• 31 Dec
    • 12/31 今年もいろいろありました

      明るい未来を目指して、今年の失敗を乗り越える計画を立てる。来年の方針:任運自在月々の利益目標もたてる。(逆張り系・スィング系)(利益は相場が決めてくれる。これはトレンドフォロー系、利益目標なし)理由を書く計画を立てる。以下は、例示【目標およびその理由】毎月10万円稼ぐ・・・・・・・理由:生活費の一部として必要【計画】スィング系、逆張り系でチャンスに乗って、トレードする。損切幅を決めたら間違わずに実行する。それでは、良いお正月を!!!!

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  • 30 Dec
    • 12/30 大納会。反省

      人生の失敗、相場の失敗。取り返せるもの、取り返しのつかないもの。じっくり考えましょう。目標設定、投資家にはこれが特に必要。誰も作ってくれない。会社勤めなら会社で用意したものがありますが、個人投資家にはこれがありません。人生の目的、目標。それに向けて、今年は何をどうする、どうなりたい・・・・目標設定。それの理由づけ、これがないから、途中で挫折する。常に読み返す、目標、理由づけ、目標達成のための計画・planning。月ごとの計画週ごとの計画日ごとの計画。明るい未来のための準備から始めましょう。

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  • 29 Dec
    • 12/29 投資とは損するもの

      損するときもあるが、長い間続けていると、儲けるのが当然になる。それが正しい投資というものです。そのための自己研鑚、修行です。儲かるのが当たり前、だから損しても大丈夫。年末、平穏納会になりそう。嵐の前の静けさか?

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    • 12/28 ちょっと古い話。エベントドリブン

      野川徹さんのコラム、全文拝借。  選挙前夜これを書いているのは、12 月 13 日の夜です。つまり明日 14 日は衆院選の投票日です。こういうイベントは、これまでにも説明してきましたように、値動きだけで判断するシステム売買にはなかなか対処し辛いものがあります。 特に、選挙結果がわかる日から遡って数日前には、今回のように選挙結果を先読みしていたポジションの手仕舞いが入ることが多く、なかなか簡単に「与党の勝利=株価高騰」という単純な図式にはなってくれません。 ただ今回のケースでは、日本の衆院選挙の先読み筋の動きというより、NY 株が、米雇用統計の発表後、それ以上目先は好材料が期待できないという考えから、「知ったら終い」の理屈で下げたことが原因とも言えます。日本株を買っているのは大半が海外投資家ですので、米国株が下げたことで、ファンドの利益が減少すると、それをカバーするために、うまくいっている別の市場のポジションを手仕舞いし始めます。今回の日本株の下落は、選挙前の先行利食いもですが、こうした海外ファンドのポジション調整が原因で発生したと考えても良いでしょう。 レポートの中でも書いていますが、今回のようなビッグイベントでは、結果が出た後の値動きがどうなるか、複数のシナリオを事前に準備して対応できるようにしておく必要があります。様々な期待感から、ボラティリティが高くなるのは仕方ありません。注意しなければならないのは、短期で反転する値動きが頻発する可能性です。値動きについて行こうとして、高値つかみ、安値売りとなった場合は、相場に手を合わせるために、一度休む必要があります。そして、シナリオに合わせて、じっくりと待ち構えて値動きを捉えるのです。 あと少しで、結果が判明します。その結果を受けて、月曜の相場がどのように反応するか、今から可能性の高いシナリオを準備して、楽しみに待ちましょう。    【kappaの目線】いつも同じように行動するべきだと思います。それをなかなか実行できないkappaは意志薄弱です。

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  • 27 Dec
    • 12/26 最強の指標

