kurolisu225のブログ

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日経先物ミニの売買記録です。週1回の更新予定です。

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資源国通貨バスケットを紹介します。

※2018年6月~現在まで

※通貨は、ZAR/JPY TRY/JPY MXN/JPY CAD/JPY AUD/JPY  GBP/JPYです。

 

トルコ円、豪ドル円、ポンド円などを単純に累計したチャートです。

豪州では利下げ懸念、ポンド円ではEU離脱をめぐる政局で、

対円がかなり強い形になっていて、下げ止まらないの気配すら

見えない状況が続いています。このクロス円の円高の強さを

背景とした、債券高(日本国債ではマイナス金利)、株安、

そして、原油安というリスクオフの局面が続いています。

日経平均もかろうじて21000円台を維持していますが、

それは、ファーストリテやソフトバンクなど一部の値嵩株に

支えられているだけで、多くの225構成銘柄は壊滅しています。

銀行株、鉄鋼株、自動車株、証券株などほぼすべて

 

次に、VIX指数先物の取組高を紹介します。

アセマネ系のショートカバーは一巡したように見えます。

米国株ではザイリンクスなどの今までメインテーマだった5G関連が、

米中貿易戦争の影響により、半導体の輸出規制で、

半導体関連株や中国系関連株の先行きが急速に不安視されています。

今までの慣行である貿易のバランスを是正するという、試みにより、

日本を含む中国企業は最大の山場を迎えようとしています。

とにかく、日米の貿易政策が合意できることを願っています。

 

さらに、ソシエテ・ジェネラルの取組高を紹介します。

ソシエテ経由の売買は、その建玉の方向性が日経平均の値動きと相関が非常に高く、

5日移動平均線の上にいるのか、下にいるのかで、

ポジションを建てる方向性を機械的に決めている気がします。

直近2日で先物ミニを1万枚以上売り越ししていますので、警戒しています。

 

特別なレポート、相場の感想でした。


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19年5月第3週目です。
今週の日経平均は、21000円を割れ、非常に上値が重い相場でした。
経済指標について、欧州経済は相変わらずに悪い一方で、
日本の名目経済成長率(前年度比)が良かったのは予想外でした。
米中貿易戦争の影響から貿易量(輸出入)は、前年度比で大幅に縮小していますが、
個人消費と設備投資は確実に成長しています。
やや逆張りで短期目線(O/N、2日)でロングしたり、
6月限のプットオプションの売り増し、引き続き保有します。
プットオプションの売り方としてはヒヤリとしました。

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売買記録
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5/20(月)
取引なし

5/21(火) +11円
決済売 1 21219→21225 6円
決済売 1 21230→21235 5円

5/22(水) 
取引なし

5/23(木) +10円
決済売 1 21125→21135 10円

5/24(金)
取引なし

計:+21円(月間:+226円)

6月限のポジション
19125P 2枚 63円 ショート
19500P 1枚 37円 ショート

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経済指標
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5/20(月)
08:50 日本1-3月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) 【0.5%】

5/21(火)
23:00 欧州5月消費者信頼感(速報値)【-6.5】
23:00 米国4月中古住宅販売件数(年率換算件数) 【519万件】

5/22(水)
08:50 日本4月貿易統計(通関ベース、季調前)【604億円】
08:50 日本3月機械受注(前年比) 【-0.7%】

5/23(木)
16:30 ドイツ5月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 【44.3】
17:00 欧州5月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)【47.7】
17:00 ドイツ5月IFO企業景況感指数 【97.9】
22:45 米国5月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)【50.6】

5/24(金)
08:30 日本4月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年比) 【0.9%】

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外国人投資家の売買動向(前週:5月第2週目)
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日経先物ミニ:12,718枚買い越し
東証1部: -1,188億円売り越し
 


テーマ:

直近の相場では、米国市場では、株価急落を予兆である

ヒンデンブルグオーメンが点灯したり、3ヵ月と10年債利回りで、

逆イールドが発生したりと、下落したがっているように見えます。

 

そんな中、アセマネ系のVIX指数先物の取組高を紹介します。

VIX指数が大幅の上昇したとき、アセマネ系のショートポジションが

解消の方向に動き、株式指数は大幅に下落してしまいます。典型的な下落パターンです。

特に、総取組高が40万枚を超えたら、警戒が必要です。

何らかの”きっかけ”で、一気にポジションが巻き戻されます。

 

下げ止まりが見えない、ポンド円や、豪ドル円の対円通貨の動向が気になります。

メインテーマは米中貿易政策による、内需拡大政策というシナリオだろうと

思いますが、”嵐が去った”と判断して良いのか、暫くの間、警戒しています。


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19年5月第2週目です。
今週の日経平均は、一時21000円を割れ、上値が重い相場でした。
先週、証券自己が現物株では大幅売り越しで、
海外投資家も先物ミニでは大量売り越しという結果でした。昨年12月と似た感じです。
経済指標は、景気動向指数では「悪化」となり、確実に景況感は悪化しています。
国内株は引き続き壊滅していますが、6月限のプットオプションを売りました。

7連敗した後、今週に入って、ソシエテ・ジェネラル経由は買い注文がありました。

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売買記録
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5/13(月)
取引なし

5/14(火)
取引なし

5/15(水) +5円
決済売 1 21120→21125 5円

5/16(木)
取引なし

5/17(金)
取引なし

計:+5円

6月限のポジション
19125P 2枚 63円 ショート

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経済指標
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5/13(月)
14:00 日本3月景気一致指数(CI)・速報値 【99.6、悪化】

5/14(火)
10:30 豪州4月NAB企業景況感指数 【3】
14:00 日本4月景気ウオッチャー調査-現状判断DI【45.3】
18:00 欧州3月鉱工業生産(前年比) 【-0.6%】 
18:00 欧州5月ZEW景況感調査 【-1.6】

5/15(水)
11:00 中国4月小売売上高(前年比) 【7.2%】
11:00 中国4月鉱工業生産(前年比) 【5.4%】
21:30 米国5月ニューヨーク連銀製造業景気指数 【17.8】
23:00 米国5月NAHB住宅市場指数 【66】

5/16(木)
21:30 米国5月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 【16.6】

5/17(金)
23:00 米国5月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 今夜発表

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外国人投資家の売買動向(前週:5月第1週目)
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日経先物ミニ:87,415枚売り越し
東証1部: 83億円売り越し
 


テーマ:

昨日、夜間取引の始値で、買っていたミニ1枚と、

19125Pのプット売り1枚はいまだに保有しています。

 

今日の21000円を割れ、20800円台をつけたときは、真っ青になりましたが・・・

やはり、相場は個人投資家の需給の逆に動きます。

 

日本の個人投資家の先物ミニのロング(約32,000枚)がかなり積み上がっていて、

一部の証券会社ではロスカットの売りが出ているようです。

 

日経平均は、7日連続安という展開となってしまい、

先だしトレードは久しぶりの失敗でした。

もし、8日連続安という展開になると、

アベノミクス始まって以来の連続安という結果になってしまいます。

 

嫌な予感がするのは21100円が近くて、遠い、上値抵抗線になってしまうことです。

イメージとしては、21100円台で拾い、21300円台でリリースする感じでした。