簡単な為替値解析方法

マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)応用為替取引プログラムを作る前にこんなことをやってみた。

ある期間（一年間だったと思う）の終り値を R 言語でヒストグラムを表示してみた。期間を変えて、同様のことをやってみた。
腹抱えて笑ってしまった。基本的には正規分布なのだが、FM 変調の周波数スペクトルに近似している。大きな山の両脇に、同じような形の小山がある。それが入れ子になっている。期間を変えてもだ。
簡単だから、R 言語でやってほしい。

つまり、為替値はフラクタル状に分布している。つまり、確率分布を推定し、その確率の低い値の時に取引を始め、確率の高い状態で指値などの手締めを行えばよい。

マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)応用為替取引プログラムはただそれだけをやって事実上この一ヶ月は無敗。古典的な取引手法は一切使っていない。

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