      多くの人に愛用されているものが多分最強でしょう。移動平均線ストキャスチックボリンジャーバンドRSIなどこれらに精通して、お気に入りを作れば未来は安泰でしょう。

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  • 25 Dec
    • 12/25 宇宙論

      宇宙論が何を意味しているか、意味不明というところです。宇宙には宇宙の摂理がある。相場もその摂理に従って動いている・・・・ということでしょうか?話は変わって【ただいま経済戦争中】資本、資源の奪い合い・・・・・・・合法的に取ろうという西欧・アメリカの思惑・・・・それを拒もうとするロシアプーチン・・・・・・・冬将軍に西欧・アメリカが負けるかどうかが、見所です。原油とシェールオイルとの戦い・・・・・・・これも長引きそうです・・・・・・・開発をあきらめさせる戦いですから。白金が上げないのは、ロシアが困るようにしているから。パラが下げないのはそれ以上に需要と供給の関係が大きい要因だから。ルーブル安…ロシアの輸入品は高いものになる・・・・せめて食料だけでも安定供給したいということで輸出を抑えている……国際商品の大豆・コーンが高止まり下げても大したことはない・・・・・というシナリオを考える。このシナリオを破って大きな下げがあるかもしれない・・・・・・・南アメリカの生産次第。

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  • 24 Dec
    • 12/24 トレードに必要なもの

      相場には、政治、経済はもちろんのこと、歴史、心理学そして宇宙論が大事である。【ある相場師の言葉】相場はそういう意味で、総力戦です。若干、説明すると、テクニカル波頭z連知っている、政治経済はファンダメンタルズ、歴史、心理学は人間を知ること、宇宙論が何を意味しているのか、人それぞれに解釈されるでしょう。人生論も含まれるでしょうし、宇宙の流れ、占星学(メリマンサイクル論提唱者は占星術ではなく占星学と言っているようです)、…などを知っている、等々いっぱい含まれていそうです。

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  • 21 Dec
    • 12/21-2 裁量トレード

      野川徹さんが裁量トレードを続ける理由先週のコラムにも書きましたが、私の株式の売買は自動売買が中心となっています。それにも関わらず、裁量のトレードはずっと継続しています。自動売買の利点は、なんといっても時間が自由になることです。特にポジション管理から資金管理、発注までの自動化を完成させますと、ほぼ何もやることがなくなるくらい自由になります。 このように言いますと、毎日のんびりと気ままに過ごしているように聞こえるかもしれませんが、実はそうではありません。毎日暇さえあれば、もっと良い売買手法は無いかと考え続けています。システムトレードで自動売買を行うことは、非常に便利なことではありますが、残念なことに、過去の値動きにマッチさせたシステムは、将来の値動きにおいては、必ずと言ってよいほど、マッチしなくなる時期がやってきます。 昨今のアベノミクス相場や、米国の QE が良い例です。政策手動で動く相場は、巨大な戦艦が方向転換をするのと同じで、一旦方向転換が決まれば、なかなか再び元に戻ることはありません。そういうファンダメンタル的変化を、システムは理解することはできませんので、過去において発生した値動きに照らし合わせてそういう変化を判断した時、正しい判断を下せるとは言い難い状況に陥ります。しかし人間の頭脳は、国の政策を理解し、将来に起こるであろう変動を推測することができます。それが人間の頭脳の素晴らしいところです。 私が裁量トレードを継続するのは、過去の値動きを統計的に分析するだけでは対応できない、新たな未来の値動きが必ず起こることを知っているからです。こうした未来の環境変化を理解する能力では、システムは人間の頭脳に遠く及びません。システム売買というのは、忠実に人間の行動を再現することには長けていても、環境変化に対応するには不向きなのです。そのことを理解しているからこそ、裁量トレードを繰り返し、新たな環境変化に適応していく能力を身に着けようとしているのです。システム売買が機能し続けるようにするためには、裁量トレードで日々自分を磨く必要があるのです。

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    • 12/21 システムトレーダーに必要なもの

      ペイオフレシオ、リスクリワード比率から考えて利益になるルールを作る。資金管理をルールに盛り込む。一番大事なこと:損失のトレードになるところを知ること、これがわからないのであれば、資金管理をさらに厳しく見直すこと。自分のルールを信じること。10連続損切でも続けること。(kappaの過去検証では、MAのクロスデッドクロス、ゴールデンクロスでの途転売買、年間通すと利益になったが連続負け14回というのがあった)ルールを信じたら、どんなことがあってもルール通りトレードすること。連続負け5回に耐えられないkappaは、2回負けで、相場環境の確認をするようにしようと思います。トレンドフォロー系ですので、保ち合いには弱い、これが確認できれば、やすむということです。(逆張り系のルールを持っている人はそれを使えばよいのでしょうが、kappaは無理をしないというルールを持っていますので、トレードしないという選択肢を選ぶようにしています)今年の反省をしながら、ちょっとまとめてみました。

