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2008年02月03日 18時51分00秒

試行錯誤

テーマ:FX取引

「相場の崩壊はまるで大地震のように、突然やってくる。

そしてブームが大きければ大きいほど、その余震も大きい。」


     バートン・マルキール著 「ウォール街のランダム・ウォーカー」 より


こんばんは、勘ガエルです。


今年に入って、堰を切ったように、株価が急落し始めました。

為替もドル円は一気に105円まで下げ、このままさらに円高方向に向かいそうな気配でした。現在の相場は、まさにサブプライム・ローン問題を震源地とした大きな余震といえそうです。


そしていま、「モノライン」問題という新たな不安材料が浮上してきました。

「モノライン」大手の米金融保証会社MBIAが1月31日に2007年10月~12月期決算で23億ドル(2400億円)の赤字を計上したと発表しました。

モノラインとは、証券化商品を含む債権の保証に特化したアメリカの金融保証会社のことです。多くは、地方債などのほか、サブプライムローンなどを組み込んだ証券化商品の保証を手がけています。


サブプライム問題の余震はまだまだ続きそうです。FRBによる大幅な追加利下げもありましたが、それほどの効果は期待できないといううわさも聞こえてきます。

ただ、テクニカル的には、長期移動平均線は、まだ下落トレンドですが、短期的には、上昇局面に向かっているように思います。



その根拠として、サブプライム問題関連の悪い材料はすでに織り込み済みと考えられるからです。うわさやちょっとした情報で、海外短期筋による仕掛けが頻繁にありますが、とまるべき所で止まってます。

なぜなら、仕掛けるにも闇雲に売り買いをしているわけではなく、その判断基準は、テクニカルに従っているからだと思います。



今は、ボリンジャーバンドの中央バンド付近で上値が抑えられていますが、余震はまだ続くものの、よほどのサプライズでもない限り、大きな下げはなく、短期的には上を目指す展開となるのではないでしょうか。(と期待しています)


どちらに向かってもいいように資金管理に十分留意してトレードするように心がけないといけませんね。(自戒を込めて)


ところで、先月(1月)の日経新聞の「私の履歴書」は、アラン・グリーンスパン前FRB議長でした。

「私の履歴書」よく読んでいますが、1月は時宜を得たように前FRB議長のもので、FRBがどのようにして金融政策の意思決定をしてきたのか具体的に詳しく書かれています。まさに生きた教科書といえるものです。ぜひ読むことをお勧めします。


さて、私のトレードですが、トレードスタイルをスイングからデイトレードに変えました。時にはスキャルピング的なトレードもしてます。


今までは15分足だけで判断していましたが、今は1分足をメインに、15分足、時間足、5分足をみながら、シグナルがでたところでエントリーしてます。

ポンド円で一回当たり20~50pipsです。大きな変動があれば100pipsを狙っていってます。

しかし、小さくとも20~50pipsで確実に利益を得るのが良いと最近(やっと)思い始めました。精神衛生上も大変いいですし。


1月は前半は、雑事に追われてトレードできるような環境ではありませんでした。

トレードに集中できないときにはしないほうがよいと思いました。

ただ、チャートだけは毎日チェックしてました。特に1分足をよく研究してました。

そこからパターンを見つけ出し、ポンド円なら、20~30pipsは確実に取れると確信しました。


たとえば、1枚で20pipsなら、一日1回のトレードで2000円。一ヶ月(20日)で4万円は確実に利益を得られるということになります。その上に指標発表時など大きな動きがあれば、50pipsはとれますから、5万円はいけるでしょう。したがって2枚なら1ヶ月10万円。5枚なら25万円、10枚なら50万円です。


うまく波に乗れる人やショートもできる人なら、1日2回以上のトレードも可能でしょう。スキャルピングが得意な人はさらに利益を上乗せできると思います。


1月後半になってやっとトレードを再開。それでも最初は試行錯誤を重ねて、月末になってやっとひとつのスタイルにたどり着きました。後はいかに欲をコントロールするかです。(もっともこれが一番大事なことですが)


欲張ると1分足だけのシグナルで注文を出してしまい、よく見ると15分足や時間足では天井付近で、決済できずに持越しとなるケースもあります。まずは、必ず複数の足のシグナルを見極めてからエントリーすべきだということです。なお、テクニカルは、主としてボリンジャーバンドとRSIを使ってます。


