約3ヶ月の実弾運用記録でしたが、プラス先行の妄想とはほど遠い結果となりました。
入れ替えが多いとか、手動の手仕舞いが多いとか、増額が多いとか、
ストラテジーが多いとか、相関性が高いとか、維持率が高いとか、MDDが高いとか、
色々問題点はあるかと思います。
前者は運用者の心理的要因が多く、後者は選択基準に要因があります。
ここまで負けて思ったのは、
予定運用期間がざっくりしすぎで、選択したストラテジーの取引期間を考えると
中期(半年~1年)で設定すべきだったので、MDDは12ヶ月で考えるべきでした。
というのは、MDDの理解がいまだにあまりできてなくて、
たとえば、12ヶ月MDDは、1年の内で一番下がった値なので、
極端に言えば、1週間で-5000pips下がって、以降、これより下がらなければ、
これが12ヶ月MDDになるというとこ。 あってます?
これでいうと、7日間~12ヶ月の全てMDD表示は-5000pipsになります?
まぁ、こう考えると、取引回数の多いストラテジーの各期間MDD更新は重要指標になります。
うっかりすると、あっさり次の期間のMDDと同時に更新しますから。
この辺の理解、認識が甘かったので、
リスク許容度と予定運用期間MDDとのバランスが悪かったみたいです。
こう考えると、運用の基本手順として、
リスク許容度=MDD→ストラテジー数 は、全うなステップである事が実感できました。
20万=12ヶ月MDDなら、ホームラン系ストラテジーで7個程度でした。
後半で組んだポートフォリオは、相関が高いですが、
今一番信頼できる猛者たちなので、機会があれば、
1年運用で再チャレンジしてみたいと思います。
その頃まで、お元気で。
そしてこのブログは
ただのFXブログになります。
━━━(゚∀゚)━━━
おわらせねぇ~よ!
ちゃんちゃん♪