ザナミでのゴールデンクロスの設定をご紹介します。

今回は坂本タクマさんのマンガから設定をぱくりました。
参入条件・10日移動平均線が30日移動平均線を上抜いた翌日の寄り付きで買い仕掛け
手仕舞い条件・10日移動平均線が30日移動平均線を下抜いた翌日の寄り付きで手仕舞い売り

↓イザナミの条件にすると
新規建て条件
1日前[ 移動平均(終値)(10) ] が [ 移動平均(終値)(30) ] より [ 小さい ] ものに絞り込む
当日[ 移動平均(終値)(10) ] が [ 移動平均(終値)(30) ] より [ 大きい(同じ含む) ] ものに絞り込む

手仕舞い条件
1日前[ 移動平均(終値)(10) ] が [ 移動平均(終値)(30) ] より [ 大きい(同じ含む) ] ものに絞り込む
当日[ 移動平均(終値)(10) ] が [ 移動平均(終値)(30) ] より [ 小さい ] ものに絞り込む


↓バックテスト結果はコチラ
《テスト期間: 2000/01/04~2010/04/30》
勝率37.23%
ペイオフレシオ1.67倍
期待値-0.04%


期待値マイナスですね。マンガの通り「基本設定の株価の低い銘柄は省く」と「出来高の少ない銘柄は除く」のチェックをはずしてみます。

↓バックテスト結果はコチラ
《テスト期間: 2000/01/04~2010/04/30》
勝率37.80%
ペイオフレシオ 2.07倍
期待値1.04%


期待値プラスになりました。

最初のうちは「なんか面倒だなぁ、上抜けって設定できるようにしてよ」と思いますが、
この上抜けって言葉、本当は一言では片付けられないんです。
前日と当日だけでみるのか、数日間下にいたものが上に抜けたものだけをみるのか、とか
10日線と30日線が同じ値の場合はどうするとか、考えればキリがないです。

タクマさんの言うとおり、こういう表現になれるのがシステムトレーダーへの第一歩ですね。

↓今回の設定ファイルはこちら。
http://cid-e823fe684fa08275.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9
バックテストのファイル>バックテスト設定>設定の読み込みで使ってくださいね。

ペタしてね

↓今回の設定は体験版で試せると思います。
『本格的システムトレード開発ソフト イザナミ』
AD