SystemTradingのブログ

システムトレードに関するブログです


テーマ:

「分布に関わる知識と技術」では各種分布の描写や活用方法、

分布チェックなど分布に関わる知識や技術を中心に扱います。

観測対象の分布を知ることは売買戦略を構築する上で非常に

重要な役割を担います。例えば、

 

・ 観測対象の特徴を知りたい!

・ 観測対象に確率的背景を与えたい!

・ 確率的背景に沿った売買戦略を構築したい!

 

時に役立ちます。もちろん上記の例以外にも多くの場面で役割

を果たしてくれるでしょう。

主にExcelで処理することになりますが、関数や数式の意味など

は個別、もしくは当ブログ内において参考となる記事へリンクを載

せておきますので随時参照してみてください。  ('-^*)/

 

 

 

■ 今回扱う内容は「散布図」

 

 

散布図とは、対象となる複数の観測値がどのように分布しているの

かをグラフとして目視でチェックする技術です。

主にExcelで作ることになりますが、非常に簡単に作成できるので、

様々な銘柄間の関係をチェックしてみると良いでしょう。

また、散布図と同時に相関係数を表示すると散布図の形状と相関

係数の関係が深まると思います。

 


HSF-SystemTradingのブログ-sanpuzu1
 

 

 

 

【散布図の作り方】

 

ⅰ)データを2つ用意します

※ 今回は200行分のデータを使用

 

⇒セルB1に下記式を入力

=INT(RAND()*10+RAND()*10-10)

 

⇒セルB3に下記式を入力し202行までコピー

=RANDBETWEEN(0,100)

 

⇒セルC3に下記式を入力し202行までコピー

=IF($B$1>0,INT((RANDBETWEEN(0,100)+B3)/2),IF($B$1<0,INT(((100-B3)+RANDBETWEEN(0,100))/2),RANDBETWEEN(0,100)))

 

 

 

ⅱ)Excelメニューの挿入⇒散布図を選択します


HSF-SystemTradingのブログ-sanpuzu3

 

 

ⅲ)Y軸とX軸にデータそれぞれの値を入力します

  回帰線との兼ね合いでY軸には従属変数、X軸には独立変数を指定すると

  わかりやすくなります


HSF-SystemTradingのブログ-sanpuzu4
 

 

 

ⅳ)散布図を表示した時に、点を右クリックしますと近似曲線の追加があります

  線形回帰を指定すると回帰直線が出力されます


HSF-SystemTradingのブログ-sanpuzu5

HSF-SystemTradingのブログ-sanpuzu6
 

 

 

 

【他の統計量を同時に表示する】

散布図はデータ間の関係を目視的に確認するグラフですが、直観的に理解

できることは少ないため、数値的に他の統計量で同時に分析を行います。

今回は標準偏差、共分散、相関係数を求めてみました。

ちなみに上記の例に沿って散布図を作成した場合、F9キーを押すことで

データが入れ替わります。様々なパターンを観察してみましょう♪

 

特に回帰線の傾き具合と相関係数を同時にみると相関係数への理解が

深まると思います!

 

 
HSF-SystemTradingのブログ-sannpuzu2

 

 

 

 

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