CFTC建玉明細(大口投機家)

1月20日 Long Short ネット 前週比
原油 480,508 199,239 281,269 5,789
ガソリン 128,258 50,662 77,596 4,631
灯油 69,672 101,341 -31,669 -2,946
天然ガス 235,474 444,975 -209,501 10,780
223,257 60,802 162,455 32,229
62,203 15,929 46,274 6,335
白金 49,136 16,064 33,072 4,540
パラジウム 25,210 4,951 20,259 -931
HG銅 46,328 83,113 -36,785 -962
大豆 181,193 188,933 -7,740 -20,886
大豆ミール 115,568 60,374 55,194 -9,253
コーン 416,365 186,286 230,079 -13,684
小麦 118,632 117,264 1,368 -5,066
砂糖 245,303 214,917 30,386 21,953
アラビカ 51,025 16,331 34,694 -3,245
日経円建 48,217 5,434 42,783 -2,749
S&P500 13,460 9,075 4,385 3,679
ダウミニ 27,557 18,556 9,001 -6,701
ナスダックミニ 73,733 45,207 28,526 -9,222
シカゴ10年債 376,312 521,910 -145,598 35,986
5年物Tノート 346,136 322,243 23,893 -17,123
2年物Tノート 296,851 303,865 -7,014 32,782
シカゴ・Tボンド 100,875 106,307 -5,432 13,899

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◆NY砂糖 大口ファンド建て玉明細大口投機玉はネットで30,386枚の買い越し。買い越し幅は前週と比べ21,953枚拡大した。1/13から1/20の期間、投機筋は買い玉と売り玉を共に減らしている。
砂糖

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
01/20 815,626 245,303 214,917 +30,386 15.83
01/13 818,125 246,320 237,887 0+8,433 14.87
01/06 841,420 247,711 258,310 -10,599 14.87
12/30 834,430 246,432 258,568 -12,136 14.61
12/23 820,513 243,104 249,993 0-6,889 14.83


◆NYコーヒー 大口ファンド建て玉明細大口投機玉はネットで34,694枚の買い越し。買い越し幅は前週と比べ3,245枚縮小した。1/13から1/20の期間、投機筋は買い玉を減らし、売り玉を増やしている。
コーヒー

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
01/20 164,622 51,025 16,331 +34,694 164.30
01/13 166,898 51,532 13,593 +37,939 176.95
01/06 163,882 48,830 17,816 +31,014 174.90
12/30 159,202 46,078 16,256 +29,822 164.80
12/23 156,285 45,803 13,059 +32,744 171.00


◆シカゴ大豆 大口ファンド建て玉明細大口投機玉はネットで7,740枚の売り越し。売り越し幅は前週の買い越しから売り越しに転じた。1/13から1/20の期間、投機筋は買い玉を減らし、売り玉を増やしている。
大豆

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
01/20 648,949 181,193 188,933 0-7,740 0982.00
01/13 618,995 184,724 171,578 +13,146 1004.00
01/06 609,763 189,512 157,103 +32,409 1055.75
12/30 606,663 184,774 154,549 +30,225 1037.75
12/23 660,066 186,528 166,565 +19,963 1038.50


◆シカゴ大豆ミール 大口ファンド建て玉明細大口投機玉はネットで55,194枚の買い越し。買い越し幅は前週と比べ9,253枚縮小した。1/13から1/20の期間、投機筋は買い玉を減らし、売り玉を増やしている。
ミール

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
01/20 345,111 115,568 60,374 +55,194 326.5
01/13 338,726 116,896 52,449 +64,447 333.6
01/06 336,608 121,526 47,446 +74,080 355.1
12/30 342,536 126,688 48,073 +78,615 353.7
12/23 357,019 124,717 54,991 +69,726 358.3


◆シカゴコーン 大口ファンド建て玉明細大口投機玉はネットで230,079枚の買い越し。買い越し幅は前週と比べ13,684枚縮小した。1/13から1/20の期間、投機筋は買い玉を減らし、売り玉を増やしている。
コーン