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  • 20 Dec
    • 12/20 実技に必要なもの。トレードも実技。

      運動にはコーチ、監督がいるとこもある。勉強には、教師、共に学ぶ仲間。ドクター医者には、専門家である指導医が必要。カンファレンスで磨く。トレーダーに必要なもの、教えてくれる人師匠、メンター、トレーナーがいれば安心できる。

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  • 19 Dec
    • 12/19-3 ルールを持っている人は強い

      征木利彦(マーフィー)さんの言葉を拝借「トレードルール」を守ることの意味 [トレードの心得]私は、トレードに際して重要なことはルールを守ること、と頻繁に申し上げています。しかし、このトレード上のルールとは、交通規則でもなく、法律で定められたものではありません。別に守らなくても、誰にも罰せられることはありません。(当然のことですね)誰かに、「こうしなさい」とか「こうした方が良いよ」と言われて、そのアドバイスに従うかどうかは、全くもって、本人次第です。この点、昔のことを思い出しても、「勉強しなさい!」と言われて勉強しても身が入りませんし、結果もついてきません。やはり、自分自身が納得して、言われたことを守る、自分が決めたことを守るという風にしないと結果が大いに異なることは誰しも経験上知っていることと思います。また、ただ人に言われるままに指示に従っているばかりだと、行動力のない人間になってしまいます。自分のことは自分で決め、自分でも守るという姿勢の人が、自分のペースを守り、幾多の困難を乗り越えていくのでしょう。やはり、自分で充分に納得した「ルール」であれば徹底的に守り通す強い意志が人生を豊かなものにし、相場においても、成功トレードにつなげることが出来るのだと思います。結局のところ、一事が万事であり、何かについて、自分で心底から納得して、自分なりに確信を持って何かを成し遂げる人は、相場にかぎらず、何をやっても、同様に成果を上げるのだと思います。ところで、「ルール」とは言え、当初は人に教えられたとしても、結局は自分で決めたことですから、ルール違反をするケースがないわけではありません。この「ルール」違反をした時に、果たして自分がどのような経験をするのか、どのような結果がもたらされるのか、自分自身が一番よく分かっています。一人で悔み、苦しみ、辛い思いをするわけです。酷い時は、いつまでもその気持ちを引きづってしまうこともあるでしょう。何故、あの時、あの場面で、自分は「ルール」違反をしてしまったのだろう。その結果、こんなひどい結果となり、また、嫌な思いを引きづっている自分がいるじゃないか、と感じるのです。そこで「はっとする」のだと思います。要するにルールを守ることは他でもない自分の為なのだということに気付く時、その後は大いにポジティブに守ることが出来るようになります。この点、やはり、自分で経験して初めて痛い目に遭ったりすることは、充分に意味のあることだと言えます。このように、色々な経験を踏まえて、自分が納得して決めたルールを守ることは、自分の為なのだと再認識すると、人は強くなります。その後は、より落ち着いて物事に取り組めるようになります。トレードもきちんと行えるようになり、納得した生涯収益を残せるようになるということだと思うのです。(ここまで)やはりルールはあったほうがよさそうです。

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    • 12/19-2 日柄観測

      週足で27本~36本。8本~13本の短いサイクル。日足でさらに短いサイクル銘柄によっても異なります。どこを獲りたいかを、考えて、テクニカルを用いてトレードする・・・kappaの苦手な分野です。移動平均線主体のトレードには日柄は無関係ですから。苦手にも挑戦する、うまくいってもいかなくても挑戦することによって脳は活性化する・・・ボケ防止。これを脳は喜んでいる、プライドは壊れるかもしれないが。大豆コーンは天井を打つ時間帯だとか。延長もあり得ることを考慮に入れてトレードする。次の分析はオイル系、底を打ったのかどうなのか、政治、敬愛はもちろんのこと歴史、心理学、もう一つおまけに宇宙論も学び、相場に対峙すれば、勝率も利益も上がるとは、ある相場師の言葉とか聞いています。【一部kappa流に言い換えています]

