ここに投稿し始めたのは、身近なところに Meta Trader、シストレなどの使用者がいないからです。
つまり、プログラミングしてもそのものを評価していただける方がいないのです。
ノーベル賞受賞者などが発案されたGARCHモデルで最初開発しだしたのですが、推定確率分布が当たらないのです。それで、マルコフ連鎖モンテカルロ法モデルで推定確率分布を求めてみました。いろいろ調整してみたら当たり始めたのです。ノーベル賞級のモデルよりも最近はやりの教師あり学習が現状の為替分布に勝ってしまったのです。理由がわからないのです。
この推定確率分布の確度が上がれば、いい加減な取引手法でも利益を出せるのです。未来を見ているようなものですからね。ストップロスの入れるタイミングで値が変わりロスを出したことが数回ありましたが、ここ一ヶ月は負けなしです。一般的にホームページで掲載されているMeta Trader、シストレなどの利益と比べると、指数関数的に良いのです。理由がわからないのです。公表させていないシステムとのパフォーマンス比較値がわからないのです。
どなたか、このプログラムのパフォーマンスを評価していただけないでしょうか？
もしこのパフォーマンスが本当であれば、まずMeta Trader、シストレには戻れないでしょう。オープンソースなので、中身もわかります。python や R にも移植可能と思います。推論エンジンはマルコフ連鎖モンテカルロ法モデルですので、それらの言語対応のオープンソースがあります。
よろしくお願いします。
#FX自動取引システム
つまり、プログラミングしてもそのものを評価していただける方がいないのです。
ノーベル賞受賞者などが発案されたGARCHモデルで最初開発しだしたのですが、推定確率分布が当たらないのです。それで、マルコフ連鎖モンテカルロ法モデルで推定確率分布を求めてみました。いろいろ調整してみたら当たり始めたのです。ノーベル賞級のモデルよりも最近はやりの教師あり学習が現状の為替分布に勝ってしまったのです。理由がわからないのです。
この推定確率分布の確度が上がれば、いい加減な取引手法でも利益を出せるのです。未来を見ているようなものですからね。ストップロスの入れるタイミングで値が変わりロスを出したことが数回ありましたが、ここ一ヶ月は負けなしです。一般的にホームページで掲載されているMeta Trader、シストレなどの利益と比べると、指数関数的に良いのです。理由がわからないのです。公表させていないシステムとのパフォーマンス比較値がわからないのです。
どなたか、このプログラムのパフォーマンスを評価していただけないでしょうか？
もしこのパフォーマンスが本当であれば、まずMeta Trader、シストレには戻れないでしょう。オープンソースなので、中身もわかります。python や R にも移植可能と思います。推論エンジンはマルコフ連鎖モンテカルロ法モデルですので、それらの言語対応のオープンソースがあります。
よろしくお願いします。
#FX自動取引システム