移動平均乖離率 NZDJPY30分足

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皆さん、先週の雇用統計はいかがでしたか？
僕はそのようなイベントがある時、基本的にトレードをしないので、様子を眺めていましたーー
前日に大きく動いたので、その印象もあり、静かな感じに思いましたが、クロス円を中心に一時だいぶ下げましたね。。。

その後、レンジ気味になり、今もその流れが継続しています。。

どちらに行くのでしょうか。。。


それではプログラムの話しに戻ります。


本日のプログラムは移動平均からの乖離を参考にしています。。。
ちなみに負けパターンです。
きれいに負けてます・・・

通貨の組み合わせNZD/JPYの30分足です。
初めての通貨の組み合わせです。


売買ルールはこんな感じです。

「買い」
・まず、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairiのマイナスの値)よりも小さい。
・それから、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairiのマイナスの値)よりも大きくなった。

「買いの決済」
＜利食い＞
・乖離率が、指定した基準値(MA_Kairi)よりも大きい。
＜損切り＞
・１つ前の足の終値と購入時の値段との差が、設定した損切りの値(Songiri)より小さい。

「売り」
・まず、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairi)よりも大きい。
・それから、乖離率が、指定した基準値(MA_Kairi)よりも小さくなった。

「売りの決済」
＜利食い＞
・乖離率が、指定した基準値(MA_Kairiのマイナスの値)よりも小さい。
＜損切り＞
・購入時の値段と１つ前の足の終値との差が、設定した損切りの値(Songiri)より小さい。

上記のパラメータですが、
MA_Period = 10
MA_Kairi = 0.5
Songiri = -30
になっています。



それではバックテストの結果を見てみましょう。
バックテストの期間ですが、
2010/1/1～2010/1/31までです！
ちょっと短いです！






悲しい感じのパフォーマンスです！！！
プロフィットファクターがなんと　0.33　です！


収入の曲線はこんな感じです。





本当にトレードしていたら泣きそうですね！（ーー；；；）

約450pipsのマイナスです。
仮に10万通貨で取引していたとしたら、
45万円のマイナスです。。

特にEAを最適化するなどはしていません！


ちなみに色々と通貨の組み合わせとか、時間とか、変えてみましたが、あまりいい成績の組み合わせが見当たりませんでした・・・

という訳で、現在、逆転バージョンをプログラマーさんに作ってもらうよう依頼しています。

コンスタントに負ける雰囲気があるので、逆転バージョンを作ることにより、結構生きるEAになる可能性が残されています。。


それ程、爆発力がある感じではないのですが、もし安定するのであれば、それはそれでいいですよね！


今日はここまでです。

また明日！！