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    • 12/19 ルールは破るためにある。

      ただし、破ってはいけないルールもあるようです。酒を飲んで、酩酊状態での運転。ドラッグ、・・・・守らなくてもよいかもしれないルール。一本道、赤信号、どちらからも車が来ていないのを確認、…こういう時の信号無視。ただし前提があります、自身の安全を確認すること、何かあっても自己責任、です。今日もしっかり守るべきものを守り、皮を破るための新しいルール造り。

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  • 17 Dec
    • 12/17-2 本能には勝てない

      人間は理性では動かない、感情で動く人間は感情の動物である。人間がやることは理屈通りにはいかない。気持ちが違えば結果が違うのです。ホームページの総合索引 Ⅲ (メッセージの新しい方から、コメント付)へ移る 人間は感情の動物である 私は27才、紡糸工場で3交替の職長として、著名な訓練リーダーの米山武氏の『TWI』の『人の扱い方』のリーダー研修を受けました。この時に受けた衝撃が私の今の仕事の原点の一つになっています。 研修の終りに近く先生から「人間は理性の動物である--YESかNOか」という質問がでました。 大学を出たばかりの若い私は、理工出の自負から、「絶対にYES。人は正しいことをする。正しいことは必ず実現する。正しいから答えが出る。理性で動くから人間ではないか。理性で動かなければ人間ではない。ただの動物だ。」と気負い込んで答え、間違いであるはずがないと胸を張っていました。 それからしばらくみんなの意見を聞いた後、先生が「それでは具体的にどんなことがあったのか」と聞かれ、一人づつ研修者の具体的な事例について検討を加えていって、ついに「人間は感情の動物である」という結論になり、私はまったく声が出なくなってしまいました。学生時代を思い返して マネージャーとして私は、選手のわがまま、大勢の部員の不満、部費の不足などに悩まされながら、なんとかテニス部の活動を支障なく回してきました。 対抗戦では頑張っている選手を応援しながら、試合中の選手の気持ちの変化が試合の流れを左右することをいつも見てきていた。 米山先生の話を聞きながら、学生時代のことを思い返し、「人は理性にしたがって結果を出しているのではない、気持ちとか感情によって行動し、結果を作っているのだ」とはっきりと納得し、その時からこれを信じることになりました。気持ちが違えば結果が違う その頃、工場では2-3ヶ月に1度、映画会が開かれていました。ある時、仕事がちょっと多く仕事を片付けるためには誰かが残業しなければならないことが予想されました。 私が班長さんに残業する人を午前中に決めておくように依頼したところ、「皆と相談したら、残業する人がかわいそうだ。だから、皆で頑張って仕上げるから、できたら皆で行っていいですか?」という答えが返ってきたのです。 「できたらいいよ」と答えたら、その日の仕事の早いこと、時間前にきれいに終り、現場の掃除まですっきりとすませて、全員で映画を楽しんだということがありました。 人間がやることは理屈通りにはいかない。気持ちが違えば結果が違うのです。理性と感性 私は人の頭の中には理性軸と感性軸の二つの直交している軸があると考えています。 