ジョン・A・ボリンジャーのレポート、「ボリンジャーバンド レター」の日本語版が発売されるようです | 石原順の日々の泡 ーFX・株式・債券・海外先物市場展望ー

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パンローリングから、ジョン・A・ボリンジャーのレポート、「ボリンジャーバンド レター」の日本語版が発売されるようです。

 

レポートの内容は、成田さん解説の下の動画をご覧ください。

 

 

 

●NYダウ(日足)

上段:20日ボリンジャーバンド(赤)・50日ボリンジャーバンド(青)

中段:ボリンジャー%b

下段:Bandwidth・ボリンジャーバンドヒストグラム

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボリンジャーバンド レター BOLLINGER BANDS LETTER
ジョン・A・ボリンジャー
パンローリング
1か月更新 PDF 2018年12月発売
本体 6,000円  税込 6,480円  国内送料無料です。 


12月新規ご入会キャンペーン 6,000円+税 ~12月末日まで
通常価格 12,000円+税


12月10日(月)15時までにご入金確認で、当日18時からご利用開始いただけます。

 

 

 

 

 

 

 

 

ボリンジャーバンドは、“このプライスは相対的に高いのか低いのか?”という問いに明確に回答しています。


プライスが上限バンドにあるときは高く、下限バンドにあるときは低い。単純な回答ですが、これは重要な情報です。他のインディケーターとボリンジャーバンドを組み合わせることでよりパワフルなツールになります。トレーダーはこの優れたツールを学ぶべきでしょう。

ボリンジャーバンドとは? ジョン・ボリンジャーの回答

ボリンジャーバンドはバンドやエンベロープといったタイプのテクニカル分析ツールの1つです。


バンドもエンベロープも目的は同じで、現在価格がこれまでと比べて高いのか安いのか示すインディケーターです。このインディケーターとプライスパターンを組み合わせることにより、様々なトレーディングアプローチが可能になります。


一般的にバンドは移動平均線と同じく価格の中心値から上限と下限域を示しています。一方で、エンベロープは中心値が不明瞭で、高値圏、安値圏といったプライスの位置を示します。


ここでは、トレーディングバンドをある条件と比較して高いのか、それとも低いのか示すインディケーターと定義しています。

最初のトレーディングバンドは1960年のウィルフリッド・ルドゥーのバンドでしょう。彼はダウジョーズ工業平均の月足の高値と高値を結び、同時に安値と安値を結んで長期投資のタイミングツールとしていました。ルドゥーの後、トレーディングバンド開発の正確な順番ははっきりしていません。


1960年、チェスター・ケルトナーは10日移動平均ルールを基にしたトレーディングシステムを開発。後にケルトナーバンドとして知られるようになりました。次はサイクルをもとにエンベロープをプライスストラクチャー上にひいたのがJMハーストです。ハーストの作品は非常にエレガントなので、それを再現しようとする人が多くいましたが、誰も上手く真似することができませんでした。


1970年代になるとパーセンテージバンドが人気を博しましたが、誰が開発したものかわかりません。移動平均を定めたパーセンテージに上下させてバンドを作成するという至ってシンプルなツールで、マニュアルで計算して手書きできる点が優れています。7%バンドとは移動平均の107%の上限と97%の下限にバンドを描くものです。


私自身がパーセンテージバンドを使っていましたが、のちに、X期間の最高値と最安値を基にしたドンシャンバンドが人気になりました。これらのバンドとエンベロープが当時、よく知られていたツールです。その後、それらのツールは改良されましたが、未だも広く利用されています。


今日、ポピュラーなバンドはドンシャン、ケルトナー、パーセンテージ、そしてボリンジャーバンドです。

パーセンテージバンドは固定比率を用いているため、マーケット環境の変化に対応できていません。ドンシャンは直近の最高値と最安値を使っています。ケルトナーバンドは真のレンジ平均を用いて市場の変化に対応しています。ボリンジャーバンドは標準偏差を用いてマーケットの変化に対応しています。


