回は逆張り手法を検証してみましょう。
5日移動平均乖離率を使ってみます。

新規建て条件

5日移動平均乖離率 -15%以下

翌日寄り成り
対象:全銘柄
株価の低い銘柄は除く
出来高が少ない銘柄は除く

手仕舞い条件

損益±5%
25日経過で無条件手仕舞い

翌日寄り成り



↓イザナミの条件にすると
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基本設定
 ・株価の低い銘柄は省く。[250]円以下
 ・出来高の少ない銘柄は省く。(過去15日間に売買代金が[10]千万円以下の日が存在する場合)
新規建て条件
 ・|当日|[ 移動平均乖離率(終値)(5) ] が [ -15 ] より [ 小さい ] ものに絞り込む
取引終了条件
 ・[ 無条件 ] に、建て日より [ 25 ] 日間経過したら手仕舞いする
 ・建て値より [ 終値 ] で、[ +5.00000 ] % [ 以上 ] の損失幅ならば手仕舞いする
 ・建て値より [ 終値 ] で、[ +5.00000 ] % [ 以上 ] の利益幅ならば手仕舞いする
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↓バックテスト結果はこちら
《テスト期間: 2000/01/04~2010/04/30》
取引回数1992回
勝率66.67%
ペイオフレシオ1.41倍
期待値5.84%

取引回数が少ないですが、期待値は驚異の5%超え!
条件もシンプルだし、なかなか良いのではないでしょうか。

では実際に資金500万で運用した場合を検証してみましょう。
イザナミの初期設定でやってみます。
資金管理設定

資金500万

最大投資金額:資金の75%
1日の最大投資金額:最大投資金額の75%
1銘柄の投入金額:75万~25万円
フィルタ:過去55日平均シグナル数×1.75未満のシグナル数では参入しない
売買優先順:15日移動平均乖離率の小さい順

手数料考慮せず



↓結果はコチラ
ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所
総取引数761回
勝率59.92%
プロフィットファクター1.86倍
期待値3.63%
最大ドローダウン(円)97万1千円
最長ドローダウン期間352日
最大含み損38万6千円


やや赤字の年もありますが、2008年も乗り切ってるし右肩上がりですね。
とはいえ取引回数がやはり少ない!
今年なんてまだ1回しか取引がないですね。しかも負け。ショック!

可能性は秘めてますので育てがいはありそうですわんわん

設定ファイルはこちらです。
http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/5%E6%97%A5%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%B9%B3%E5%9D%87%E4%B9%96%E9%9B%A2%E7%8E%87
バックテスト/最適分散投資、それぞれのファイル>設定の読み込みで使ってくださいね。

ペタしてね

この設定は体験版でも使えると思います。
『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』
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