理性軸とは数字で計算できるもの、論理的なもの、くだいていえば損得で考えられることです。 これを縦軸とすれば、一方の感性軸はそれと直交している横軸になります。 感性軸には好き嫌いとか、嬉しい、悔しい、悲しい、怖い、楽しい、面白いというような気持ちや、誇り、恐れ、怒りといった理屈で割り切れない感情がならんでいるのです。 直交していますから、嬉しいとか楽しいという気持ちと損得は必ずしも関係がないのです。 損しても楽しかったり嬉しかったりするのです。得しても嫌な気持ちになることも多いのです。話を聞いて動くということ 誰かの話を聞いたとき、どうしたら人は動くようになるのでしょうか。 人の話を聞いても「理屈、勘定は分かったけど、まだ納得できない」という状態は珍しくないのです。 これは「理性軸で説明を聞いて話は分かった。しかし、私の気持ちはOKを出していない」ということです。 人は「理性で分かったら、動ける」というものではないのです。 「理屈で分かった」に何らかの感情(誇り、怒り、恐れなど)、気持ち(楽しい、面白い、悔しいなど)が加わって、「やろう」と決心してはじめて、自分から動けるようになるのです。 理屈だけでは動けないのが人間なのです。 しかしながら、一方で、人の話を聞いて、感情が先に揺さぶられたら、理屈抜きで動いてしまうのもまた人間なのです。 話す人の気持ちや感情は、話の内容とは別に、直接聞いている人の感性に伝わっていくのです。 その人の気持ちや感情が伝わり、自分の気持ちが動いたら、人は自分から動けるようになるのです。現場の作業は数字で動くのか? 現場の作業は作業条件、原料投入量、出来高、不良数などすべて数字で規定されて進められています。 これはもちろん、製品を保証するための前提ですからきちんと守られなければいけません。 そして作業は、計画の受領から、条件設定に始まり、仕事がすんで、きめられた書式に、いろいろな数字を書き込んだところで終了するのです。現場の作業は数字で始まり、数字で終わっていることになります。 先日、ある工場の研修会で、午後の眠気ざましに3人ずつグル-プを組んで、お喋りタイムをやったのです。 「先週の作業で、自分のやったことをお互いに数字で説明して下さい。時間は15分」 とやったのですが、さっぱり盛り上がりません。 5分ほどして、「話題を変えて下さい。先週、会社であった『悔しかったこと』をお互いに話して下さい」といった途端に、研修室が盛り上がりました。 作業の結果の数字は日報を書いたときにもう自分と関係のない無意味な数字になってしまうのです。 「悔しかったこと、嬉しかったこと」はみんな自分のやったこととして覚えているのです。 現場の仕事は数字でなく、一人ひとりの気持ちで動いていると考えた方がいいのです。ベイスタ-ズの権藤監督の話 『昨年、プロ野球界の頂点に立った権藤監督は「私は投手コ-チ」といってはばからない。 監督の真骨頂は投手心理のコントロ-ルの巧みさにあった。 ピンチになると自らマウンドに足を運ぶ姿がおなじみになったが、なにを話したかと思うくらいすぐに帰る。 「打者はタイミングがあっていないんだから、普通になげろ」「真ん中でいい」。 苦しんでいる投手に「高めはダメ」と難しい注文をつけても始まらない。自らの経験に基づいた一言がピンチにある投手を救った。』 新聞の解説で読んだ権藤監督の話を参考までに。投資家も感情、本能には勝てない。だからポジションサイズを小さくして、小さい感情の振れにすると理性である程度抑えられる。