1980年、私自身、フルタイムでトレーディングに関わるようになったとき、オプションとテクニカル分析に興味がありました。当時、その2つのデータを入手することは困難でしたが、マイクロコンピューターの誕生によってデータの入手も計算も容易になりました。当時、パーセンテージバンドとディビット・ボスティアンにイントラディ・インテンシティと言った需給関係のツールと組み合わせて分析していました。上限バンドにプライスが到達してもオシュレーターがその強さを裏付けていないと売りセットアップになり、下限バンドにプライスがヒットしたときにオシュレーターがそれをコンファームできないと買いセットアップになります。 問題はパーセンテージバンドの固定比率を見なす必要がある点です。市場の変化を数値でとらえるよりも分析者の感情によって左右される点は大きな問題です。分析者が強気であれば、どうしても強気のバンドを描くことがおおく、逆に弱気であれば、弱気を捉えるようなバンドを設定するでしょう。


この感情によって分析結果が異なるのは大きな問題です。感情を除外するために検証期間を事前に設定するなど対策を講じていましたが、実際に必要なのは変化を自然に捉えるメカニズムでした。


当時、私はオプションをトレードしていました。SuperCalcと言うスプレッドシートを使ってボラティリティーを算出していました。ボラティリティーの公式をシートのコラムにコピーしていたとき、ボラティリティーは時間の経過とともに変化していることに気がつきました。そのとき、ボラティリティーをトレーディングバンドに利用できるのではと言うアイディアが浮かびました。


今ではボラティリティーバンドは一般に理解されていますが、当時はボラティリティーとは統計的な要素が強く、長いスパンの間で変化するものと理解されていたのです。今日ではボラティリティーはよりダイナミックだと理解されるようになっています。


●DVD ストキャスティックスとボリンジャーバンド(ジョン・A・ボリンジャー)




ボリンジャーバンドはトレンドとボラティリティを組み合わせたテクニカル指標です。価格とボリンジャーバンドの比較によってマーケットの状態を知ることが出来ますが、これを理解できていないと、ボリンジャーバンドを正しく使うことは出来ません。 

トレンドとボラティリティ、そして価格がそのバンドに対してどの位置にあるのか、比較した場合どこにあるのか、これを理解しなければなりません。テクニカル分析とは 心理状態として表れ価格に反映されることを把握するということです。




プログラム

ボリンジャーバンドとストキャスティックス
変換
簡単な変換
価格が取引量の変換
取引量が価格の変換
テクニカルインジケータ群
理解するための手段は2つ
数学を理解
インジケータのテスト
データのテスト(1)~(2)
理想的なヘッド&ショルダー
方形波
三角波
正弦波
有効な変換
ストキャスティックス(1)~(4)
ファースト・ストキャスティックス
指数関数平均
ファースト・ストキャスティックス(1)~(2)
スロー・ストキャスティックス
ストキャスティックス
一歩先へ
完成されたストキャスティックス
ストキャスティックス
ギアのチェンジ
ボリンジャーバンド(1)~(2)
BBデフォルト
スイスフランとBB
古典的なボリンジャーバンドインジケータ
金と
では、ここで新しい…
構成要素
結果
(1)~(4)
バンド幅(1)~(2)
金のBBとバンド幅
平滑化したバンド幅
もうワンステップ
バンド幅%(1)~(2)


まとめ

BBオリジナルインディケータ(for MT4)
ボリンジャー・エンベロープ


価格は相対的に高いのか、それとも、低いのか?


ボリンジャーエンベロープは取引時間が明確でない市場用にボリンジャーバンドを駆使


FX、他市場に上場している個別銘柄、複数の取引がある先物


終値よりも各セッションの高値や安値に注目が集まっている商品


%b(パーセント・ビー)


古典的なBBインディケーターの一つ


ボリンジャーバンドとの位置関係は?
 

 
 
 
 
※当ブログは、投資や運用等の助言を行うものではありません。また、お客様に特定の商品をお勧めするものでもありません。
 

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