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
01/20 1,301,166 416,365 186,286 +230,079 390.25
01/13 1,274,564 420,328 176,565 +243,763 385.75
01/06 1,257,693 428,218 157,768 +270,450 405.00
12/30 1,229,915 426,316 139,560 +286,756 406.50
12/23 1,227,423 429,335 158,154 +271,181 414.00


◆シカゴ小麦 大口ファンド建て玉明細大口投機玉はネットで1,368枚の買い越し。買い越し幅は前週と比べ5,066枚縮小した。1/13から1/20の期間、投機筋は買い玉を減らし、売り玉を増やしている。
小麦

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
01/20 382.543 118,632 117,264 0+1,368 537.00
01/13 368,985 120,028 113,594 0+6,434 548.00
01/06 375,872 127,118 120,140 0+6,978 591.75
12/30 371,977 131,999 118,465 +13,534 602.00
12/23 374,826 139,027 117,131 +21,896 635.50


◆米10年債利回り 大口ファンド建て玉明細大口投機玉はネットで145,598枚の売り越し。売り越し幅は前週と比べ35,986枚縮小した。1/13から1/20の期間、投機筋は買い玉と売り玉を共に増やしている。
10年債

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
01/20 2,693,860 376,312 521,910 -145,598 1.8070
01/13 2,701,144 338,855 520,439 -181,584 1.9051
01/06 2,671,228 311,511 554,691 -243,180 1.9630
12/30 2,606,841 281,715 542,997 -261,282 2.1900
12/23 2,585,587 274,132 510,048 -235,916 2.2694


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◆NY金 大口ファンド建て玉明細大口投機玉はネットで162,455枚の買い越し。買い越し幅は前週と比べ32,229枚拡大した。1/13から1/20の期間、投機筋は買い玉を増やし、売り玉を減らしている。
金

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
01/20 430,128 223,257 60,802 +162,455 1,294.2
01/13 402,108 192,959 62,733 +130,226 1,234.4
01/06 394,021 187,705 65,527 +122,178 1,219.4
12/30 373,982 182,897 67,060 +115,837 1,200.4
12/23 375,212 180,980 70,070 +110,910 1,177.9


◆NY銀 大口ファンド建て玉明細大口投機玉はネットで46,274枚の買い越し。買い越し幅は前週と比べ6,335枚拡大した。1/13から1/20の期間、投機筋は買い玉を増やし、売り玉を減らしている。
銀

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
01/20 159,904 62,203 15,929 +46,274 1795.6
01/13 157,282 59,808 19,869 +39,939 1715.6
01/06 152,879 54,911 22,872 +32,039 1663.7
12/30 149,594 54,126 24,104 +30,022 1627.6
12/23 149,149 52,057 25,744 +26,313 1576.7


◆NY白金 大口ファンド建て玉明細大口投機玉はネットで33,072枚の買い越し。買い越し幅は前週と比べ4,540枚拡大した。1/13から1/20の期間、投機筋は買い玉を増やし、売り玉を減らしている。
白金

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
01/20 67,945 49,136 16,064 +33,072 1286.6
01/13 66,358 46,360 17,828 +28,532 1247.8
01/06 66,275 45,565 18,265 +27,300 1221.4
12/30 64,175 43,697 16,553 +27,144 1218.1
12/23 66,799 43,202 16,911 +26,291 1191.7


◆NYパラジウム 大口ファンド建て玉明細大口投機玉はネットで20,259枚の買い越し。買い越し幅は前週と比べ931枚縮小した。1/13から1/20の期間、投機筋は買い玉と売り玉を共に増やしている。

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
01/20 34,518 25,210 4,951 +20,259 778.75
01/13 33,826 25,060 3,870 +21,190 815.70
01/06 32,665 24,265 3,185 +21,080 800.40
12/30 32,946 24,641 3,512 +21,129 804.20
12/23 32,482 24,327 3,399 +20,928 814.05


