勝率9割の株式投資-31(銘柄1357の売買ポリシー) | ”企業に眠る宝の山”発掘プロジェクト

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先週末に銘柄1570に買い信号が出たので、今週月曜日(5月31日)に寄付きで買い付けました。その後少し下がったので、もう少し様子を見るべきだったかもしれませんが、これは結果論です。

 

後は売り信号待ちです。ケセラセラ。

 

 

さて、今回のテーマは銘柄1357の売買ポリシーです。

 

以前のブログでも書きましたが、銘柄1357は厄介な銘柄です。理想を言えば銘柄1570と交互に運用して資金運用効率100%を狙いたいものですが、常に「売り圧力が強い銘柄なのだ」と、肝に銘じて慎重に扱わないと火傷を負います。

 

 

私は、銘柄1357については以下のポリシーで売買しています。

 

【運用目的】 金融ショックでの利益確保

【運用の優先順位】 銘柄1570が優先で、同時運用はしない

【損失リスク低減策】 S予想範囲では購入しない

 

ここでS予想範囲とは、銘柄1570と銘柄1357に共通であるS指数<-0.3 の範囲を指し、銘柄1570の下落幅が小さいと予想される株価水準です。

 

具体的には以下の売買判断を行っています。

 

買い判断

S予想の範囲では買い信号を発生させない(ソフト処理)

銘柄1570運用中に発生した買い信号は保留とし、その後短期間に発生する銘柄1570の売り信号で購入を実行する

銘柄1570との関連性が認められない(銘柄1570の売り信号から長期間経過)買い信号は無視する

銘柄1570のLL予想売り信号は無条件で銘柄1357の買い信号とする(ソフト処理)

 

売り判断

銘柄1357を運用していない期間に発生した銘柄1570の買い信号は、条件付きで銘柄1357の売り信号に採用する(ソフト処理)

銘柄1357運用中に発生した銘柄1570の買い信号は、強制的に銘柄1357の売り信号とする(ソフト処理)

 

 

株価データでのシミュレーション例

 

S予想の範囲では買い信号を発生させない(ソフト処理)

 

<表1>

 

もしこの制限をかけていないとした場合、図2のように誤信号が発生してしまいます。

 

<表2>

 

こんなところで買っていたら、その後は悲惨です。銘柄1357の売り圧力のすごさが分かります(図1)。

 

<図1>

 

 

銘柄1570運用中に発生した買い信号は保留とし、その後短期間に発生する銘柄1570の売り信号で購入を実行する

 

<表3>

 

この例は、ブレグジットの時ですが、銘柄1357の売り信号が先に発生したため、結果的に買い信号は無視されました。

 

 

銘柄1570との関連性が認められない(銘柄1570の売り信号から長期間経過)買い信号は無視する

 

<表4>

 

 

柄1357を運用していない期間に発生した銘柄1570の買い信号は、条件付きで銘柄1357の売り信号に採用する(ソフト処理)

 

<表5>

 

銘柄1357運用中に発生した銘柄1570の買い信号は、強制的に銘柄1357の売り信号とする(ソフト処理)

 

<表6>

 

 

運用パフォーマンス

 

表6は、ポリシーに則った運用シミュレーションでのパフォーマンス評価です。

 

目的とする金融ショックでの利益確保が確実になされていることが分かります。実際は中少規模の下落にも事前に反応して作動しており、その場合は損失も出ていますが軽微です。

 

<表7>

 

 

表7は銘柄1357単独運用場合のパフォーマンスです。ブレグジットが追加されています。

 

ここは上記の事例で、銘柄1570との連動運用では同時運用禁止原則によって運用されなかった部分です。銘柄1357単独の売買信号は出ており、単独運用シミュレーションでは利益も出ていることから、目的には合致した動きです。

 

<表8>

 

 

 

次回は・・・・「・・・・・