最近は、エリオット波動よりも統計についての記事が多くなっています。
ＦＸと関係ないのでは？という意見もいただきましたが、ある意味では非常に重要な根幹部分であると考えています。
ただ、これを知らないから勝てないというわけでもありません。また逆にこれを知ったから勝てるようになるという直接的な効果もあるとも思いません。
これまで自分は、相場の値動きについて、「ランダムウォークではないものの、様々な要因がブラックボックスの中で相互作用し、値動きという結果が出る。そのブラックボックスの中を解明することは不可能である。」というスタンスでした。
このスタンスでありながら、エリオット波動には、モデルとしても優位性があり、このモデルによって利益を上げることが出来てきました。
そもそもモデルとは何でしょうか？
「エリオット波動理論」もモデルです。「一目均衡表」や「ダウ理論」もモデルです。
私が考えるモデルの定義とは、「相場の値動きを、人間が理解できるように単純化したもの」です。
そうすると、この単純化（モデル化）する作業の中で、当然単純ではないものをこのモデルから除外しなければなりません。
（これを私は、勝手にノイズと呼んでいます。）
これらを除外せずに全てを含めようとすれば、それは複雑怪奇なリアルであり、なんら単純化されていないことになります。
これを公式にすれば
リアル＝モデル＋ノイズと言うことができると思います。
当たり前ですがリアルの総量は変わりません。よって、モデルを複雑にしてモデルのカバーできる範囲を広げればノイズは小さくなり、モデルで説明できない事が少なくなります。
その代わり、モデル内での認識やモデルの使用が複雑で難しくなります。エリオット波動はまさにこのタイプですね。
逆にモデルをシンプルにすれば、モデルで説明できないことも多くなりますが、そのモデルの使用もシンプルになり使いやすいものになります。
統計的に考えるということは、自分の使用しているモデルだけを考えるのではなく、このノイズも含めて考える事です。
普段からおそらくトレーダーのみなさんは、自己の手法というモデルを使って、取引をされていると思います。
そして、その手法の優位性を上げるべく、いろんな勉強をしたり、過去のチャートで検証をしたりされているかと思います。
ただ、過去のチャートから、頑張って検証した１００回分のデータは、果たして今後の未来の利益を保証してくれるものでしょうか？
信用に足るものでしょうか？
過去から未来に無限に続く中の１００回です。もしかすると、偏ったサンプルであるかもしれません。
このような問題を解決する答えが私はこの統計的な知識の中にあると考えています。