為替サヤ取り入門 を参考に
以前に売買 をしていた件ですが、特に動きがなく年越しまで持つことにしました。
http://stat.ameba.jp/user_images/b7/52/10013725453_s.jpg
１２月２９日現在は上記表の通りです。
この表はすごくみにくいのですが、表はここ５ヶ月間のEUR/GBP＆EUR/USDの為替の差を求めて値の動きを記載したものです。
この表は１１月２１日にEUR/GBPの買い＆EUR/USDの売りをしていた場合－６～ー１２に下落しているので
１万ドルずつ保有していた場合は約６万円の損失をしていたことをあらわしています。
※１１月２１日は８６と書いてある所ぐらいです。
１２月１８日の保有は
EUR/GBPのロングポジション ０．６７１０
EUR/USDのショートポジション １．３０９０
で持ちまして
１２月２９日現在は
EUR/GBPのロングポジション ０．６７３４
EUR/USDのショートポジション １．３１９３
です。
ちなみにこの表を作るには計算が必要です。計算式は下記の通りです。
１８日の分は
EUR/GBP ０．６７１０×２００＝１３４．２
EUR/USD １．３０９０×１１０＝１４３．９９
ロングポジション（１３４．２）－ショートポジション（１４３．９９）＝－９．７９
２２日分は
EUR/GBP ０．６７３４×２００＝１３４．６８ ※１
EUR/USD １．３１９３×１００＝１４５・１２ ※２
ロングポジション（１３４．６８）－ショートポジション（１４５．１２）＝－１０．４４
－１０．４４－（－９．７９）＝－０．６５
－０．６５×１万＝ー６５００円
現在保有してからー６５００円ぐらいであるということを意味しています。 ※３
目標値は－６～－８なのでしばらく長期保有になるとおもいます。
※１ ●●●/GBPという値の場合は数値×２００とします。これはGBPの係数を２００としている為です。
※２ ●●●/USDという値の場合は数値×１１０とします。これはUSDの係数を１１０としている為です。
※３ －６５００ぐらいとありますが、ぐらいとしているのは本来は係数（GBPは２００）ではなくGBPの場合は本日の終値である２３３．１３を用いて計算するのが正しいのでぐらいとしております。しかしながら多少の誤差はありますが、係数を最初に定めていたほうが計算が速いのでこちらを利用しています。