今回は逆張り手法を検証してみましょう。
5日移動平均乖離率を使ってみます。
↓イザナミの条件にすると
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基本設定
・株価の低い銘柄は省く。[250]円以下
・出来高の少ない銘柄は省く。（過去15日間に売買代金が[10]千万円以下の日が存在する場合）
新規建て条件
・｜当日｜[ 移動平均乖離率(終値)(5) ] が [ -15 ] より [ 小さい ] ものに絞り込む
取引終了条件
・[ 無条件 ] に、建て日より [ 25 ] 日間経過したら手仕舞いする
・建て値より [ 終値 ] で、[ ＋5.00000 ] ％ [ 以上 ] の損失幅ならば手仕舞いする
・建て値より [ 終値 ] で、[ ＋5.00000 ] ％ [ 以上 ] の利益幅ならば手仕舞いする
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↓バックテスト結果はこちら
《テスト期間: 2000/01/04～2010/04/30》
取引回数が少ないですが、期待値は驚異の5%超え！
条件もシンプルだし、なかなか良いのではないでしょうか。
では実際に資金500万で運用した場合を検証してみましょう。
イザナミの初期設定でやってみます。
↓結果はコチラ
やや赤字の年もありますが、2008年も乗り切ってるし右肩上がりですね。
とはいえ取引回数がやはり少ない！
今年なんてまだ1回しか取引がないですね。しかも負け。
可能性は秘めてますので育てがいはありそうです
設定ファイルはこちらです。
http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/5%E6%97%A5%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%B9%B3%E5%9D%87%E4%B9%96%E9%9B%A2%E7%8E%87
バックテスト/最適分散投資、それぞれのファイル＞設定の読み込みで使ってくださいね。
この設定は体験版でも使えると思います。
『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』
5日移動平均乖離率を使ってみます。
| 新規建て条件 | 5日移動平均乖離率 -15％以下 翌日寄り成り |
| 手仕舞い条件 | 損益±5％ 翌日寄り成り |
↓イザナミの条件にすると
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基本設定
・株価の低い銘柄は省く。[250]円以下
・出来高の少ない銘柄は省く。（過去15日間に売買代金が[10]千万円以下の日が存在する場合）
新規建て条件
・｜当日｜[ 移動平均乖離率(終値)(5) ] が [ -15 ] より [ 小さい ] ものに絞り込む
取引終了条件
・[ 無条件 ] に、建て日より [ 25 ] 日間経過したら手仕舞いする
・建て値より [ 終値 ] で、[ ＋5.00000 ] ％ [ 以上 ] の損失幅ならば手仕舞いする
・建て値より [ 終値 ] で、[ ＋5.00000 ] ％ [ 以上 ] の利益幅ならば手仕舞いする
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↓バックテスト結果はこちら
《テスト期間: 2000/01/04～2010/04/30》
| 取引回数 | 1992回 |
| 勝率 | 66.67% |
| ペイオフレシオ | 1.41倍 |
| 期待値 | 5.84% |
取引回数が少ないですが、期待値は驚異の5%超え！
条件もシンプルだし、なかなか良いのではないでしょうか。
では実際に資金500万で運用した場合を検証してみましょう。
イザナミの初期設定でやってみます。
| 資金管理設定 | 資金５００万 最大投資金額：資金の７５％ 手数料考慮せず |
↓結果はコチラ
| 総取引数 | 761回 |
| 勝率 | 59.92% |
| プロフィットファクター | 1.86倍 |
| 期待値 | 3.63% |
| 最大ドローダウン（円） | 97万1千円 |
| 最長ドローダウン期間 | 352日 |
| 最大含み損 | 38万6千円 |
やや赤字の年もありますが、2008年も乗り切ってるし右肩上がりですね。
とはいえ取引回数がやはり少ない！
今年なんてまだ1回しか取引がないですね。しかも負け。
可能性は秘めてますので育てがいはありそうです
設定ファイルはこちらです。
http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/5%E6%97%A5%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%B9%B3%E5%9D%87%E4%B9%96%E9%9B%A2%E7%8E%87
バックテスト/最適分散投資、それぞれのファイル＞設定の読み込みで使ってくださいね。
この設定は体験版でも使えると思います。
『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』