本日（2013.4.5）はCME終値よりもかなり乖離して寄付いた。
CME13015円から145円ギャップアップの13160円。前日比なんと440円ギャップアップ。
引けは12810円。今日も値幅がすごい。
まず昨日の値動きを確認。
昨日終値が12720円。昨日の日中値幅はなんと650円。
昨晩のNSでザラバ引けより280円上げて13000円タッチ。
CMEも13000円ほどで帰ってきた。
しかし、本日の寄りは13160円。その後一瞬で駆け上がり13240円まで。
このときオプションの12250円と12500円プットが大商い。
コールも大きな商い。
ここから何が読み取れるか。
まずコールは売っていれば利益が出ていたが、売るには証拠金がかなり必要。
それならばプット買いの方がメリットがある。
昨日ザラバで売っていた投資家が昨晩の上昇で大きくやられた。
そのまま買い戻しをいれると単なる損失になる。
そこで今朝CME終値よりも持ち上げて寄らせた。
持ち上げたことによってプットが安くなる。
安くなったところでプットを大量に買い。
その後は相場を下落させることでプットで儲けを作る。
今日の昼間だけで2倍以上になった。
相場を下落させれば昨日売っていた玉の損失を減らして決済できる。
という狙いがあったのではないだろうか？
今日は国債先物にサーキットブレイカーがかかった。
これも相場を落とすには好材料だったようだ。
サーキットブレイカーがかかるほど一気に売り込んだのだろう。
これがどう関係しているかはわからない。
が、プットの動きで今日の値動きが予想できた。
CME終値よりギャップが大きい場合はオプションをチェックすること。