中源線の勝率を計算してみると、平均して50％を少し割り込みます。
相性の悪い銘柄もありますし、「機能する」と言いきれる銘柄でも連敗する場面があるということです。
結局、どんな予測法を使っても、おおよそ50％の勝率におさまるのが、トレードの現実、金融マーケットの真実なのです。
ただ、使う側の人間に「期待」があるので、「もっと当たるものが存在する」という錯覚が生じます。その錯覚によって情報を見誤ったり、タチの悪い勧誘に引っかかったりするわけです。
慎重に検討して「そこそこ機能する」と踏んで、いざトレード！
すると、まさかの連敗・・・
こんなケースでは、「このやり方、実際の勝率は10％くらいじゃないの？」なんて思いが脳裏をよぎるのですが、そんなことはゼッタイにありません！
もし、本当に勝率10％ならば、常に真逆をやる、つまり「売り」「買い」を逆にするだけで『勝率90％』という驚異の結果を得ることができます。だから、「勝率10％」のルールなど、理論的にあり得ないのです。
「おおよそ50％の勝率におさまる」と述べましたが、出動の機会をグッと絞り込むことで勝率を上げる道はあります。
利益のチャンスを逃す“機会損失”を覚悟で、ポジションを取らずに見送る場面を増やす、という選択です。
これは、とても正しい考え方で、特に裁量でトレードする場合は、休みの期間が脳内リセットの効果も生むので、非常に有効です。
出動の頻度を高くした場合は、どうでしょうか？
ムリに勝率を高めようとすると、「勝率は高いが利幅が限定的」という悲劇に近づきます。勝率のために小幅利食いを優先することになり、避けようのない損失をカバーできなくなるのです。
結論として、多くのシステムトレーダーが「勝率50％」を目安にロジックを詰め、見込み違いの損を抑えつつ、当たったときにねばって利を伸ばすよう努めています。
裁量でもシステムでも「損小利大」の原則は同じ。「当てる」ことを求めるのではなく、当たったときの対応、曲がった（外れた）ときの対処を考えます。
突き詰めると、「当てることを放棄する」という極端な表現にたどり着くのです。