◆NY原油 大口ファンド建て玉明細大口投機玉はネットで281,269枚の買い越し。買い越し幅は前週と比べ5,789枚拡大した。1/13から1/20の期間、投機筋は買い玉と売り玉を共に減らしている。
原油

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
01/20 1,591,022 480,508 199,239 +281,269 46.39
01/13 1,627,535 485,464 209,984 +275,480 45.89
01/06 1,505,101 440,821 172,021 +268,800 47.93
12/30 1,457,729 421,184 148,700 +272,484 54.12
12/23 1,428,829 412,781 131,132 +281,649 57.12


◆NYガソリン 大口ファンド建て玉明細大口投機玉はネットで77,596枚の買い越し。買い越し幅は前週と比べ4,631枚拡大した。1/13から1/20の期間、投機筋は買い玉と売り玉を共に増やしている。
ガソリン

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
01/20 381,786 128,258 50,662 +77,596 1.3128
01/13 377,019 123,146 50,181 +72,965 1.2685
01/06 334,036 115,939 37,587 +78,352 1.3543
12/30 333,093 109,590 32,068 +77,522 1.4537
12/23 360,455 112,261 29,589 +82,672 1.5704


◆NYヒーティング・オイル 大口ファンド建て玉明細大口投機玉はネットで31,669枚の売り越し。売り越し幅は前週と比べ2,946枚拡大した。1/13から1/20の期間、投機筋は買い玉と売り玉を共に増やしている。
オイル

日付 総建玉 買玉 売玉 差引 レート
01/20 377,479 69,672 101,341 -31,669 1.1266
01/13 373,833 67,320 096,043 -28,723 1.6330
01/06 359,244 62,178 086,465 -24,287 1.7262
12/30 342,899 56,315 084,766 -28,451 1.8688
12/23 354,472 58,401 087,374 -28,973 1.9907



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米ドル/円GTIS日足
ドル・円1・23
ドル・円は反落。クロス・円の下げや米長期金利の低下、週末にギリシャ総選挙を控えていることなどから、一時、117.54円まで下押された。 米東部時間午後4時06分すぎ現在、ダウ工業株30種平均は前日比141.38ドル安の1万7672.60ドル。一方、10年物米国債の利回りは同0.0637%低下の1.7994%。

ニューヨーク市場のドル・円は、朝方に118円を割り込むとその後も軟調に推移。海外市場から米国など一部の国を除く中央銀行の金融緩和政策を背景にした株式相場の上昇も、ユーロ絡みなどのクロス・円の下げに圧迫されるなか、ニューヨーク入り後は米長期金利の低下や週末のギリシャ総選挙を控えたリスク回避の動きなどに押され、一時、117.54円まで下押された。日本銀行の黒田総裁が、スイスのダボスで開催中の「世界経済フォーラム」年次総会の合間に一部メディアとのインタビューで、新たな量的緩和策を検討する可能性を示唆したことや、来週に米連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、ルー米財務長官が「強いドルは米国にプラスす」と発言したことなどに対する強い反応は見受けられなかった。

円は一時、対ポンドで昨年10月30日以来、オーストラリア・ドル、カナダ・ドルで昨年10月16日以来、ニュージーランド・ドルで昨年10月31日以来の水準へ切り上がった。


ユーロ/米ドルGTIS日足
ユーロ・ドル1.23

ユーロ・ドルは大幅下落。欧州中央銀行(ECB)が2016年9月まで月間600億ユーロの資産購入計画を発表し、量的緩和に踏み切ったことで米当局との金融政策の方向性の違いから急落した前日の流れを引き継ぐなか、25日にギリシャ総選挙を控えていることもあり、欧州市場では一時、1.1115ドルと2003年9月8日以来の水準へ一段と値を沈めた。ニューヨーク入り後は、売られすぎ感の広がりから、週末前の修正の動きへと転じたものの、ユーロの先安観は強く、1.12ドル台後半までの戻りが精一杯だった。

