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2013-04-26 10:28:25

Before GW

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「前回は(S&P500)ボラティリティが15ptを切ったところから20ptまで台まで戻り、 その間株式マーケットが急落した。 同じ展開が繰り返されるかどうかはわからないが、 注意してマーケットの動きをモニターする必要がある。 S&P500オプションのマーケット構造はマーケットがなお強いことを示唆しているが、 今後の展開を注意して観察する必要がある。」


これは昨年(2012年)4月27日に私が書いた「GW前のマーケットの雲行き」と題する日記の一部である。 
今年(2013年)のGW前の状況はどうか。


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2013-04-18 10:23:54

back on the right track

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グローバルマーケットを巨大なチェスボードとして見ているが、そのボードの駒は今週に入って上に下に激しく位置を変えている。月曜日の米株価指数に連動する駒SPYは先週末から2%以上南下し、同株式に関連するボラティリティの駒は同5ポイント北上した。平均株価に連動するオプションの駒が1日で5ポイントも上の位置に移動するのは通常なら尋常でない何かが起きたときである。


今年に入ってこれまで順調に北上してきた駒が今年1日最大幅の南下を見せた月曜日を振り返ってみたい。

月曜日に何かが普通でない日になるかもしれないという予兆は先週末にあった。

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2013-04-16 11:34:21

April 2011, April 2012, April 2013....

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こんにちは、増田丞美です。「いつも、今年は違うかもしれないと思いながら頭の片隅に入れてあるメッセージがある。 『サイクルに注意せよ!』だ。 ちょうど1年前、欧州ギリシャ財政危機によって日本のGW期間中世界株式市場は急落した。 そして、オプションボラティリティは急激に増加した。 それまでマーケットは高値圏で堅調に推移し、そしてボラティリティは低水準だった。」以上は2011年4月26付の私の日記から引用である。

上記の文章の中に“ちょうど1年前”とあるがそれは2010年のことを指している。

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