの○倍動けば損切りする」
など、決済の基準に用いられることも多くあります。

また値動きが大きくなるとATRも大きくなるため、ボラティリティとして見ることもできます。

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