ユーロ・円は大幅下落。ユーロ・ドル同様の理由から、欧州市場では一時、2013年9月16日以来となる130.92円と一段と切り下がった。ニューヨーク入り後は安値修正へと転じるも133円台を回復できず、中盤以降は戻り売りに押された。


ダウ平均株価日足
ダウ1・23


S&P500日足
S&P1/23


ナスダック総合指数日足
ナスダック1・23
米株式市場は総じて反落。米東部時間午後4時06分すぎ、終値の前日比はダウ工業株30種平均が141.38ドル安の1万7672.60ドル、ナスダック総合指数が7.48高の4757.88、S&P500が11.33安の2051.82。 前日の欧州中央銀行(ECB)による大規模な景気刺激策決定や予想を上回る決算報告なども、小荷物輸送のユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)などの決算報告に対する失望感や前日の上昇に対する買われすぎ感などから高値修正の動きなどに押されてた。


NY原油(WTI)日足
原油1・23


北海ブレント原油日
LDN1/23
NY原油は波乱の展開の中、続落している。NY原油期近3月限は前日比0.72ドル安の45.59ドル、北海ブレント期近3月限は同0.27ドル高の48.79ドル。RBOBガソリン2月限は同1.71セント高の134.79セント、NYヒーティングオイル期近2月限は同0.88セント高の164.67セント。 サウジのアブドラ国王死去を受けて、WTIが急騰する場面もみせた。新国王になるサルマン皇太子の下、原油政策の見直しが期待されたためで、明らかに思惑買いでの急騰で、根拠のない買いが殺到した。しかしながら、サウジから現在の原油政策が維持されるとの見解が示されると、大きく売り込まれることとなった。米国の原油在庫は1982年8月以来の高水準で、1月の水準としては1931年の統計開始以来、過去最高となっている。こうした状況を嫌気して、WTI中心に売られた。WTI買い・ブレント売りのスプレッド解消による買い戻しでブレントは下げ渋りをみせていた。

今日の材料
・カタール、年末までに原油価格は60ドルへ、ECBの景気刺激策で
・中国の昨年12月原油輸入は過去最高


NY金日足
金1・23


NY銀日足
銀1・23


NY白金日足
白金1・23


NYパラジウム日足
パラジウム1・23
NY金は反落。NY金期近2月限は前日比8.1ドルの1292.6ドル、NY白金期近4月限は同16.1ドル安の1268.7ドル。 週末のギリシャの総選挙、さらにサウジのアブドラ国王の死去によるリスクを材料した打診買いは極めて限定的で、歯止めのかからないドル高・ユーロ安を警戒して、利食い売りが促されたという。また、非鉄が急落し、それを嫌気して白金も大きく売られたことも、心理面の圧迫要因になっていた。中国の景気減速懸念が再燃し、また非鉄が大きく売り直されており、貴金属市場でもまた、無視できない動きとなった。市場では週末のギリシャの総選挙の結果待ちで、週明けの時間外の動きに注視したいとの声も多く聞かれた。

今日の材料
・1月の中国HSBC製造業PMI速報値は49.8に上昇、予想は49.6。
・1月のユーロ圏PMI速報値は総合指数が52.2、予想の51.8を上回る。サービス部門は52.3(予想52.0)、製造業は51.0(予想の51.0)。
・12月の英小売売上高は前月比0.4%増加、予想は0.6%減少。
・昨年の英自動車生産台数は前年比1.2%増の152.8万台、7年ぶりの高水準。
・12月の米中古住宅販売件数は前月比2.4%増の504万件、予想は508万件。
・12月の米景気先行指数は前月比0.5%上昇、予想の0.4%上昇を上回る。
・大口投機家の金の先物建玉は16万2455枚の買い越しに拡大。
・大口投機家の銀の先物建玉は4万6274枚の買い越しに拡大。