余談ですが、ポンド円のチャートを見てて気がついたことは、動きは激しいもののドル円などほかのものよりとてもきれいなサイクルを描いていることです。教科書にでてくるようなヘッドアンドショルダー、ダブルトップ、ダブルボトムなどよく現われています。だから、忠実にテクニカルに従ってトレードすれば、誰でも確実に利益を得られると思います。


「明らかなのは、長期金利の低下が世界的現象であることだった。(中略)

世界的な流れと矛盾しないよう金融政策を調整すること。我々はそれに徹することにした。」

アラン・グリーンスパン 「私の履歴書」(日本経済新聞 2008年1月28日朝刊)から

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2008年01月03日 23時41分24秒

一年の計は元旦にあり

テーマ:FX取引

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。


年明け早々、各通貨とも大きく下落しています。

特にポンド円は、昨年8月17日の最安値を割り込んできました。

日足、週足、月足どれもこれといったサポートラインが見当たらず、

心理的価格とされる210円まで下落する可能性もでてきました。


このポンドの下落の始まりは、

12月19日に、BOE(英国中央銀行)の金融政策委員会議事録が公表され、

12月の金利引下げが9対0の全員一致で可決されたことを受けて、

今年1月の利下げが確実視されたことにあります。

1月のBOE政策金利発表は10日です。それまでこの状態が続くかもしれません。


他に特に材料もないのにこれほどの下落、

海外短期筋の投機的な仕掛けによるもののようです。

まさに「暗躍しているそんなイメージがピッタリです。


さて、「一年の計は元旦にあり」といいます。 


何かを達成したいと願うなら、目標と計画を立てることが必要です。

目標も計画も、具体的なものにして、必ず紙に書くことです。

そして何よりも大切なことは、それを「直ちに」実行に移すこと。

明日からとか来週からとか思ったのなら、それはもう計画倒れになることは確実です。


目標を立てることと計画を立てることは誰でも簡単にできます。

また最初のうちは実行することもたやすいことでしょう。

問題は、計画通りに行かなくなってしまったときに、あきらめてしまう人が非常に多いことです。

計画を見直し、立て直して、さらに実行を続けた人だけが、目標を達成することができます。



   長期目標は高めに、短期目標は低めに


目標は、長期、中期、短期と三つ立てるのがいいでしょう。


長期目標は高めに設定し、中期・短期目標はすぐにでも実行可能なところに設定するのがよいでしょう。

短期目標では、大切なことは、達成感を味わうことですから。

たとえ低くても達成したということが、次への自信につながります。


そして、目標は、徐々にハードルを上げていくことです。

いつまでも低いままだと、長期の最終目標を達成できなくなってしまいますから。

また、短期目標が偶々うまくいって、大幅に達成できても、次の短期目標をいきなりあげないことです。

そうそういつもうまくいくことはありません。当初の目標どおりに進めるのが良いです。


【自信を養う5つの公式】


1.私にはすばらしい人生を築き上げる能力がある。

  だから、忍耐し待つのだ。  ”私は絶対にあきらめない”ことを約束する。


2.私が心の中で強く願うことは、いつの間にか必ず実現することを確信する。

  だから、毎日30分、私が成りたいと思う自分の姿を、

  心のなかにありありと描き出そう。


3.私は、自己暗示の力を信じている。

  だから、毎日10分間、精神を統一して、自信を養うための「自己暗示」を

  かけよう。


4.私は、「人生の目標」をはっきりと紙に書き出した。

  あとは一歩一歩、自信を持って前進してゆくだけだ。


5.私は、真理と正義にもとづかないかぎりいかなる富もいかなる地位も

  長くは続かないことを知っている。

  だから、利己的な目標を立てたりはすまい。誰でも人々の援助のお蔭で

  成功できるのだ。

  だから、私は先ず人々のためにつくそう。

  思いやりを身につけ、憎しみや妬み、わがままや皮肉をやめるのだ。

  人を苦しませて成功はできないのだ。

  私は自分を愛するのと同じように他人を愛そう。

  

                 ナポレオン・ヒル著「成功哲学」より



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2007年12月03日 00時52分30秒

お久しぶりです

テーマ:FX取引

「銘柄に関するこうした好材料が強気相場と組み合わさると、しばしば株価は雲の上まで舞い上がることにバフェットは気がついた。俗にいう「好材料(グッドニュース)現象」である。

