『cookie（クッキー）』を有効にしても、利用に同意しても、大丈夫なの？

WEBサイトを開いたときなどに「続行するにはCookieの利用に同意してください」というような表示が出てきて「これって同意しても大丈夫なの？」ってなった経験あり...