こんばんは。茶話田です( ^-^)_旦""ｵﾁｬﾄﾞｳｿﾞ～
さて、本日もシステム売買についてのお話です。
前回は私がトレードを始めた頃のお話しをさせて頂きました。
当時私はチャートを重視した裁量トレードをしており、2005年後半の新興市場の上昇トレンドに乗って僅か半年足らずで資金は５倍に膨れ上がったものの、その後のライブドアショックで１ヶ月足らずで資金は半分に・・・
資金が増えていた間は自分が学んだトレード手法に自信が芽生えていましたが、ライブドアショック以降、損失を重ね資金が減るにつれて、自分のトレードに自信が持てなくなってきました。
それよりも、トレード手法を疑うようになっていました。
上昇トレンドで５倍にしても下落トレンドで1/10になっては元本割れを起こしてしまいます。
そう考えると恐怖が襲ってきました。
このとき、まだ元本よりは２倍程度の資金は残っていましたので、ここで踏みとどまってなんとか立て直さなければと考えていました。
そして、私の頭の中はこんな考えがふと頭に沸いたのです。
「そもそも、このチャート分析によるトレード戦略は有効性があったのか？」
「トレードの有効性を確認するには、どうしたら良いのか？」
このように考えた背景にはその当時たまたま目にして学んでいたシステム売買（システムトレード）の考えが役に立っていました。
これまで解説してきたとおり、システム売買の核となるのは明確なルールと過去の検証（バックテスト）です。
私は数学が得意でしたので、この考え方が非常に有効なのは理解出来ました。
例えば、「終値が５日移動平均線を下回ったら買い、終値が５日移動平均線を上回ったら売却する」のような非常に分かりやすいルールが紹介されていました。
そして、そのルールが有効性があるかを適切に判断できる、というようなものでした。
そして、このチャート分析によるトレード戦略も同じように検証すれば、有効性が確認出来るのではないかと考えました。
その過程で、私はこのチャート分析によるトレード手法に致命的な欠陥があることに気付いたのです。
それは、トレードルールを明確に定義出来ないということです。
例えば、以下のチャートをご覧下さい。
このチャートで上値抵抗線突破のトレードチャンスを探すとします。
このチャートに上値抵抗線を引くと、赤のようにも引けますし、もっと短い期間で青のようにも引けます。もっと長いスパンで引く人も居るかもしれません。
チャートの形を見た目の感覚で判断するので非常にあいまいなのです。
おそらく、同じチャートを見ても、毎回同じように判断出来るかは微妙でしょうし、また人によってもチャートの形の判断の仕方は違うでしょう。
この点から、チャート分析の書籍の筆者と同じようにチャートを判断出来ているか確認する手段もありませんし、自分のチャートの判断もその時々によってまちまちなので、明確なトレードルールを定義する事は難しいと考えました。
したがって、このチャート分析によるトレード手法の有効性があるかを確かめるもの難しいという結論に至りました。結果このチャート分析の手法を使い続けることは諦めることにしました。
このチャート分析による成功と失敗の経験は、私に貴重な視点を与えてくれました。
それは、トレード手法が有効であるかを確かめるのに、そのトレード手法は適切に検証出来るかどうかという問いかけをするようになったということです。
書籍であれ、セミナーであれ、有効なトレード手法として紹介されているものはいっぱいあります。
しかし、チャート分析の手法のように検証出来ない手法も沢山あります。
そういった手法に惑わされて、貴重なお金を減らす心配はなくなりました（笑
我々個人トレーダーは自分で戦略を選ぶことが出来ます。これは大きなアドバンテージです。
もちろん世の中には、検証は出来ないけど利益が出る手法もあるでしょう。
しかし、この経験をしてから自分で検証出来ず有用性が評価出来ないトレードは基本的にやらないと決めました。
その決断がトレーダーとしての大きな前進になったと確信しています。
さて、、、
・自分で検証して有効性が確認出来ているトレード戦略
・トレード本で紹介されていた有効なトレード戦略（検証不可）
・上手く行っている人がやっているトレード戦略（検証不可）
さて、あなたはどの戦略でトレードしたいですか？（笑
というところで、今日のお話はこのへんで終了です(＾＾ゞ
では本日のシステムトレードの結果発表タイム～
5333 日本碍子 売り +1228円
1815 鉄建建設 売り -5172円
只今、実弾を入れてのテスト運用中となってます。
今日は１勝１敗で負けでした！
ある程度トレードは出来ていますが、お金はなかなか増えてません。
早めに利益の貯金が欲しいところですねｗ
ではまた！（^-^)ノ~~ 茶話田 良寛（さわだ・りょうかん）
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