ATR
ATR(Average True Range、真の値幅の平均)は、直近一定期間のTR(True Range、真の値幅)を平均したものです。
xにおける高値をH(x)、xにおける安値をL(x)、xにおける終値をC(x)とすると、x=t におけるTRは次の式から求められます。
TR(t) = Max(|H(t)-L(t)|, |C(t-1)-H(t)|, |C(t-1)-L(t)|)
※|a|はaの絶対値を表します。
※Max(a, …, z) はa~zのうち最大のものを表します。
x=t における期間n のATRは次の式から求められます。
ATR(t) = {TR(t)+TR(t-1)+…+TR(t-n+1)}÷n
このATRにより、「どの程度の値動きがあるか」=「任意の期間で想定される値動き幅」を知ることができます。
例えば日足の場合、1日でATR×1倍の値動き、2日でATR×2倍の値動き、…といった具合です。
これを活用して
「発注後に想定していた方向にATRの○倍動けば利益確定する」
「発注後に想定していた方向とは逆にATRの○倍動けば損切りする」
など、決済の基準に用いられることも多くあります。
また値動きが大きくなるとATRも大きくなるため、ボラティリティとして見ることもできます。
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