お金の教科書(FX編)

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トレンドフォロー(順バリ)とは、トレンドに沿った方向に仕掛ける手法をいいます。

通常20くらいの単位時間(分、時間、日、週、月など)で値動きの上限下限を把握し、
その上限下限を突破(ブレイクアウト)したところを「トレンドに乗るタイミング」として仕掛ける。

一般的に「チャンネルブレイクアウト」といわれる戦術です。

FXトレーダーの大半は短い時間枠でトレードするため、トレンドフォローが有効な可能性が高い。

なぜなら、マーケット参加者の多くが短い時間枠でトレードするならば、
トレンドフォローは、はるかに長い時間枠でのゲームであるからです。

一般的に長く持っているほうが、短いよりも有効です。

ストップは遠くにおけるし、売買におけるスリッページにも寛容になれます。

いろいろな書籍で紹介されているものをみると、チャンネルブレイクアウト戦術は概して市場で有利とされてます。


ブレイクアウトのイメージ

お金の教科書(FX編)

次回更新でブレイクアウトの検証をしてみます。


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ポートフォリオというのは簡単に言うとリスク回避のための分散投資です。

例えば株の場合、ひとつの業種の株ばかり持っていると、その業界の景気が悪くなったとき、
持ち株すべてが下がってしまう可能性があります。

投資の格言で「ひとつの籠に卵をもらない」というものがありますが、
まさにポートフォリオのこと!!

システムトレードの場合も同じです。

過去のデータを検証した結果が一番良かったものをひとつ採用すれば、
大きく儲けることができると思うかもしれません。
確かに期待は大きくなりますが、実際にはそうはいきません。



例えば、上記のような成績を示す、モデルがあったとします。
これをどう使って、儲けるかを考えてみます。

一番収益が良さそうなのはAモデルですが、最大負けが7もあります。
なのでレバレッジはあまり上げられません・・・。
Bモデルの場合は最大負けが2.5なので
6倍のレバレッジにしても、3倍のとしたAモデルよりも負ける可能性が少ないと思われます。
ということは、実質的にはAモデルは28×3=84円、Bは15×6=90円となり、
Bモデルのほうが差益が多いとみるのが正しいです。

次に勝率を見ます。
Bモデルが一番高いですが、フィルタリングを用いたスイングトレードということが問題。
この場合、年間を通して、10~20回程度のトレード回数になることが多いですが、
勝率が7割以下になると、2~3ヶ月勝ちトレードがないということもあり
心理的にこのモデルは問題があるというように思ってしまいますので
完全自動化するような対策が必要です。

上記の図の場合、年間を一番通して一番利益が出せるのは、Bを単独で運用した場合ですが、
あくまでも過去の数字がベースなので、予期せぬ出来事なども考えると、
3つ以上のモデルを併用したほうが良い結果が出せるという考えです。

この例であれば、B,C,Dのモデルを組み合わせるという方法が良いように思います。
また通貨ペアもいくつか混ぜることによって安定すると思います。




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去年に続き今年も原油価格には注目が集まっています。
去年の夏に原油価格の高騰が話題になり資源国通貨である豪ドルの高騰。
今年も同じ動きをするのか注目です。

原油価格が上がると資源が豊富な国の通貨は上がります。
代表として豪ドルと原油価格を見比べて見ます。

原油先物価格1時間足チャート


豪ドル/円の1時間足チャート


昨日直近の高値をどちらも更新し今夜に入ってからは
原油価格の上値が重く豪ドルも下落しています。

10日NY原油先物は前日比1.4%高の1バレル=71.02ドルで通常取引を開始。

米国の週間原油在庫統計を控えて原油先物が伸び悩んでいるほか、
NYダウも資源関連株の上昇一服などから上げ渋り。
リスク許容度改善の一服がドル買い、円買い要因となっている。

EIA(米エネルギー省エネルギー情報局)が発表した週間石油在庫統計(6月5日までの週)
によると、原油在庫は438万バレルの減少(予想は10万バレルの増加)、ガソリンは155万バレルの減少(同75万バレルの増加)となったことで、改めて先行きの原油需要が示されている。

このように原油価格もFXでは重要な情報ですのでこまめにチェックしましょう!


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9日NY外為市場のユーロ/ドルは欧州勢参入後の上昇幅をすべて失い、
一時1.3855ドル前後まで反落したが、
その後反発に転じるや海外勢から大量のユーロ買い注文が持ち込まれて
ショートカバーの動きが広がり、一気に1.3990ドル前後まで反発。
かかるユーロ買い・ドル売りにドル/円もつれ安となり98円を割り込みました。

米国株市場のNYダウ平均株価は、
前日比15ドル前後高の8779ドルと小幅続伸して寄り付き、その後も小幅高で推移している。

米債券利回りの低下や金利先物市場で年内の利上げ観測が後退していることを背景に
ドルは全面安で取引されている。
ドル/円は97円台半ば付近まで下値を広げて、
ドルは先週金曜日の米雇用統計発表後の上昇幅を縮小。

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ポンド/円は本日、159円レベルが上値抵抗になっている。
BOE副総裁の「中期的見通し不確実」との発言が嫌気された。

ユーロ/ドルは欧州勢参入後の上昇幅をすべて失ったが、その後は急速に反発に転じて、
一気に1.3990ドル前後まで上値を広げる展開となった。
特段のユーロ買いの材料は聞かれていないが、海外勢から大量のユーロ買いドル売り注文が持ち込まれたことで
ショートカバーの動きが急速に強まったと指摘されている。
また、ポンド/ドルも一時1.62ドルへ上値を伸ばしたが、ユーロ/ポンドでのユーロ買いポンド売りの動きで、
上げ渋る展開となった。ドル/円は、98円を中心に引き続き狭い値幅での揉み合いが続いている。

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