オートレ システムトレード結果 ２月５日 （シュミレーション）

条件　１　　２月５日　２２５ミニ

１３８１０　買い　１３７７０　　－４０

１３７８５　買い　１３７６５　　－２０

１３７７５　売り　１３７７５　　　０

１３７７５　買い　１３７２５　　－５０

１３７３０　売り　１３７３０　　　０

１３７２５　買い　１３６９５　　－３０

１３６８０　売り　１３７１０　　－３０

１３７１０　買い　１３７４５　　＋３５

合計　－１３５

トータル　＋４３５

２８５戦９４勝１７６敗１５分

勝率　３３．０％

フィルター適用時

トータル　＋２７０

１６６戦５６勝１０４敗６分

勝率　３３．７％

となりました。

今日現在の損益グラフです。

悲しいほど急落しています。

オートレ システムトレード結果 ２月４日 （シュミレーション）

条件　１　　２月４日　２２５ミニ

１３７９５　売り　１３８２０　　－２５

１３８２５　売り　１３８６５　　－４０

１３８６０　買い　１３８３０　　－３０

１３８３５　買い　１３８３５　　　０

１３８３５　売り　１３８９０　　－５５

１３８６０　買い　１３８２０　　－４０

１３８２０　売り　１３８２５　　－５

１３８２５　買い　１３８３０　　＋５

１３８３０　売り　１３７９０　　＋４０

１３７９０　買い　１３８７５　　＋８５

合計　－６５

トータル　＋５７０

２７７戦９３勝１７１敗１３分

勝率　３３．６％

フィルター適用時

トータル　＋２９５

１６３戦５５勝１０２敗６分

勝率　３３．７％

となりました。

２月１日までオートレ システムトレード結果（シュミレーション）

あいだが開いてしまいましたので合計の結果です。

条件　１　　２月１日まで　２２５ミニ

トータル　＋６３５

２６７戦９０勝１６５敗１２分

勝率　３３．７％

フィルター適用時

トータル　＋２１０

１５８戦５２勝１００敗６分

勝率　３２．９％

となりました。

ちょっと更新をさぼったとたんに成績がガクンと落ちました。

アメブロの呪いですね、きっと。

更新を再開したので明日から挽回ですね、きっと。

ただ、フィルター適用時の不振が気になります。

この結果だとフィルターは適正ではなかったと判断するべきかもしれません、が、いかんせんデータ量が少な過ぎです。カブロボのようにバックテストができれば便利ですよ～オートレさ～ん。

そして、Ｈ＆Ｒシステムに致命的な欠陥があった事がわかりました。

それは、過去に対し最適化し過ぎていた事です。

今の日中のボラティリティの大きさが異常だとするならば、Ｈ＆Ｒも生き残ることができるかもしれませんが・・・。

しかし、ローソクの形は敏感に、そして正直に投資家心理を表していると思うので何か他のロジックを組み合わせたりしてもっと掘り下げていきたいと思います。