SystemTradingのブログ

システムトレードに関するブログです


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想定よりも作業量が多く奔走という言葉が当てはまる状況でございます・・

ブログの更新も滞っていますが7月2週辺りから作業量も減る予定です

がフーリエを一先ず完結したいので合間を見つけては記事を書いてい

るところです。

 

今までの研究内容の整理も同時並行しているのですが、我ながら膨大

な量の統計を採ってきたものだという感じです。古い資料を整理している

最中に思ったことが、ブログの中の人としては変則的に統計解析を学ん

できたイメージがありましたが、意外にも正統な学び順だったことが判明

しました (;^_^A

一般的には下記のようなプロセスで学ぶと思いますし、多くの教科書が

採用している流れでもあります。

 

 

ⅰ) 誤差統計(平均・分散・標準偏差など)

ⅱ) 確率分布

ⅲ) 推定技法(標準誤差や区間推定)

ⅳ) 検定(t検定やF検定)

ⅴ) 相関

ⅵ) 回帰分析

 

 

ブログの中の人の場合は独学で学んできたのですが、実践に即投入し

ていかないといけない環境だったので実用的な手法を数式を頼りに覚え

ていきました。その順番は、

 

 

Ⅰ) 誤差統計

Ⅱ) 確率分布

Ⅲ) 回帰分析

Ⅳ) 相関

Ⅴ) 推定

Ⅵ) 検定

Ⅶ) 通常プロセスⅰ~ⅵを再度学び直す

 

 

と通常プロセスの両端から学んだようです。思えば非効率なのですが、

数式の再現と深い理解を得るには意外と良かった感じもします。なぜな

ら統計解析に関わらず、

 

 

・ まずは数式を表現してみる

・ グラフに書いてみる

 

 

という行為が大切だからです。数学なんて特にそうですよね!

いってみれば理論よりも出力されるまでのカラクリを知って、そのカラクリ

に何の意味があるのかを後から補完していくわけです。

独学において挫折してしまう原因として、

 

 

先に理論を理解しようとする ⇒ 文章として理解しようとする

 

 

というのがあります。これだと何となく理解したような感じにしかなりません。

そして、数式の再現で詰まって挫折してしまう可能性が高くになります。そう

ではなく、

 

 

まずは数式を再現するとどんな形で出力されるか ⇒ 式として理解しようとする

 

 

とすることによって、まず形あるものに描写して観察するわけです。数式の

扱いで最初に苦労しておけば、後は式と理論を結びつけることは難しくはな

いでしょう。

 

 

困ったらグラフを書け!(o^-')b!

 

 

と学生時代に教わりましたが、個人的には正にその通りでありました。この

考えを基にすると、

 

 

とりあえず回帰分析 ⇒ 出力はできた ⇒ 出力結果を解釈 ⇒ 解釈は正しいか?

正しい解釈か調べたい ⇒ 検定

 

 

と分析結果の精度を向上させたいというモチベーションによって次々に手法

を覚えていくことができたわけです。あくまでも個人的なプロセスですけどね (;^_^A

今回挙げた手法は統計解析の一部に過ぎませんが、何かの参考になれば

幸いです (^O^)/

 

 

 

 

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