SystemTradingのブログ

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さて、ちょこちょこと新説フィボナッチ売買戦略を新説フィボナッチ変動分析の仕様

に近づけております。とりあえず、ほぼ新説フィボナッチ変動分析の解説に沿った

売買戦略になったので性能を公開しますね (^-^)/

 

 

■ 新説フィボナッチ変動分析について

参考 : 新説フィボナッチ変動分析の記事を読むには

 

 

ちなみにパフォーマンスレポートを作成した環境を以下に記しておきます!

 

■ 売買時間

東京タイム 9:00~15:30(TOCOM金と白金は一部期間17:30まで)

 

■ スリッページ&手数料

考慮していません

 

■ 基本仕様

・ 当日の1本目のバーにて前日の時系列を使用して計算を行う

・ ロジックは新説フィボナッチ変動分析に従う(一部ブログ未公開の条件有)

・ TOCOM金・白金、E-mini S&P500、NYMEX Goldをバックテスト対象とする

・ 5分足をバックテスト対象とする

・ ヒストリカルデータはTOCOM金・白金は2004年、それ以外は2008年から現在

・ Net Profit(総損益)は倍率を考慮していません

 

 

 

 

 

【TOCOM 金】

 
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【TOCOM 白金】

 
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HSF-SystemTradingのブログ-F4
 
 

 

 

 

【E-mini S&P500】

 
HSF-SystemTradingのブログ-F5

 

 
HSF-SystemTradingのブログ-F6
 
 

 

 

 

【NYMEX Gold】

 
HSF-SystemTradingのブログ-F7

 

 
HSF-SystemTradingのブログ-F8

 

 

 

 

 

【まとめ】

エクイティカーブが不格好ながらも実践で使えそうな気配はします。勝率と

平均損益の向上及び想定していないトレードの排除が課題となりそうです。

適当な条件を設定して課題をクリアーするわけにはいかないので、未完であ

る新説フィボナッチ変動分析を完成させた方が良いかもしれません。そのた

めにはフィボナッチ数列の調査が必要不可欠ですかねえ。

フィボナッチ数列の特性に従った条件にて課題がクリアーできればスリッページ

とコストを含めても十分に機能する売買戦略になる可能性が高くなってきた

感じがします (^-^)/

ここまで来れば、

 

 

フィボナッチ分析には優位性がありそうだ (o^-')b

 

 

と考えてもよそさうです。新説フィボナッチ変動分析は一般的に普及している

フィボナッチ分析とはちょっと違いますけどね (;^_^A

新説フィボナッチ売買戦略のソースコードは全てアメンバー専用記事にて公開

していますので興味のある方は登録方法をよく読んでアメンバー申請してくだ

さい (^-^)/

 

 

■ 新説フィボナッチ変動分析について

参考 : 新説フィボナッチ変動分析の記事を読むには

  

 

ちなみに為替の検証は面倒なヒストリカルデータの整備が終わり次第しますの

で少々お待ちください m(_ _ )m
 
 

 

 

 

 

 

 

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