勝率9割の株式投資-37(ニセ株価のバーチャル売買) | ”企業に眠る宝の山”発掘プロジェクト
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オリンピック開催まであと1週間&コロナの第5波到来。テレビ報道を複雑な気持ちで観ています。

 

株価は下落・・。

 

 

ところで現在、金融庁がレバレッジ型・インバース型ETFに関する法律改正を検討中で、パブリック・コメントを受け付けています。

 

5月14日付け金融庁の資料によれば

 

『レバレッジ/インバース型ETFは、変動率が「原指数の1日の変動率」のX倍(2倍~-2倍)に なるように計算された商品。短期的には原指数の変動率のX倍をトレース可能であるが、 徐々に原指数のX倍の値から乖離(ほとんどの場合、下回る)していくため、中長期の投資・保有 に適さない等、一般的なETFとは異なるリスク特性を有している。』

 

そして、6月30日付けで投資家に向けて以下の注意喚起が出ています。

 

〇 レバレッジ型・インバース型 ETF 等は、主に短期売買により利益を得ること を目的とした商品です。 

〇 投資経験があまりない個人投資家の方が資産形成のためにこうした ETF 等 を投資対象とする際には、取引の仕組みや内容を十分理解し、取引に伴うリスク・コストを十分に認識することが重要です。

 

私としては、リスク・コストを十分認識して取引しているつもりですが、当局の動きを注視していきます。

 

 

さて、今回はニセ株価のバーチャル売買です。

 

図1はコロナショック前後約2年間の銘柄1570の推移です。

 

<図1>

 

図2は、前回のブログに登場した、コロナショック前後に似たパターンのモデル株価チャートです。

 

あくまでもパソコンが自動で作った結果のパターンであり、私の恣意による操作は一切ありません。似ているのは全くの偶然です。

 

横軸の数字は任意の期間ですが、この期間の単位を「週」とすれば、図2は約2年間分のチャートと見ることができます。

 

中央部に急落がありますが、総下落幅は50%弱となっており、コロナショック時と良く似ています。急落後の回復過程も何となく似ていると思いませんか?

 

<図2>

 

図3は図2のチャートに以下の主要な補助指標を加えたものです。

 

  赤:5週移動平均

  緑:13週移動平均

  紺:%K(左側縦軸目盛)

  赤紫:%D(同上)

 

注目すべきは%Dです。この指標は買われ過ぎ、売られ過ぎを判断する指標です。凡そ10%~90%の範囲で、株価パターンに若干先行する形で変動しています。

 

驚くべきことに、人の意思が全く入っていないニセ株価に、実株価と同じようなパターン変動が出現しているのです。

 

<図3>

 

ということは、模擬株価で売買シミュレーションが可能ではないか?という発想が出てきます。

 

そこで、

 

予想売買信号を入れてみます(図4)。いずれも最初に出ると予想される信号のみです。

 

なお、売買ロジックによる自動出力ではなく、簡易的にパターンを私が目で判断して予想したものです。主にファースト・ストキャスティクスによる売買判断ですが、買い信号の左から2番目のみ急落系としています。

 

<図4>

 

このニセチャートを週次株価チャートとみなし、図4の信号発生を仮定し、翌週寄付きで売買した場合の売買シミュレーションが図5です。

 

急落直前の売買では若干の損失が出ていますが、回復期は3回の売買とも利益が出ています。回復期途中の%D逆行前に売却しているので、その後の株価継続上昇によって利益逸失となっていますが、3回の合計で上昇分をほぼカバーした格好になっています。

 


<図5>

 

 

不思議ですね!?

 

 

次回は株価の正体に迫ります。