WaveRider(EURUSD)の最適手動決済値について

volcanoさんの
シストレ24・ミラートレーダー完全攻略サイト
で、WaveRider(EURUSD)の取引、手動決済について話題に上がっていますので、

１月５日検索による、１年間のデータによる、最適手動決済値を掲載します。
１年間で８７回取引があり、損益は２０７０ＰＩＰＳです。
最適値を求めると、
損切側 －１７２ＰＩＰＳ、  利確側 １６９ＰＩＰＳ
これにより、１７８ＰＩＰＳ、 ８．６％の向上が期待できます。

 

 

 


手動決済値の計算方法をこちらを参照ください。

各ストラテジーの手動での損切値、利確値の最適値計算について質問をいただきました。

残念。 今年に入ってからのシストレの含み益連続記録が途切れてしまいました。

ざんね～～ん。

とうとうシストレの含み損益のプラスが、途切れてしまいました。

今年に入って、ずっとプラスを維持していて、とても良い気分だったんですが、
今日、マイナス領域に突入してしまいました。

まあ、利益を大分確定してくれていますので、含みを実利に換えた結果ですから
仕方ないんですけどね。

（実利は、このままで終了してくれれば、今までの月間利益最高額を更新しています）

含み益プラスは１５日間で終了してしまいました。

シストレ２４検証 ２０１３年１月度１週 １月１２日集計

１月度、第１週目（１／７～１／１２)までの結果です。 １月１２日に検索して集計した結果です。（１月でなく、１月度という、私ローカルルールでの区切りです）

凄く円安なりましたね。 ドラギさんの影響は大きいですね。 
この勢いはどこまでいくのでしょうか。

今のところ、トレンドフォロー型のストラテジーはトレンドに乗っているので、殆どが利益を上げています。
爆益のものも多いです。
そのため、多くの皆さんが（私も含めて）利益を得られているのではないでしょうか。

前回チーム９０について、今回は違うと書きましたが、その通りの結果となっていますね。
この検証も７ヶ月以上になりますが初めての結果が出ています。

と、言うことは、今の為替の流れは、ここ７ヶ月に無かったはじめての状態になっているのだと思います。
実際、１週間で、ＥＵＲ、 ＧＢＰ などは、３円とか、５円とか安くなったりしているんですから、
異常な動きだといえると思います。
あとから振り返ると、たぶん、今の動きは、異常だとなるんでしょうね。

この動きはどこまで行くのでしょうか。
裁量なら暫く様子見に入りたいと考えてしまいます。 でも、シストレでは、それぞれがガンガン行ってくれますよね。
勝って欲しいですね。




１． １２ヶ月損益上位３０チーム １月度 第１週 （１月１２日検索集計） 成績 平均

平均損益は ２５３Pipsで、含みは１２６Pipsです。
損益 プラス ２１ストラテジー
         ゼロ      ３ストラテジー
       マイナス ６ストラテジー

素晴らしい成績ですね。
上位陣が軒並み爆益です。素直に上位から選択していれば笑いが止まりませんね。

（緑は平均以上、 濃い緑はそのストラテジーの過去１年間の１ヶ月平均以上）
 


２． 各チーム・ルールの成績と増減
今年からルールを変更しました。
Rule１－８ は２４ヶ月成績に基づくルール（ポートフォリオ）
Rule２０－３４ は１２ヶ月成績に基づくルール（ポートフォリオ）
それぞれの中に、利益順や、ＤＤ順、各数字を計算した総合順などに並べてポートフォリオを構成しています。

驚くは、チーム９０が物凄く良いことです。
７ヶ月以上の検証の中で始めての出来事です。
それだけ、今の状態は異常といえるのかもしれません。

多くのチーム･ルールが爆益です。
このまま続いてくれたら、多くのチーム、ルールが最高益を記録することになりそうです。

 

このままでは、各ルールについて、何も分からないと思いますので、
これを更に分析した物を掲載します。

 

各ルールの種類別に集計して平均を取って分析すると、

今の成績は、
 １２ヶ月、利益順で、単純に選択したポートフォリオが最も良い成績を収めています。

除外と言うのは、チーム９０のストラテジーを除外したということです。
前回も書きましたが、チーム９０は負け続けているので、除外するという使い方をすることにしてみました。

そのチーム９０がトップに近い成績なんですから、私のルールが機能していないといえますね。
でも、それ以上に全チーム好成績なので、結果オーライ状態ですけどね。



３．まとめ
前回にも書きましたが、

ルールについて 下記のような分類で見直しました。
① 時間軸 ２４ヶ月、 １２ヶ月、 ９０日など
②ソートルール 利益順、 ドローダウン率順、 ＰＦ順 他、組み合わせ
③ 除外ルール チーム９０は除く、 チーム３０も除く など
④ ストラテジー数 ５ストラテジーで構成、 １０ストラテジーなどで構成 など

この結果に基づき、集計し、分析しています。
昨年までのルール番号と、今回の番号は連続していません。

前回までだと、
    １２ヶ月より、２４ヶ月、
    利益順よりは、総合順
   除外なしよりは、９０日除外あり
が、好成績でした。

今月第一週はそれらを全て振り切っています。

今までの７ヶ月の統計は活きるのか、それ以上に今の勢いがすごいのか。
でも、良く見ると、他のチーム、ルールが凄すぎるだけで、
チーム２４だって、良い成績なんですよね。

さて、今週はどうなるんでしょうか。 楽しみでもあり、恐ろしくもありですね。