青山竜也(Silver.B)のトレード解説

公式HPはこちら
https://kings-trade.amebaownd.com/


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まずは私の今日のトレード結果は以下です。+35円でした

Silver.Bの225先物トレード解説


そして,今日の話題は”幽霊約定”(なんのこっちゃ)


後ほど見えないはずの”幽霊約定”を御覧いただきます。


今日は板が動いてもいないのに,大量の約定履歴を目にしませんでしたか?

「大量の約定履歴は目撃したけれども,本当だと思っていた」
「なんか,時々変だったよね」

・・・とか,思いませんでしたか?


私も掲示板にこんな感じで書いてます

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[4348] Silver.B -2011/03/09(Wed) 09:16
なんか,さっきから異常な約定枚数が来てますね
限月ロールでJ-Gateから何か変わったのか?

時間外取引の相対並の枚数が飛び交ってる

・・・いや,そんなことより下がるなーーー

[4351] Silver.B -2011/03/09(Wed) 09:24
新しいストラテジー取引(限月ロール)の約定枚数が
一緒に表示されている気がする・・・
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まずはその前に今日の大引け後のチャートを確認しましょう。

Silver.Bの225先物トレード解説


(今となって思うのだが)この”幽霊約定”の影響が出たと思われるのが
図の丸印の部分。ここは実体が50円の急激な下落。その後に再度上昇です。

ここで降ろされたり騙されりした多かったのではないでしょうか。
私の知り合いにもいました。同情いたします。


それではお待ちかねの”幽霊約定”の画像をどうぞ
約定が4500枚発生しているのに,板は変わっていません

Silver.Bの225先物トレード解説 *


これも同じ事例,猛烈に約定してるのに,板は何も変わっていない

Silver.Bの225先物トレード解説


他にもたくさんあるのですが,しつこいのでとりあえず2例だけ。


確認のために証券会社 4社のツールで確認しましたが,全ての証券会社 でこの
”幽霊約定”が確認できましたので,私はこれはJ-Gateのバグではないかと
初めは疑いました。


では,一体これはなんなのか?
次に画像がヒントになります

Silver.Bの225先物トレード解説


Silver.Bの225先物トレード解説


これは225先物の3月限と6月限のそれぞれの約定履歴ですが,全く同じ
大口約定が確認できます。


でも,前後の約定が違うので,同じ履歴ではないことがわかりますね。


ミニの6月限にも,おもしろい現象が見受けられました


ミニは5円刻みなのに,何故か1円刻み!!!

ラージの6月限も10円刻みのはずなのの5円刻みが出現したようです。

Silver.Bの225先物トレード解説


結局これは何かと言いますと,J-Gateから導入されたストラテジー取引というものの
影響のようです。まあ,簡単に言うと限月乗り換えですね。


初心者の方向け に説明をしますと,こういう感じ

●もうすぐ3月11日(金)の寄付きでメジャーSQといって,前日の10日でもって
現在取引している3月限りの225先物が取引できなくなります。

デイトレをしている人には,あまり関係はありませんが,一日に3000枚も4000枚も
取引をしている機関投資家のような大口は,それでは困ります。

ですので取引最終日が来る前に,次の6月限りの225先物を買って,同時に3月限りの
先物を売って,限月を乗り換えます。


どうして,こんな面倒臭い限月などというものがあるのか?については長くなるので
ここでは触れませんが,そういうことです。


この限月の乗換は以前からありましたが,今回J-Gateという大証の新システムがスタートして
から,新しい方式になったようです。それが上に書いたストラテジー取引とかいうものの
機能の一部らしいです。


しかしながら,ストラテジー取引について大証のHPで調べると,
●「別に用意した専用の板でまいっちんぐ・・・じゃなかったマッチングを行うもの」とあります。


そして,ラージが5円刻みで,ミニが1円刻みです。これでひとつは上の画像の答えが出ましたね。

ですが・・・・


★★★だったら,どうして通常銘柄の約定履歴に出てくるの?★★★


と思ったあなた,そうです,それが今回大証にツッコミを入れたいところですね。

私にもわかりません。どうしてーーーー大証さん・・・・正直言って紛らわしいです。


話を元に戻して,今日のチャートをもう一度見てください。


皆さんが引っかかった(笑)最初の50円陰線ですが,これはこういった事情を知らなかった
私を含めた人間(きっと大口も結構いたと思うなあ)が,大口売りが入ったと勘違いして売った
部分はあったと思います。


リアルで板を見ていましたが,偶然買い板の価格にTickがある時によく”幽霊約定”が
出現していたので,すざましい売り需要が発生していると勘違いした人が多かったとしても
不思議ではありません。


また出来高などの判断を入れているヘッジファンドなどのロボットなども,この大量の
売値約定を勘違いして,ヘッジ売りを重ねた感じにも見えました。


もちろん想像の域を越えませんが,十分に考えられるシナリオだと思います。


巻き込まれた方ご愁傷さまです,深く同情します。私もこれのせいで,少々利益を削られました。
とりあえず大証さんには次回からこの紛らわしい約定は表示させないでいただきたいものです。


ですから今日の日中出来高は8万枚ですが,この”幽霊約定(ストラテジー取引)”分を
取り除くと実質4万5千枚程でした。ちゃんちゃん

記事の最後に私の朝の目線 を掲載しましたので,よければ参考にしてください


Silver.B
http://help225.net/

『失敗と一時的な敗北では、大きな違いがあります。』


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[4333] Silver.B -2011/03/09(Wed) 08:09
おはようございます。

米国が一旦戻しましたね。明確に上がる理由があったわけでもなくテクニカル 的な
戻しにも思えます。

あえて上昇した理由をあげれば
●バンクオブアメリカの好業績予想
●カダフィ大佐の記者会見期待
 → 日本時間夜中から言われててまだ会見ない
 → たった今の情報,会見開かず去っていたらしい(笑)
●原油高の一服や他国増産報道
 → 一服だか,また上がってヨコヨコ


さて,今日の225先物ですが,基本的には中立目線 です。

ただ,朝から「カダフィ記者会見があり退陣表明したら,CSの大幅売りの買い戻し
と相まって大幅上昇?」と少し「買い」準備をしていたのですが,なんだか,つい先程
カダフィは待機しているホテルの記者たちを無視して,ホテルを去ってしまったとか
CNNで報道されているらしい(笑)

さて225先物は,ただ,なんからのきっかけでCSの買い戻しが誘発されれば100円くらい
上昇しても不思議ではないと思っていますし,逆にMSQ前ということで,さらに戻りを
叩いてくることもあります。(昨年そういうCSのパターンがあった)

そうは言っても < 略 >

つまり,意外と値動きが出る可能性があるので < 略 >

昨日の225もそうでしたが,原油もそうですね,方向感なく神経質な値動きが出やすい
ですので先端で慌てて入らないように注意しましょう。

今日は8:50に機械受注があります。
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