システムトレードで年利136%を目指すシルバーマンファンド運用日記

平均投資歴約10年のシステムトレーダー5人組でシステムトレードを使って平均年利136%の利回りを目指すシルバーマンファンドを組成しました。(現在はテスト運用中)日々のトレード結果の記録やシステムトレードに関連する話題を中心に取り上げます


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こんばんは。茶話田です。

 

さてその1の続きです。

 

では実際に検証したデータを見て考察していきましょう。


まず、日経225の動きを考察するのに日経225の値動きを分析する方法もありますが少し問題があります。
例えば日経225のそのものの株価データ(指数)となると実際に分析する株価(数値)としては1つしかありませんのでデータが少なく信頼性の低い結果となる可能性があります。

 

そこで今回は日経225に採用されている225銘柄の値動きを分析していきます。
日経平均株価はこれらの銘柄の集合体と考えれば、225銘柄の傾向を見ていくことで十分信頼性の高いデータが得られるでしょう。


では、1つめの検証です。

 

右肩下がりのチャートのケースを検証します。
今の日経が3ヶ月の下落トレンドなのでトレンド期間設定はすべて50日間とします。

 

-------------------------------------------
・買いルール(INルール)
株価位置50日が30%以下
終値と移動平均5日の乖離率が-1%以上0%未満

の銘柄を翌日成行で買い

 

・売りルール(EXITルール)
当日の引けで成行売り

 

対象銘柄:日経225採用銘柄
検証期間2004年1月1日から現時点(2月17日)まで
※手数料は0円とする(考慮しない)
-------------------------------------------

 

なにをやっているかというと、下落トレンドの銘柄が5日線より下の終値、つまり短期的に売られているときにどの程度の反発力があるかを見ています。

 

寄りで買って引けで売り、損益がプラスなら日中は右肩上がりで反発力があるとわかりますね。

 

結果はこのようになりました。

 

 

 

結果はマイナスで下落トレンドだと多少の下方乖離では反発力が無いことが分かりますね。


今度は同じように下へ1%づつ乖離率をずらして(変化させて)損益を見てみます。

 

5日乖離でどの程度、下方乖離すれば反発力があるかを見るためです。

 


その次に、今度は上昇トレンドの銘柄(株価位置50日が70%以上)でも同様の検証をします。

 

その結果をまとめたのがこちらです。

 

注目したいのがまず平均損益率ですね。

 

上昇トレンドの銘柄のほうが下落トレンドの銘柄に比べて総じて平均損益率が高いことがわかります。上昇トレンドは5日線より下なら成行で買っても損益はプラスですね。

 

すなわち日経平均が上昇トレンド(50日間)ならば5日線を割れると反発力があると考えられます。そもそもこの状態だと大きく5日線を割りにくいといえそうですね。

 

逆に下落トレンドの場合、5日線乖離-4%~0%は損益がマイナスとなっており、この程度の乖離では反発力なくさらに下げていることがわかります。

 

それ以下では損益こそプラスですが乖離-10%近くまで行かないと大きなプラスになりません。この結果から下落トレンドでは激しく乖離が進むまで反発力が少ないため、大きく下げやすいということが読み取れます。


そしてトレード回数にも注目です。下落トレンドは約13万回ありますが、上昇トレンドは約半分の6万5000回です。下落トレンドのときは5日線の下に株価があることが多く、下げても反発力が無い、すなわち非常に株価下落の要素が多いといえますね。

 

この結果を私の経験を踏まえてまとめたいと思います。

・下落トレンドは上昇トレンドに比べて、株価下落の回数が多く可能性も高い、下げたときに反発力も無い

結果として→暴落の起こる頻度は高くなり、暴落時の下落幅も大きくなる

このようなことが言えると思います。


したがって、現時点ではまだ危険な状態にあるというのが過去50日の日経平均のチャートからわかると思います。

 

下落トレンドが上昇トレンドに比べて非常に危険で、暴落時の下落も激しい理由がこのデータから少し見えてきたのではないでしょうか?

 

上昇トレンドのときと同じように対処すると酷い目にあいますのでくれぐれも注意しましょうね。

 

今回は50日間でトレンドを見ましたが、短期、中期、長期にかかわらずトレンドは重要となってきます。理想はどの期間でみても株価位置50%以上がまずはボーダーラインになります。

50日間のトレンドが上向きになるまでは用心しておきましょうね。

 

というところで、今回の解説はこれで終了としたいと思います(・ω・)b

 

 

では本日のシステムトレードの結果発表タイム~

6753 シャープ 売り -2.4%
4321 ケネディクス 売り -0.3%
6724 セイコーエプソン 売り -2.9%
5110 住友ゴム工業 売り -3%
6268 ナブテスコ 売り -0.8%
8001 伊藤忠商事 売り +1.1%
5413 日新製鋼 買い 約定なし
4516 日本新薬 買い 約定なし
1720 東急建設 買い 約定なし
9501 東京電力 買い 約定なし

今日は個別株が結構あげてましたね。戻し相場にやられた感じですw

 

今後の上昇トレンドに期待ですね(*^-^)b

 

茶話田 良寛(さわだ・りょうかん)

 

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