ンプルなシステムトレード設定シリーズということで
今回はブレイクアウトの設定を作ってみました。

新規建て条件

終値が過去180日間の最高値を更新

翌日寄り成り
対象:全銘柄

手仕舞い条件

終値が過去30日間の最安値を更新

翌日寄り成り



↓イザナミの条件にすると


新規建て条件
-当日[ 終値 ] が [ 期間高値(180)(1日前) ] より [ 大きい ] ものに絞り込む

手仕舞い条件
-当日 [ 終値 ] が [ 期間安値(30)(1日前) ] より [ 小さい ] ものに絞り込む


↓バックテスト結果はこちら
《テスト期間: 2000/01/04~2010/04/30》
取引回数5265回
勝率36.90%
ペイオフレシオ1.97倍
期待値1.09%


期待値はプラスですね。
全銘柄対象にしては取引回数が少ないかな?

では実際に資金500万で運用した場合を検証してみましょう。
イザナミの初期設定でやってみます。
資金管理設定

資金500万

最大投資金額:資金の75%
1日の最大投資金額:最大投資金額の75%
1銘柄の投入金額:75万~25万円
フィルタ:過去55日平均シグナル数×1.75未満のシグナル数では参入しない
売買優先順:15日移動平均乖離率の小さい順

手数料考慮せず



↓結果はコチラ

ニッパーのシステムトレード研究所ニッパーのシステムトレード研究所

2007年からずっと悪夢ですね。ドクロ
育てがいはありそうですが、ブレイクアウト系はなんといっても勝率が低すぎて資金が少ないニッパーにはとても耐えられそうもありません。
ブレイクアウトはやっぱりお金持ち用の戦略なんでしょうかわんわん

↓最適分散投資-結果概要
項目 データ
売買ルール名称 ブレイクアウト
   
バックテスト期間 2000/01/04 ~ 2010/04/30
取引形態 買い建て
運用方法 単利で運用する
運用金額 5000千円
レバレッジ 1.00倍
取引手数料 1千円相当
   
総取引回数 275回
銘柄保有期間総合計 17296日
平均保有期間 62.89日
最大保有期間 316日
最小保有期間 3日
   
勝率 36.00%
利益取引数 99
損失取引数 176
   
平均利益(率) 71268円 (19.12%)
平均損失(率) 37656円 (10.29%)
ペイオフレシオ(率) 1.89倍 (1.86倍)
   
利益の標準偏差(率) 109595円 (26.33%)
損失の標準偏差(率) 28269円 (6.76%)
   
期待値 1556円 (0.72%)
破産確率 0.20% < 破産確率 ≦ 0.21%
   
利益 7055千円
損失 6627千円
損益( 利益 + 損失 ) 428千円
最終運用資金( 運用金額 + 損益 ) 5428千円
利回り 8.56%
プロフィットファクター 1.06倍
   
最大DD日 2009/4/28
最大DD開始日 2007/7/9
最大DD終了日 継続中
最大DD開始資金 8060千円
最大DD(円) 3121千円
最大DD(率) 38.73%
最大DD期間 687日
最大DDからの回復日数 245日
   
最長DD開始日 2007/7/9
最長DD終了日 継続中
最長DD期間 687日
   
最大含み損(円) 304千円
最大含み損日 2007/8/17


設定ファイルはこちらです。
http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88
バックテスト/最適分散投資、それぞれのファイル>設定の読み込みで使ってくださいね。

ペタしてね

この設定は体験版でも使えると思います。
『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』
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