シンプルなシステムトレード設定シリーズということで
今回はブレイクアウトの設定を作ってみました。
↓イザナミの条件にすると
新規建て条件
手仕舞い条件
↓バックテスト結果はこちら
《テスト期間: 2000/01/04～2010/04/30》
期待値はプラスですね。
全銘柄対象にしては取引回数が少ないかな？
では実際に資金500万で運用した場合を検証してみましょう。
イザナミの初期設定でやってみます。
↓結果はコチラ
２００７年からずっと悪夢ですね。
育てがいはありそうですが、ブレイクアウト系はなんといっても勝率が低すぎて資金が少ないニッパーにはとても耐えられそうもありません。
ブレイクアウトはやっぱりお金持ち用の戦略なんでしょうか
↓最適分散投資-結果概要
設定ファイルはこちらです。
http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88
バックテスト/最適分散投資、それぞれのファイル＞設定の読み込みで使ってくださいね。
この設定は体験版でも使えると思います。
『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』
今回はブレイクアウトの設定を作ってみました。
| 新規建て条件 | 終値が過去180日間の最高値を更新 |
| 手仕舞い条件 | 終値が過去30日間の最安値を更新 翌日寄り成り |
↓イザナミの条件にすると
新規建て条件
| - | 当日 | [ 終値 ] が [ 期間高値(180)(1日前) ] より [ 大きい ] ものに絞り込む |
手仕舞い条件
| - | 当日 | [ 終値 ] が [ 期間安値(30)(1日前) ] より [ 小さい ] ものに絞り込む |
↓バックテスト結果はこちら
《テスト期間: 2000/01/04～2010/04/30》
| 取引回数 | 5265回 |
| 勝率 | 36.90% |
| ペイオフレシオ | 1.97倍 |
| 期待値 | 1.09% |
期待値はプラスですね。
全銘柄対象にしては取引回数が少ないかな？
では実際に資金500万で運用した場合を検証してみましょう。
イザナミの初期設定でやってみます。
| 資金管理設定 | 資金５００万 最大投資金額：資金の７５％ 手数料考慮せず |
↓結果はコチラ
２００７年からずっと悪夢ですね。
育てがいはありそうですが、ブレイクアウト系はなんといっても勝率が低すぎて資金が少ないニッパーにはとても耐えられそうもありません。
ブレイクアウトはやっぱりお金持ち用の戦略なんでしょうか
↓最適分散投資-結果概要
| 項目 | データ |
| 売買ルール名称 | ブレイクアウト |
| バックテスト期間 | 2000/01/04 ～ 2010/04/30 |
| 取引形態 | 買い建て |
| 運用方法 | 単利で運用する |
| 運用金額 | 5000千円 |
| レバレッジ | 1.00倍 |
| 取引手数料 | 1千円相当 |
| 総取引回数 | 275回 |
| 銘柄保有期間総合計 | 17296日 |
| 平均保有期間 | 62.89日 |
| 最大保有期間 | 316日 |
| 最小保有期間 | 3日 |
| 勝率 | 36.00% |
| 利益取引数 | 99 |
| 損失取引数 | 176 |
| 平均利益(率) | 71268円 (19.12%) |
| 平均損失(率) | 37656円 (10.29%) |
| ペイオフレシオ(率) | 1.89倍 (1.86倍) |
| 利益の標準偏差(率) | 109595円 (26.33%) |
| 損失の標準偏差(率) | 28269円 (6.76%) |
| 期待値 | 1556円 (0.72%) |
| 破産確率 | 0.20% ＜ 破産確率 ≦ 0.21% |
| 利益 | 7055千円 |
| 損失 | 6627千円 |
| 損益( 利益 + 損失 ) | 428千円 |
| 最終運用資金( 運用金額 + 損益 ) | 5428千円 |
| 利回り | 8.56% |
| プロフィットファクター | 1.06倍 |
| 最大ＤＤ日 | 2009/4/28 |
| 最大ＤＤ開始日 | 2007/7/9 |
| 最大ＤＤ終了日 | 継続中 |
| 最大ＤＤ開始資金 | 8060千円 |
| 最大ＤＤ(円) | 3121千円 |
| 最大ＤＤ(率) | 38.73% |
| 最大ＤＤ期間 | 687日 |
| 最大ＤＤからの回復日数 | 245日 |
| 最長ＤＤ開始日 | 2007/7/9 |
| 最長ＤＤ終了日 | 継続中 |
| 最長ＤＤ期間 | 687日 |
| 最大含み損(円) | 304千円 |
| 最大含み損日 | 2007/8/17 |
設定ファイルはこちらです。
http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88
バックテスト/最適分散投資、それぞれのファイル＞設定の読み込みで使ってくださいね。
この設定は体験版でも使えると思います。
『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』