14日(日)日銀短観、(ユーロ圏)10月鉱工業生産
15日(豪)RBA議事録、(英)11月消費者物価指数、(独)12月ZEW景況感調査、(米)11月生産者物価指数、12月ニューヨーク連銀製造業景気指数、10月対米証券投資、11月鉱工業生産、(加)11月景気先行指数
16日(豪)第3四半期GDP、(英)11月失業率、11月失業保険申請件数、(米)11月消費者物価指数、11月住宅着工件数、FOMC政策金利発表
17日(英)11月小売売上高指数、(加)11月消費者物価指数、(米)新規失業保険申請件数、12月フィラデルフィア連銀景況指数
18日(日)日銀金融政策決定会合、(独)12月IFO景況指数
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今週はFOMC,日銀短観と2大イベントが控える週となります。
14日の日銀短観ですが、大企業製造業業況判断指数の市場予想はは-27
大企業非製造業業況判指数は-23と、9月に発表された前回調査より改善すると見られています。
また、16日のFOMC政策金利発表は、声明での景気見通しなどにも注目があつまりそうです。
更には、政策金利関連もあります。15日にRBA議事録、18 日に日銀政策金利発表が予定されています
日銀は今月1日に緊急の日銀金融政策決定会合を行い、政策金利は0.10％で据え置き、追加緩和策として「0.1％で期間3カ月の資金を10兆円供給する」ことを決定し、10日に新型オペを実施しましたが、今回の会合でまた更に追加緩和策が出るのかどうかが焦点になりそうです。
今週はFOMC,日銀短観の2大イベントをはじめとして注目材料が多いです。指標に絡んだ動きも考えられるので注意したいです。
【週間アウトルック】
豪ドル：さらに利上げ思惑が高まるか、GDPに注目
前週末からの豪ドルは対ドル・対円ともに上値の重い動きに。
くすぶるドバイ絡みの懸念やギリシャ国債の格下げにより、リスク資産圧縮の動きが継続中。
金・原油など商品相場の下落も重なったことから、豪ドル／ドルは一時0.9ドル付近まで下落、豪ドル円も80円割れを示現した。
ただ、豪雇用統計の好結果を受けて、週末にかけてはやや下げ渋りの気配も見せている。
豪ドルは来年2月に実施予定の金融政策決定会合における利上げの有無を意識する展開が続いている。
今週末の強い雇用統計は、この点で豪ドルにとってプラスに働いた格好。
来週には年末前の最後のイベントでもあるGDPの公表が控えており、この結果次第ではさらに豪追加利上げ思惑が高まる可能性もありそうだ。
一方、気掛かりなのは市場の思惑がリスク選好へと向かっていない点。
テクニカル的には0.9ドル近辺で推移している日足・一目均衡表の雲の上限がサポートとして機能しているため、大台を割り込む可能性は限定的であるが、上値も今月高値の0.9323ドルを超えるには材料不足と言える。基本的には0.9ドル前半の水準でのもみ合いとなりそうだ。
<現在のポジション>
91.93 ロング
<ドル/円 観測>
米国の景気回復期待や年末のリパトリなどを背景にドル買い圧力が高まる一方
日本航空の法的整理の可能性が高まったことや、米格付け会社S&Pが「日本の格付けは債務が段階的に軽減できない場合は引き下げる可能性がある」との見方を示したことが円の圧迫要因となるなど
欧州市場でもドル買い・円売りが優勢となった東京市場の流れが継続した。
NY市場序盤にドル/円は節目とされていた10月高値の92.30円付近を突破し、92.45円付近へと上昇。
さらに、その後発表されたシカゴ購買部協会景気指数が60.0と予想の55.1を大幅に上回り、特に構成項目の雇用指数が大幅に改善したことで来週金曜日に控えた米雇用統計への期待にもつながりドル買いが加速すると、NY市場中盤にドル/円は一時92.75円付近まで続伸。
また、対ユーロなどでドル買いが強まったこともサポート要因となった。しかし、その後は年末年始を控えて利益確定の売りが入ったほか、無難な結果となった米7年債入札を受けて一時上昇していた米長期金利が低下したこともドル売りを促し、ドル/円は92.30円付近まで反落。
一方、NYダウは利益確定の売りが先行し序盤に前日比39ドルまで下落したものの
米景気指標の上振れやNY原油先物の上昇などを背景に下値も堅く
薄商いの中前日終値前後で終日小動きとなったことから、NY市場終盤にかけてドル/円は動意が乏しく92.45円付近に収れんした。
本日は大晦日で東京市場は休場となり、明日は元旦で全市場が休場となることから、模様眺めムードが強まりそうだ。ただし、米国の景気回復期待や金利先高観を背景としたドル買い意欲は引き続き強い上、日本の格下げリスクが新たな円の圧迫材料として浮上したことにより、ドル/円の上昇余地は広がったといえよう。テクニカル的にも、11月につけた84.85円付近で当面の底を打ち、中期的な強気局面に入った可能性が高まってきた。バイアスとしては強気と言えるだろう。
<ドル円テクニカル指標>
[移動平均線]
短期 21日 90.049 乖離率： 2.66%
中期 90日 90.297 乖離率： 2.37%
長期 200日 93.663 乖離率： -1.31%
[エンベローブ]
(+2%) 13日 92.733
(-2%) 13日 89.096
[ストキャスティクス]
% D 13日 95.09 買われ過ぎ
slow % D 93.63 買われ過ぎ
% D 42日 97.22 買われ過ぎ
slow % D 96.13 買われ過ぎ
[相対力指数(RSI)]
短期 7日 80.95 買われ過ぎ
中期 14日 83.97 買われ過ぎ
[ディレクショナル・ムーブメント(DMI)]
PDI 14日 36.02 買い
MDI 14日 6.48
ADR 14日 34.93 トレンド
ADXR 14日 40.05 トレンド
[MACDトレーディング・メソッド]
MACD 0.83 買い
Signal 9日 0.54
短期 12日 91.12
中期 26日 90.29
[順位相関係数(RCI)]
14日 93.41%
[チャネル・バンド]
高値 92.77 中立
安値 87.34
[ボリンジャー・バンド]
（+2σ） 20日 93.11
（+1σ） 20日 91.64
（-1σ） 20日 88.72
（-2σ） 20日 87.26
[一目均衡表]
転換線 9日 90.84 好転
基準線 26日 88.78
先行スパン１ （Today） 89.90 雲の上
先行スパン２ （Today） 90.27
遅行スパン -9日 92.44 強気
終値 -26日 87.38 