・大口投機家のプラチナの先物建玉は3万3072枚の買い越しに拡大。
・大口投機家のパラジウム先物建玉は2万259枚の買い越しに縮小。


シカゴ大豆日足
大豆1・23
CBOT大豆は弱気な成約高を嫌気して、期近中心に値を消している。期近3月限は前日比4.00セント安の972.75セント、新穀11月限は同1.25セント安の959.75セント。 米農務省が発表した週間輸出成約高はたった1万4100トンしかなかった。100万トン前後の成約高をみせてきただけに、極めて弱い内容となった。成約キャンセルが大量に計上されたためで、仕向け先不明で41万3800トン、中国7万7000トンだが、仕向け先不明も中国とみられる。今後、成約キャンセルが相次ぎ、マイナスの成約高を計上することも予想される。これを受けて、期近中心に値を消していたが、週末要因の買い戻しもみられ、プラス圏に上伸する場面もみせた。しかし、引けにかけて弱気な成約高を嫌気して、期近は売られることに。新穀限月は強気スプレッドの解消による買い戻しに下げ渋りをみせていた。本日のファンド筋の売り越しは推定3000枚。

今日の材料
・ブラジル産地は、南部はおおむね順調、北部のマトグロソ州の土壌水分不足に注意。
・アルゼンチン産地は、おおむね大豆・コーンの生育に適した天気が続く。
・2014年の中国大豆輸入は前年比12.66%増加の7139.9万トン。
・大豆の週間輸出成約高は11万5300トンに減少、予想を下回る。
・大豆粕の週間輸出成約高は29万600トンに増加、予想を上回る。
・大豆油の週間輸出成約高は1万7100トンに減少、予想の範囲内。
・大口投機家の大豆の先物建玉は7740枚の売り越しに転換。
・大口投機家の大豆粕の先物建玉は5万5194枚の買い越しに縮小。
・大口投機家の大豆油の先物建玉は7万9365枚の買い越しに拡大。


シカゴコーン日足
コーン1・23
CBOTコーンは強気の成約高を受けて、小幅戻している。期近3月限は前日比3.00セント高の386.75セント、新穀12月限は同4.00セント高の417.25セント。 朝方発表された週間輸出成約高は事前予想上限を大きく上回る218万5400トンとなった。予想外の水準に買い戻しが先行することになった。ただし、大豆のように成約キャンセルの大量発生で、極めて低水準の成約高になるなど、このままの好調な成約高を維持できるかどうも不透明で、世界的な供給過剰の中、米国の輸出の今後に懐疑的な見方も多く、3.90ドルが大きな壁になっていることもあり、上値は限られることに。週明けは週間輸出検証高が注目されることになるという。本日のファンド筋の買い越しは推定7000枚。


シカゴ小麦日足
小麦1・23
CBOT小麦は期近が続落。終値の前日比は4.50セント安~3.50セント高、中心限月の3月限は3.75セント安の530.00セントで引けた。3月限は、安寄りしたあと回復したが、前日終値(533.75セント)で頭打ちとなったことから売り賛成となり、前日安値(532.50セント)を下回った。欧州中央銀行(ECB)の量的緩和が予想を上回ったことを受けてドルが対ユーロで急伸したため、米国産小麦の輸出見通しが一層悪化した。世界小麦供給の増加観測も弱材料。526.25セントで下げ止まったあとは、コーンの上値追いや、週間輸出成約高の増加、ドル反落で536.00セントまで切り返したが、戻り売りが優勢になって反落に転じた。週末にギリシャ総選挙を控え、ユーロ安/ドル高が進行する可能性があることから戻り売り優勢になった。ファンドは2000枚の売り越し。

今日の材料
・ブラジル産地は、南部はおおむね順調、北部のマトグロソ州の土壌水分不足に注意。
・アルゼンチン産地は、おおむね大豆・コーンの生育に適した天気が続く。
・2014年の中国コーン輸入は前年比20.42%減少の259.8万トン。
・コーンの週間輸出成約高は218万5400トンに増加、予想を上回る。
・小麦の週間輸出成約高は56万4400トンに増加、予想を上回る。
・大口投機家のコーンの先物建玉は23万79枚の買い越しに縮小。
・大口投機家の小麦の先物建玉は1368枚の買い越しに縮小。