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    • 12/17 オイル系

      多くの人が注目しています。ニュースの話題にも上っています。ということはそろそろ底打ち感が出てくるとみています。kappa予側線:心理的には55$を目指す、それを過ぎると次は45$というのが70$あたりのころのkappaの妄想でした。このようにポジションをとっていれば大儲けできたでしょうが、そうはなかなかうまくいきません。最悪、リーマンショックの値段まで下げるかもしれないというシナリオもあります。

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  • 16 Dec
    • 12/16 相場は総力戦

      心技体 プラス 生活(リズム)政治・経済はもとより、歴史、心理学ひいては宇宙論も必要だとか。宇宙論というと、人生そのものにかかわってきます。それほど、相場というものは難しい。

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  • 15 Dec
    • 12/15-2 バックテスト

      野川徹さんのコラムを借用株の自動売買システムを構築していることは、時々話していると思います。バックテストのやり方が現実の世界と異なっていると、うまくいくように見えているものが、実際にはうまく機能しなかったり、あるいは逆に、バックテストではあまりうまく行っていないように見えているものが、実際には非常にうまく行ったりすることがあります。 例えば非常に単純なことですが、実際の売買においては、信用規制されている銘柄は、信用の売買ができません。しかし過去において、どの銘柄がいつ信用規制されたかという時系列データが無い為に、貸借銘柄全部を対象としてバックテストを行うのが普通です。しかしこれでは、現実の売買とは結果が異なってしまいます。 信用規制されている銘柄を除外した貸借銘柄だけを対象としてバックテストを行うのがベストなのですが、そういう時系列情報を過去に遡って持っているところはまずありません(現在は毎日蓄積中です)。仕方ないので、傾向を見るために、暫定的に現時点で信用規制されている銘柄を除外した貸借銘柄リストを準備し、それでバックテストを行ってみると、面白い結果となりました。 ある逆張りのカウンター戦略は、最終的なパフォーマンスは悪くないのですが、途中のドローダウンが大きすぎるので、実際に使用することはありませんでした。しかしたまたまこの方式でバックテストを行ったところ、ドローダウンが非常に小さくなり、良好なパフォーマンス結果を示したのです。 何故こうなったのだろうかと考えてみたのですが、おそらく信用規制されている銘柄は、何らかの問題を抱えているから規制が掛かっている訳ですから、売られ過ぎ状態を過ぎても、反発することができないのだと思います。考えてみれば当然のことなのですが、現実に即した正しいデータを使わないと、こういうことにも気づきません。バックテストの結果を鵜呑みにしがちですが、テストの方法が現実の世界と乖離していないか、常に注意していないと、罠にはまってしまいます。

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    • 12/15 自分だけは違うと考えることが大間違い!

      人間の本質:相場で損するようにできている。 だから,それに打ち勝つルールが必要です。規律と言ったり、自制心といったり資金管理と言ったりしますが、それらの言いたいことは共通しているようです。

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  • 14 Dec
    • 12/14 メンタルを鍛える

      知性は本能を超えられない。【メンタルを鍛える4つのステップ。】ステップ①:失敗トレードから学ぶもうお分かりだと思いますが、あなたのトレード成績を大きく悪くしているのは、メンタルがブレたトレードです。そして、「その失敗から学ぶことができていない」からトレードで資金を増やせていないのです。まず、あなたに、実際に私が経験した失敗例、投資家が陥りやすい失敗例を学んでいただきます。その中には、あなたがよくする失敗もあって、良い復習になると思います。そしてまだしたことがない失敗もあるかもしれません。その場合は、失敗を先回りして学ぶことができ、失敗の数を激減することができるようになります。ステップ②:なぜ相場が難しいのかを正確に知る相場という、巨大なモンスターを理解することができなければ、ポジションを持ったとたんに焦ったり、不安を感じたるすることから抜け出せん。まずは、相場というもの自体を、よく知っていただきます。そうすることで、相場に対して「恐れる必要がない」ことに気づくと思います。ステップ③:メンタルコントロールの具体的方法を知るもちろん、この部分がメインになります。これ以上あなたが“行き当たりばったりの我流”で損失を重ねる前に、「正しい型」を覚えてもらいます。その方法を知れば、簡単だと驚かれると思います。ステップ④:実践を繰り返すステップ①~③で知ったことを、繰り返していくだけ。それであなたのメンタルは向上していきます。【地は力なり】本能を超えられなくても、利益は出せそうです。にっこり微笑んで相場と対峙しましょう。戦う【考えるべきものは、将来の価格】というか、知りたいものはどんな軌跡を描いて価格が動くかです。

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  • 11 Dec
    • 12/11 理想通りいかないから、つなぎ売買

      勝った寸簡から、買値を下回らず上昇・・・・・・・理想の姿。売りの場合は、打った瞬間から売値を上回らずに下げる。こうならないとき素直に損切りができればそれも理想的です。損切ができなくて両建てにするというのが、つなぎ売買です。そして最終的に損切りもするが利食いもしてトータルプラスにもっていこうという戦法です。【うまくいくと損切りにならないこともあります】両建ての使いお方のヒントでした。

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