$ニッパーのシステムトレード研究所

続々と戦略が発売されているトレジューム・ストラテジーオンライン

そんななか、和風な名前の戦略が出てました。その名も「龍神

どんなルールかなぁと、詳細をみてみたのですが、トレード単位の勝率が48.9%。なんと50%を切っています。ダウン

「なんだダメダメじゃん」と思ってしまいましたが、実はそこが浅はかでした。

勝率が50%切っているのにも関わらず、見てみてください、この資産曲線↓。

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なんとなめらかな! 勝率が低いのになんで?叫び


この戦略、実はあえて勝率を下げてるんだそうです。

「勝率を落として負けを許容した戦略ほど不況に強く、実運用後も長く使える」という経験上の考えから、オーバーフィッティング(過剰最適化)の要素を特に排除しているそうです。

一定%の損失でロスカットする仕組みを導入することにより、わざと勝率を落として「安定した利回りを確保」しているという、なんとも魔法のような戦略「龍神」。

ある意味理想的な戦略かも・・・。

くぅー!中身が気になる!!わんわん

->龍神
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