実践投資家から学ぶ、実践トレーダーへの道

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新興株の指値買いルールについて、各指標に着目した値動きの傾向を分析していきます。

 

今回は連続陰線3日目以上(当日、前日、および前々日が陰線)の傾向です。

 

こういった統計データを使って傾向をみる目的としては、当日の個別株の“特定の条件“によって、翌日のトレード銘柄の値動きがどのようになりそうかをある程度見立て予測することです。

 

例えば当日の日足の形とか、様々なテクニカル指標の数字からトレード銘柄が上がるか下がるか、利益になりやすいか・なりにくいのか、ある程度判断することが出来ます。

 

これは身近な例としては天気予測みたいなものです。雲が多いから明日は雨の確率が高い、とか気温が〇〇度以上だから晴れの確率が高いといったことと似ています。

 

そして、こういった予測は、翌日上げそうなら買いから入る、買いポジションを増やすとか、下げそうなら売りから入る、買いポジションを減らすなどトレードプランの設定に役立ちますし、全体の動きに沿った形でトレードすることでトレードの成績向上に活かすことが出来ると思います。

 

使用する売買ルールは指値買いルールで、当日の条件を元に翌日の指値-6%で買い、引けで売った場合の検証結果をもとに分析を行います。

 

対称銘柄

・新興個別株全銘柄(マザーズ・JASDAQ(旧ヘラクレス)・東証2部・名証の全銘柄)

・当日及び過去30日間の売買代金が1億円以上

※仕掛け金額は100万円とする

※手数料は0円とする

 

買い条件

・当日が連続陰線3日目以上(当日、前日、および前々日が陰線)

・翌日指値(終値-6%)で買い

 

売り条件

当日の引けで成行売り

 

検証期間

2000/1/1~2017/6/15まで

 

では結果を見ていきます。

平均損益はなんと平均値の約4倍と大幅アップの0.85%となります。 

勝率は約53%→56%と約3%ほどの増加。

平均利益は3.75→4.37%と約16%もの程度増加ですが、平均損失は-3.77→-3.64%とこちら3%減少です。

勝率アップ、平均利益大幅アップ、平均損益ダウンと3拍子そろって、平均損益が4倍増となります。

 

次にグラフを確認します。

連続3日目以上の場合は、全期間を通じてなだらかな右肩上がりのグラフになっています。

 

 

ステージごと(相場の転換点の区切りごと)に見てみましょう。

 (左から1、3番目の緑線は下落ステージ、2、5番目の赤線は上昇ステージ、4番目の黄線はボックスステージ)

 

ステージ毎に分けてみても、すべてのステージの期間収支で右肩上がり、すなわち上昇相場・下落相場・ボックス相場といった相場のトレンドに関わらず、安定した収支を残していることがわかります。また、上昇ステージ・下落ステージでの利益率が非常に高いです。

陰線が3日続くと下げ幅も大きくなり、ある程度の下落相場であっても十分反発が見込める水準となっていることがわかります。

逆に、ボックスステージではほぼ横ばいです。これはそもそも値動きの少ない状況ですので、連続陰線3日目以上となる割合が少なく、あまりトレードチャンスがないためだと思います。

 

参考・指値買い(平均値)のグラフ

<新興指値買いルール(連続陰線3日目以上)の傾向のまとめ>

・平均値と比べると、平均損益は0.85で約4倍の大幅増となる。

・勝率・平均利益は大幅増加する。平均損失は減少する。

・上昇・下落のステージで利益率が高く、安定した成績となっている。逆にボックスステージではあまりチャンスがない。

 

今回は連続陰線3日目以上を取り上げました。

連続1日目、2日目と比べると、平均損益ははるかに高い約4倍に大幅アップです。

難点としては、その分、下落を待たなければならず、トレードチャンスが少なくなりますし、狙い銘柄が連続陰線3日目まで下落する前に反発してチャンスを逃してしまう事でしょうか。

しかしながら、それを補って余りあるリターンが見込めることがわかります。慎重派の方にはうって付けの指標といえるでしょう。

ただ、ボックスステージではあまりチャンスがありませんので臨機応変に対応しましょう。

 

次回は連続陰線の3パターンの傾向を比較し、まとめてみていきます。

 

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