$ニッパーのシステムトレード研究所

どんなに優れたシストレ戦略でも、向き不向きの相場があります。

得意相場ではぐいぐい成績が上がりますが、苦手相場ではどう頑張ったって利益は上がりません。

と、いうことは、負け続けても無理して運用を続けるのではなく、その戦略は休んで調子が上がったら再開、としてみたら成績が上がらないかなぁ・・・と思って調べてみました。ビックリマーク


調べた手順は以下の通りです。

トレジューム・ストラテジーオンラインさんの戦略紹介ページの資産曲線にカーソルを合わせると、月別の成績がでてくるのでそれをエクセルにまとめて、月別の時系列成績表を作ります。

・直近半年間の成績を足してマイナスになっていて、かつ当月の成績もマイナスなら、苦手相場と判断。次の月は運用停止とします。

・月別の成績トータルと、運用の中止も考慮した月別の成績トータルを比較します。




さすがに全部を調べるのはさすがにしんどかったので、直近成績が悪そうな戦略3つを選んでやってみました。

↓結果はこうなりました。
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一日一買
2000-2011/6までの月別の成績トータル:784.4%
運用中止処理いれた場合の成績トータル:720.9%(トータル利益ダウン)ダウン

鉄壁スイングガード
2000-2011/6までの月別の成績トータル:604.8%
運用中止処理いれた場合の成績トータル:540.5%(トータル利益ダウン)ダウン

リミットスコープ
2000-2011/6までの月別の成績トータル:873.2%
運用中止処理いれた場合の成績トータル:843.5%(トータル利益ダウン)ダウン
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どれも、トータル利益が下がってしまうことがわかりました。あせる

小手先で運用を止めたり始めたりするより、負けずに頑張って運用するほうがトータルでは勝てるんですね。ひらめき電球

確かに損失を防ぐ効果はありますが、それよりも利益を取り損なう数が大きくなってしまうようです・・・。失敗かぁ。しょぼん



一応リミットスコープを調べたときのエクセル画像貼っておきます。わんわん

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リンク

->トレジューム・ストラテジーオンライン