システムトレードな日々

システムトレード(システム売買)の記録などを中心に粛々と。市況や銘柄情報はあまり書きません。徒然に、トレード以外のことも少しは書きます。


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だいぶ久し振りになります。

さて、今週くらいから復帰するつもりでいたのですが、

ちょっと見送っている状態です。

大体以下の理由によります。


・4月はリセットのタイミングとして毎年いくらか休むことが

 多かったので、そもそも普段よりゆっくり構えています


・今回は、新しいというか以前使っていたシステムの

 改良版を投入するつもりで、あまり商いしていなかった

 銘柄を含むため、少しだけですが執行面などテストで

 走らせたいということ


・指数先物はボラティリティや出来高という意味では、

 2、3月の最悪期からは改善しているようですが、

 まだちょっと信用できないので様子見も良いかなと


・今週に入って止まってしまいましたが、最近の地合では

 普通に個別株をいじっている方が儲かるかなという目算


といったところです。


ただ、これまで対象にしていた商品先物と指数先物では

しばらく厳しい状況が続きそうな感じはあります。

東京工業品取引所では、5月中旬に取引要綱の大きな

変更があり、その前後に相場がどのような具合になるか

予測できない状況です。

これらを踏まえ、全体の規模の縮小、つまり投下資金の

減額ということは視野に入れて検討をしています。


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遅くなりましたが、先週分の更新。

3月も散々でしたな。

相場は、終盤になって少しダイナミックに動きだしましたが。


今週はシステムの再構築などのためお休みです。





■週間運用実績  09/3/27現在

2009年実績

システム

累計損益率(%) 前週比

状態

1. レンジブレーク -0.5 -0.6 制限中

2. NYリバーサル

-0.8

-0.01 制限中
3. L-20

-0.6

-0.1 制限中
4. スイングミックス

+0.4

0.0

制限中
5. オープンレンジⅠ

-0.3

+0.1

制限中
5. オープンレンジⅡ

-3.7

0.0

休止中

合 計

-5.5

-0.7

 --

年初運用資金額に対する損益額の割合です

年初運用資金額=当初資金額*1.5


運用開始来

+224.2(累計損益率)


システムトレードな日々-weekly_090327

当初資金総額に対する損益額の割合です

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今日は、トータルではマイナスでした。


日経は、前場と後場で雰囲気がまったく異なり、

流れの変化かとちょっと思わせるような展開。

ここまでの流れは、PKOかショートカバーなのか

わかりませんが、年度末に向けた需給によるもの

と考えるのがやはり自然で、月末まではまだ

わからんなと思ってますが。

4月に入っていきなりという事もないでしょうが、

普通に考えれば調整局面が来るでしょうね。

咎めは結構きつい気もしますけど。


ちょっと荒れそうな感じもあり、いろいろ調整しないと

いけない部分もあるので、来週は全システム休止

とします。

今回の見直しでは、指数先物もしばらく塩梅が

良くなさそうなので、その辺のバランスもだいぶ

直したいと考えています。






◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. レンジブレーク

曜日 損益率
2. NYリバーサル


 

+0.1

3. L-20

-0.5
4. スイングミックス


 

-0.5

5. オープンレンジ Ⅰ


  +0.4
6. オープンレンジ Ⅱ


  -0.2


  合計

-0.7


*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です

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今日は、トータルではプラスでした。


しかしまあ日経強いですね。

相場報道では、過熱感が出てきたとか、冷ますのに

少し調整を入れたほうが良いといった声も聞こえる

ようになってきました。


私はちょっと違う印象で、むしろ過熱感が無いのに

するすると騰がっていると感じています。

それ故に下がらない、逆行のモメンタムが弱いのでは

ないかと。

出来高・売買代金は相変わらず盛り上がらないまま

ですし、先物の場中の出来高分布もいびつな状態が

続いています。


いつも見ている松井の信用残損益(買残)は、最悪期

よりだいぶ改善はしているものの、それでも昨日時点で

-18%ですから、やはり超短期以外の個人でこの相場に

乗れている人はそれほど多くないと思います。

売買の手口をざっと見たところでも、その間はネットで

売り越しですから。

売残もだいぶ担がれているでしょうが、ボリューム的には

全体に与える影響はたいしたこと無いと思うので、

あまり参考にはしていません。


ちなみに、この-18%という数値を日経あるいはTOPIXで

見てみると、1万円と1000ポイントあたり、つまり昨年の

10月頃の建玉が結構残ってるという計算にはなりますね。

実際は個別株の集合ですからそんなに単純ではない

でしょうけど。

残高が薄くなってますから、これらの手仕舞いのインパクトは

それほど無いと思いますが。


はしごが外れるとガラッと来る危うさは、やはりある

でしょうね。

もっとも、懐疑の中で育った相場に人が集まってくると、

関係なく次のステージになるのでしょう。




◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. レンジブレーク

曜日 損益率
2. NYリバーサル

 

+0.1

3. L-20

-0.5
4. スイングミックス


 

-0.5

5. オープンレンジ Ⅰ

  +0.4
6. オープンレンジ Ⅱ


 


  合計

-0.4


*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です

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今日は、レンジブレークで複数のエントリが

あったものの、トータルではマイナスでした。


日経は往ったり来たりで方向感が定まらない展開。

権利確定日などの需給要因もあるのでしょうが、

動く時とそうでない時が極端なので、余計に

ふらふら感が目立つのかもしれません。

昨年末くらいからずっとそうですが。


強いと言えば強いが、ちょっと頭打ち感が出ましたかね。

いろいろな意味で、この辺で折り返すのが自然に見えます

けど、本当に強い相場はそんなの関係なく上がって

行きますからね。

期末まではという考え方もありますし、どうなることやら。




◆トレード結果

システム 損益 今週の損益率
1. レンジブレーク

曜日 損益率
2. NYリバーサル


 

+0.1

3. L-20


-0.5
4. スイングミックス


 

-0.5

5. オープンレンジ Ⅰ


 
6. オープンレンジ Ⅱ


 


  合計

-0.9


*本日手仕舞いにより確定した損益です

*本表の損益率は現在運用資金対比です

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