SystemTradingのブログ

システムトレードに関するブログです


テーマ:

単回帰分析の練習及び計算プロセスが学べるサンプルファイルを配布します (^-^)/

とはいっても、サンプルファイルのダウンロードにて先行して配布はしていまし

たので新鮮味はありませんが (;^_^A

今回は、サンプルファイルの特徴と注目点、使い方に関しての解説を行います

のでサンプルファイルを活用した学習に役立ててもらえれば光栄です (^-^)/

 

 

サンプルファイル : 単回帰分析学習用ファイル

 

 

 

【構成】

このサンプルファイルは以下のシートから構成されています。

 

 

ⅰ) 設定シート

  ・・単回帰分析を行う対象の入力と分析結果が出力されるシート
 
HSF-SystemTradingのブログ-tan2

 

 

ⅱ) 単回帰分析シート

  ・・単回帰処理を行っているシート

 
HSF-SystemTradingのブログ-tan3
 

 

ⅲ) ヒストリカルシート

  ・・ヒストリカルデータが入っているシート

 

 

ヒストリカルデータは日足となります。ちなみにデータとしての精度は保障できま

せん。このサンプルファイルにて単回帰分析をされる場合は、普段ご使用されて

いるヒストリカルデータをご活用ください。

 

 

 

 

 

【注目点】

まずヒストリカルデータに対して直接単回帰分析を行っていることを確認してくだ

さい。つまり、階差に対する回帰ではなく非定常的な時系列データでの回帰という

認識が必要ということです。これらを認識しなければならない理由は下記記事を参

照してくださいね (^-^)/

 

 

参考 : 非定常な時系列が分析に適さない理由①

参考 : 非定常な時系列が分析に適さない理由②

 

 

次に「単回帰分析シート」に注目です。主要な計算には数式と囲いがしてあります。

また、数式による計算とExcel関数による計算の両方も参照できます。回帰分析に

ついては下記記事を参照してくださいね (^-^)/

 

 

参考 : 回帰分析について

 

 

このサンプルファイルは単回帰分析の結果が重要というよりも、単回帰分析を行う

ためのプロセスの方が重要です。よって結果よりもExcel関数、Excel関数よりも数

式に注目度合いを掘り下げていくと全体像が見え理解が早まるのではないかと思

います。

 

 

 

【使い方】

「設定シート」にある「目的変数No」と「説明変数No」に対応する「銘柄No」を入力し

ますと入力した銘柄に従った単回帰分析が下部及びグラフに出力されます。

対応銘柄は以下の通りです!

 

 

GC・・・・・・・・・・・・・・NYMEX Gold

CL・・・・・・・・・・・・・・WTI

SPX・・・・・・・・・・・・・S&P500 INDEX

TOPIX

EURUSD

EURJPY

T-Bond・・・・・・・・・・米国債10年物

TOYOTA・・・・・・・・・トヨタ自動車

TOYOTA-Nissan・・トヨタ自動車と日産自動車のサヤ

CL-Spred・・・・・・・・WTI中心限月と3番限とのサヤ

CL-Cen・・・・・・・・・・WTI中心限月

 

 

前述したようにデータ精度は保障できません。

このサンプルファイルは改造ありきです。自由な発想で改造をして、その改造と

供に単回帰の仕組みを理解しましょう。数式を意識しながら組んでいきますと理

解が早まると思います ('-^*)/

ちなみに、このサンプルファイルは以前セミナーで使用したファイルです。温存し

ておいてもしょうがないのでドンドン出していきますね o(^▽^)o

 

 

 

 

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