<23日の材料>
米中古住宅販売件数(昨年12月):前月比+2.4%の504万件
米景気先行指数(昨年12月):前月比+0.5%

・ECB、ノボトニー氏-QEのリスクは小さくない
ビスコ氏-ECBはソブリン債購入開始時期を話し合った
QEはオープンエンド、物価目標未達なら継続
ギリシャの銀行に慎重な流動性管理促す
クーレ理事、市場の反応はQEへの信頼を示す
インフレへの効果が不十分ならQE拡大も
バイトマン氏、ECBの国債購入にリスク、政治的圧力強まる
・ラガルドIMF専務理事、ECBの措置は正しい、構造改革必要
・独・仏・伊の10年債利回りが過去最低
・米ピーターソン国際研究所のボーゼン所長、ECBのQEは小さすぎる
・黒田日銀総裁、

「手段は無限」、インフレ期待に深刻な影響なら調整
技術的に金融政策に限界はない
ECBの決定は適切のようだ
日米欧は金融政策に過剰に依存しているとは思わない
ユーロ圏は長期的なデフレに陥っているわけではない
日本、世界経済への影響は基本的にポジティブ
金融政策は物価安定を達成しなければならない
・独財務相、ECB債券購入でユーロ圏にモラルハザードも
・第1副首相、ロシアはハードランディングも、2009年危機より厳しく困難
・米財務長官、強いドルは米国にプラス


IMMCFTC建玉明細(大口投機家)

1/20 Long Short ネット 前週比
JPY 26,525 104,411 -77,886 16,739
EUR 52,047 232,777 -180,730 -12,879
GBP 35,319 81,027 -45,708 -8,568
AUD 9,828 56,408 -46,580 -1,215
NZD 10,941 12,758 -1,817 -41
CHF 8,226 18,035 -9,809 16,635
CAD 24,238 53,318 -29,080 -7,901
MXN 19,017 65,280 -46,263 8,032
$指数 97,140 23,972 73,168 1,208

大口投機家の円の売り方がまとまった量手じまい=CFTC建玉明細報告
米商品先物取引委員会(CFTC)から23日に発表された建玉明細報告(20日現在)によると、シカゴ・円における大口投機家のポジションは、7万7886枚の売り越しになり、前回発表の9万4625枚の売り越しから大幅に縮小した。大口投機家のグロスの買い玉がやや増加、グロスの売り玉が大きく減少し、大口投機家の円の売り越しのポジションとしては、昨年11月4日時点以来の8万枚以下になった。昨年12月16日以来の円高水準に一時振れるなか、大口投機家の円の売り方がまとまった量手じまいした。



<来週の主要経済統計等>
26日 日本12月貿易収支
日銀議事要旨(12月18日・19日)
独1月ifo景況感指数
27日 英第4四半期国内総生産(GDP)速報値
米12月耐久財受注
米11月S&Pケースシラー住宅価格指数
米12月新築住宅販売件数
米1月消費者信頼感指数
28日 豪12月ウェストパック先行指数
豪第4四半期消費者物価指数
米連邦公開市場委員会(FOMC)政策金利発表
29日 ニュージーランド準備銀行(RBNZ)政策金利
NZ12月貿易収支
日本12月小売業販売額
独1月雇用統計
独1月消費者物価指数速報値
米新規失業保険申請件数
30日 日本12月雇用統計、日本12月有効求人倍率
日本12月勤労者世帯家計調査、日本12月消費者物価指数
日本12月鉱工業生産指数速報値
豪第4四半期生産者物価指数
スイス1月KOFスイス先行指数
ユーロ圏12月雇用統計、ユーロ圏1月消費者物価指数
米第4四半期雇用コスト指数
米第4四半期国内総生産(GDP)速報値
米1月シカゴ購買部協会景気指数
米1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値