その逆もまた真である。弱気相場の下で悪材料が伝わると、株価は急降下することが多いのだ。「悪材料(バッドニュース)現象」と呼ばれているものだ」


     メアリー・バフェット、デビット・クラーク著

               「億万長者をめざすバフェットの銘柄選択術」より


こんばんは。

勘ガエルです。

大変ご無沙汰しました。


11月の相場は、まさに上記のとおりでしたね。

前半は悪いニュースや出所不明のうわさで下落する一方でした。

日経平均は一時8日連続の続落の時もありました。

また為替も、普段なら東京時間の日中はあまり動きがないのに、株式市場で11時の前場が終わってから後場が始まる間にも急落したことが何回かありました。このように日中乱高下も激しかったですね。


月末近くになって、世界最大の金融グループ、シティグループが、アラブ首長国連邦(UAE)のアブダビ投資庁から75億ドルの出資を受け入れるというグッドニュースが伝わって、株価もやっと上昇し始めました。株価に連動して為替も持ち直しつつあります。

もっとも、これで、サブプライムローン問題が解決したとはまだいえないので、予断は許しません。


さて、11月の運用成績ですが、


11月第1週(1日~2日)

順調な滑り出し。利益は1件70pips。


11月第2週(5日~9日)

7日に痛恨の注文ミス。注文訂正で1円間違えてしまい、運悪く決済されてしまった。

損失-70pips。注文ミスは、FXを始めた頃、注文の仕方がわからずにしたことが2度だけあったが、その後は一度もなかった。しかも損失額が第1週の利益を大きく上回り、マイナスとなり、かなり動揺してしまった。そのときチャートのプログラムもダウン。動揺はさらに増幅し、平常心も失ってしまった。

損を取り返そうと焦って、無理にポジションを取りにいってしまう。しかし、下落とまらず、1件-20pips損切り。3件持ち越し。


11月第3週(12日~16日)

冷静になって考えてみたら、10月に資産を倍増させて11月の目標も同時に達成していた。だから、11月は無理にトレードすることもない。その分損切りする余裕もある。それで少し平常心を取り戻す。

まず、維持率のシミュレーションをしてみた。

年初来最安値になっても100%(悪くとも50%)以上を維持できるか?・・・その分資金を投入した。

で、おそるおそるトレードも。

利益:3件 70pips 損失:1件 -14pips. 差引利益:56pips.


11月第4週(19日~23日)

悪循環が続いているので、断ち切るべくログインパスワードを変えた。また、

今使っている口座が維持率の関係上、トレードできないので、いくつかある口座のなかから、レバレッジ100倍コースの口座でトレードし始める。投資資金30万円。

100倍というとドル円なら、1万円で1万ドルのトレードができる。

仮に10円下がっても、10万円の含み損。まだ20万円の余裕がある。

そのときの維持率は、


(30万円-10万円)÷1万円×100=2000%


レバレッジ100倍といっても、1トレードに対してのこと。

口座資金に対しては30万円で1万ドル(=100万円)といえるので、


100万円÷30万円、実質約33倍である。


この100倍口座も年初来最安値(ドル円の場合は100円)になっても、

維持率100%以上を確保できるように資金を別途準備しておく。また、安全を重視して、原則として5分足を使ってデイトレード。

第4週の利益:6件 155pips


11月第5週(26日~30日)

やっと株価も為替も上昇し始め、すこしは安心してトレードできるようになる。

別途100倍コースの口座でトレード。利益:12件 440pips(うちメイン口座の持ち越し分3件120pipsを含む)


11月トータル利益:26件 656pips(利益:23件 760pips 損失:3件 -104pips)


終わってみれば、なんとかプラスになったが、これも運良く後半に円安に振れたからであって、まだまだサブプライムローン問題が解決しておらず、さらにアメリカの景気も後退の兆しが見え始めており、難しいトレード環境に違いはないといえる。


運に頼らず、ずうっと円高に振れても利益が出せるようなトレードスタイルを築き上げるのが目下の課題。

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2007年11月03日 19時23分05秒

失敗に学ぶ

テーマ:運用成績

「予測しようとせず、確率で考えよ・・・市場を予測して当たりを取ろうとするより、長い目で見て成功する確率の高い手法に集中すべし」


   カーティス・フェイス著「伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術」より


こんばんは。

勘ガエルです。


10月の成績です。


決済件数:10件 利益:570pips(一件当たり57pips) 

月利:117.5%          

資産:8月17日の資産100として480 450

週別成績


10月15日~21日


 決済件数:1件 利益:100pips

 10月15日(月)・・GBP円 100pips(L 239.13→240.13)


10月29日~10月31日


 決済件数:2件 利益:150pips(1件当たり 75pips)

 10月31日(水)・・AUD円  40pips(L 105.49→105.89)

