カバードコールの手法です。

GBP/JPNに対して行っている分ですね

下記、赤枠内

今のところ、うまくいってますね






FX Option
取引通貨:USD/JPY
為替レート:1ドル=110円
タイプ:買建て(スワップ受取りポジション)
数量:10万ドル

取引通貨:USD/JPY
権利行使価格:110円
タイプ:コールオプション(売建て)
数量:10万ドル
プレミアム:1.00円
受取りプレミアム:10万円


● 為替が1ドル=110円を超えた状態でオプションが権利行使されれば利益が最大になり、受取りプレミアム10万円とスワップポイントが得られます。

Case 1 為替が1ドル=110円を超えて円安に動いた場合

為替がオプションの権利行使価格(110円)を超えて円安に動いた状態でオプションの期限を迎えると、買い方から権利行使され、売建てたオプションがFXに移行します。

その結果、買建てしていたFXのポジションと相殺され為替差損が発生しませんので、オプションの受取りプレミアム10万円と買建てしたFXのポジションから発生したスワップが利益となります。

Case 2 為替が1ドル=110円から円高に動いた場合(損切りラインを1円以内に設定)

為替が1ドル=110円から円高に動いた場合、FXポジションの損失が、オプションの受取りプレミアム10万円分に到達する前に損切り決済することで、オプションの受取りプレミアムの一部を利益として取引を終わらせることができます。

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口座

ジカンダヨ(*゚▽゚)o/☆|||||*・'゚☆。.:*:・'☆'・:*:・'゚☆キーンコーンカーンコーン

現在の口座状況です。



じゅんちょうに、AUD/USD下がってます。”(*>ω<)o"クーーッ

FXポジひとつのため、6万の損失。

そろそろ、実弾で手当てをしていかんと、いけんかな 


加えて、8/11満期日のポンドルさんも、下降

満期日を迎えて、プレミアウムもらってから、再度、プットの売りを仕掛けます(予定)



ポンドドリ

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8/5現在の口座状況です。


① FXポジ AUD/USD 0.97  ・・・  おいおい、豪ドルさん。-5万overですよ

 ~~(*/>_<)oシ・シヌー

 8月末で、GBP関連のオプションが片付くので、それからAUDさん、オプションにて手当てしていきます。

 それまで、holdです。


②オプションポジ GBP/USD 満期日 8/11NYクローズで、

  仮定A 1.9775以上の高値であれば、プレミアム205USDが、まるまるいただけます。

  仮定B 1.9570以下であれば、損失発生

  仮定C 1.9775以下、1.9570以上であれば、ちょっとは、利益がのります。


オプションの良いところは、GBP/USDがFXポジであれば、1.9775-1.9570(おおよその現在値)で

2万の損失のところを、はじめのプレミアム205USDで、相殺できるところですね。現在で、4000のマイナスです。

満期日以降、新たなオプションポジを持てばいいかな。


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