華麗なる日経225

trading of implied volatility

優美で艶やかな上下運動を織り成す日経225。
国内最大のデリバティブ市場を、ブラック・ショールズ・マートンの仕組みを活用した視点でレファレンスします。
塵にもならないような小さいポジで、オプションのエクスポージャにデルタヘッジを当てながら、インプライドボラティリティを売買しています。

毎日書いている偏差値は、インプライドボラティリティから計算した翌日の予測値です。ボリンジャーバンドのσじゃないよ。チャートは、信用できないので、私はほとんど見ませ~ん。


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テーマ:

欧米主要経済統計予測

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               8月24日─8月31日
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        指標名            予想     前回
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24日(月)
0900GMT 6月ユーロ圏鉱工業受注(前月比) +1.5%   -0.2%
       (前年比) -28.9%   -30.1%
1230GMT 7月米シカゴ連銀全米活動指数  N/A     -1.80

25日(火)
0600GMT Q2独GDP詳細(前期比)     N/A      -3.5% 
        (前年比)     N/A   -6.4%
(Q1改定値)
1145GMT 米チェーンストア売上高   
       (8/22までの週)前週比 N/A     -0.9% 
      (8/22までの週)前年比  N/A     -0.6% 
1255GMT 米大規模小売店売上高
   (8/22までの週) 前月比 N/A      -0.7% 
     (8/22までの週) 前年比 N/A      -4.5% 
1300GMT 6月米S&P/ケース・シラー住宅価格指数
                 (前月比)    +0.2%     +0.5%
    (前年比)    -16.5%    -17.1%
1400GMT 8月米消費者信頼感指数 47.5     46.6
1400GMT 6月米住宅価格指数(連邦住宅金融局) N/A     +0.9%
2100GMT 米ABC消費者信頼感指数      N/A       -46.0
           (8/23までの週)

26日(水)
0600GMT 7月独輸入物価指数(前月比)   -0.6%     +0.4%
          (前年比)   -12.3%     -11.3%
0800GMT 8月独IFO業況指数 88.9     87.3
   IFO現況指数 86.0     84.3
IFO期待指数 92.0     90.4
1100GMT 米住宅ローン指数(8/21までの週) N/A     527.0 
1100GMT 米住宅ローン借換え申請指数 N/A     1982.5
         (8/21までの週)        
1230GMT 7月米耐久財受注     +3.0%    -2.2%
1400GMT 7月米新築住宅販売    39.0万戸   38.4万戸
時間未定    7月米住宅着工許可件数(改定値)   N/A     56万戸

27日(木)
0600GMT 9月独GFK消費者信頼感指数 3.7      3.5
0800GMT 7月ユーロ圏マネーサプライM3 +3.2%     +3.5%
1230GMT Q2米GDP改定値 -1.4%     -1.0%
     米GDPデフレーター    +0.2%     +0.2%
                                  (Q2速報値)
1230GMT Q2米企業利益        +3.0%     +1.3%
1230GMT 米新規失業保険申請件数   56.5万件   57.6万件       
        (8/22までの週)
時間未定    8月独CPI速報値(前月比) 変わらず   変わらず
    (前年比) -0.2%     -0.5%
        8月独EU基準CPI速報値(前月比) 変わらず   -0.1%
   (前年比) -0.4%     -0.7%

28日(金)
0830GMT Q2英GDP改定値(前期比)     -0.8%     -0.8%
       (前年比)    -5.6%     -5.6%
                                  (Q2速報値)
0900GMT 8月ユーロ圏業況感指数  -2.48     -2.71
0900GMT 8月ユーロ圏景況感指数  78.0    76.0
1230GMT 7月米個人所得      +0.2%    -1.3%
米個人消費支出    +0.2%    +0.4%
米PCE価格指数   N/A     +0.5%
米コアPCE価格指数    +0.1%     +0.2%
1355GMT 8月米ミシガン大消費者信頼感指数   64.3     66.0
         (確報値)            (7月確報値)

31日(月)
0900GMT 8月ユーロ圏CPI速報値(前年比)   -0.4%   -0.7%
                                  (7月改定値)
1345GMT 8月米シカゴ購買部協会景気指数 46.0     43.4


テーマ:
<国内>
総選挙公示日
12:45 5年国債入札結果発表
14:00 6月景気動向指数改定(予想:先行79.9/一致87.9、速報79.8/87.8)
14:30 7月全国百貨店売上高
<海外>
10:30 豪準備銀行理事会議事録
17:30 英・7月消費者物価指数(前年比予想+1.5%、6月+1.8%)
17:30 英・7月小売物価指数(前年比予想-1.7%、6月-1.6%)
18:00 独・8月ZEW景気期待指数(予想+45.0、7月+39.5)
21:30 米・7月生産者物価指数(前月比予想-0.3%、6月+1.8%)
21:30 米・7月生産者物価コア指数(前月比予想+0.1%、6月+0.5%)
21:30 米・7月住宅着工件数(予想59.8万件、6月58.2万件)
21:30 米・7月住宅着工許可件数(予想57.5万戸、6月57万戸

テーマ:

<国内>

14:00 6月全国スーパー売上高

<海外>

10:30 豪・4-6月期消費者物価指数(前年比予想+1.5%、前期+2.5%)

11:00 Guy Debelle豪準備銀行総裁補佐(金融市場担当)が講演予定

17:30 英中銀金融政策委員会会合議事録公表(7月会合分)

18:00 ユーロ圏・5月鉱工業新規受注(前月比予想1.9%、4月-1.0%)

20:00 米・MBA住宅ローン申請指数(7月18日時点、前回4.3%)

21:30 加・5月小売売上高(前月比予想+0.5%、4月-0.8%)

23:00 バーナンキ米FRB議長の半期金融政策報告(上院銀行委員会)

23:00 米・5月米連邦住宅金融局住宅価格指数

米企業決算発表予定モルガン・スタンレー、カーライル、ノーザン・トラスト、USバンコープ、ウェルズ・ファーゴ、BNYメロンなど

ノワイエ仏中央銀行総裁が記者会見予定

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