 10月31日(水)・・NZD円 110pips(L 87.15→ 88.25)


現在保有ポジション なし


10月31日決済のAUD円40pipsは、実は10月16日にエントリーして2週間も保有せざるを得なかった失敗トレード。その間に2度も手仕舞いするチャンスがあったにもかかわらず、欲張って(100pips狙い)多額の含み損を抱えたまま保有し続けてしまった。


失敗の原因:

日本時間の15日から16日にかけて急落していたので、買いのチャンスと思ってロングしたが、

あとで検証してみたら、時間足が、75MAをデッドクロスしていた。

これは短期的には、下落トレンドに入った証拠。

(おとといから昨日にかけての下落もやはり時間足が75MAをデッドクロスしていたので、同じパターンといえる)


それよりも本質的な失敗の原因は、「慢心」

15日にGBP円で100pips利益出したことで、さらに100pipsいけると強気な気持ちが芽生えてしまった。その気持ちが強すぎて、チャート分析も慎重さを欠いた。


「攻撃的にトレーディングを行っていれば、誰でも、空前の規模の災害発生時には元本をすべて失う可能性はずっと大きくなる。100%強のリターンなどという甘い誘惑の声を聞いたとき、このことを忘れないでほしい」(「タートル流投資の魔術」)


一流のプロのトレーダーほど、並みのトレーダーよりリスク管理に慎重のようです。

浮き沈みの大きい相場師になるよりは、安定した利益をだすトレーダーを目指すことが大切だと思います。

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2007年10月15日 23時56分21秒

パターンを見つける

テーマ:分析

『「臆病な人間は決して勝者にはなれない」

金持ち父さんはよくそう言っていた。次のようにもよく言っていた―

「根拠のない疑いや恐怖が臆病な人間を作る。

臆病な人間は批判をし、勝利を収める人間は分析をする」


金持ち父さんの説明によれば、

「批判が人の目を見えなくする一方、分析は人の目を開いてくれる。

分析する勝者には、批判ばかりしている人間には見えないものが見え、

また、ほとんどの人が見逃してしまうチャンスが目に入る。

人が見逃してしまうものを見つけること、

これこそが、どんなことにおいても成功の秘訣だ。』


  ロバート・キヨサキ+シャロン・レクター著「金持ち父さん貧乏父さん」より


今晩は。

勘ガエルです。


だいぶご無沙汰してしまいました。


先ずは、先々週と先週の成績です。


先々週(10月1日~5日)の成績


取引件数:5件 利益:200pips(1件当たり40pips)

内訳:

10月1日:AUD円 70pips(L 102.48→103.18)

    3日:AUD円 40pips(L 102.64→103.04)

    4日:GBP円 40pips(L 236.69→237.09)

    4日:AUD円 30pips(L 103.27→103.57)

    5日:AUD円 20pips(L 104.81→105.01)


先週(10月8日~12日)の成績


取引件数:2件 利益:120pips(1件当たり60pips)

内訳:

10月11日:AUD円 60pips(L 105.43→106.03)

    12日:AUD円 60pips(L 105.64→106.24)


10月12日現在の資産状況:

再生後利益率:250.4% (再生資金100として250)=8月17日~10月12日


今月は、チャート分析とテクニカル分析の勉強に集中して取り組んでいました。

チャート分析は、パターンを見つけることに時間を費やし、テクニカル分析は「ボリンジャーバンド」の研究にいそしんでいました。


今までは、逆張りだけでやってきましたが、パターンを見つけることで、順張りでもエントリーできるようになりました。


たとえば、きょうのGBP円も、午前中は動きの小さいもみ合い状態でしたが、10日と同じパターンであることを発見し、材料もないし、上昇スピードも速く、モメンタム(勢い)も強くなると予測し、下がるのを待たずに、

午前中にエントリー、夜になって100pipsの利益を確定できました。

使用したテクニカルは、15分足、時間足、4時間足、移動平均線3本、ボリンジャーバンド、RSIそしてMACDです。エントリーするまでは、テクニカルを何度も確認し、十分に時間をかけました。


「投資の科学」(マイケル・J・モーブッソン著)に次のように書かれています。


「どのような分野であれ、長期間にわたる連勝記録は技術に裏付けられている」


「人間の行動が成功するか失敗するかは、コイン投げとは異なり、誰がやるのかによって違う。

たいていの場合、最も優れた技術を持つ人が何回も連続して成功することになる」


長期にわたり、利益を上げ続けるには、常日頃、研究を重ねて運用技術を高めていかなければなりません。

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