エンベローブ GBPJPY15分足

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今日の東京は暖かいです。。
ずっとこのまま暖かければいいのですが、明日はまた寒さが戻るみたいですね。。

実は明日、ゴルフなんです。。
今年、初打ちです！！

あまり寒い時期にゴルフをしたことが無いので、何を着ればいいのか悩んでいます。（笑）

ちなみに寒い時期でも打ちっぱなしの練習は定期的に行くんですよ～
でも、コースをあまり回りません。。


ところでユーロの下落ですが、一息ついた？感じでしょうか。。
そう見せかけて、また下落するのか。。

僕がイタリアに旅行した頃よりも10円近く円高です（＾＾；
先週から今週にかけてユーロ圏に行った人は最高ですね！



それではいつものように、プログラムの話しに戻ります。


本日のプログラムはエンベローブを使用しています！
実は僕は知りませんでした。。

プログラマーさんがエンベローブでプログラムを作りたい！との熱望があり、作ってみたプログラムです。


通貨の組み合わせGBP/JPYの15分足です。


売買ルールはこんな感じです。

「買い」(ドテン買い)
・２つ前の足の終値が、エンベロープの下限値よりも小さい。
　かつ、１つ前の足の終値が、始値よりも大きい。(陽線になった)

「売り」(ドテン売り)
・２つ前の足の終値が、エンベロープの上限値よりも大きい。
　かつ、１つ前の足の終値が、始値よりも小さい。(陰線になった)

エンベローブのパラメータですが、
期間 17
偏差 0.4
その他はデフォルト値を使っています。



それではバックテストの結果を見てみましょう。
バックテストの期間ですが、
2010/1/1～2010/1/31までです！
ちょっと短いです！







まぁまぁーのパフォーマンスです！！！
プロフィットファクターがなんと　
2.38　です！


収入の曲線はこんな感じです。






とてもいい感じです！（＾＾）

約1070pipsのプラスです。
仮に10万通貨で取引していたとしたら、
107万円のプラスです。。

口座は10000ドルからのスタートでしたので、約倍になってしまいました。。

このEAは2010年1月に最適化しています！
だからこんないい結果なのです。。（笑）


プロフィットファクターだけ見ると今まで紹介してきたEAと比べて普通ですが、1ヶ月間にそれなりの回数のトレードがあって、尚且つ、勝ったのでこのような結果になりました。。。

プロフィットファクターが高いに越したことはないですが、取引回数が少ないと、その分勝てるチャンスも減りますので、その辺が難しいところですね！

勝てるチャンスを増やすということは、負ける可能性も増えるということですので。。。
その辺が難しいところですね！


今日はここまでです。

また明日！！